商业银行贷款审批层级 - 商业银行贷款审批层级中，企业银行AAA-A评级贷款审批金额上限为5000万美元，BBB-B评级为4000万美元，CCC-C评级为3000万美元[1413] - 商业银行贷款审批层级中，无更新统计评级贷款审批金额上限为3000万美元[1413] - 商业银行统计评级系统适用于年销售额至少为300万秘鲁索尔的公司[1415] 小型企业银行贷款审批层级 - 小型企业银行贷款审批层级中，风险副总裁审批金额超过30.8万美元，风险经理审批金额上限为30.8万美元[1422] - 小型企业银行区域风险官贷款审批金额上限为10.5万美元，高级风险分析师审批金额上限为4.5万美元[1423] - 小型企业银行风险助理经理贷款审批金额上限为18万美元，风险分析师审批金额上限为1.45万美元[1422][1423] 零售银行贷款审批层级 - 零售银行信用卡贷款审批层级中，风险副总裁审批金额超过3.8万美元，风险分析师审批金额上限为7600美元[1428] - 零售银行抵押贷款审批层级中，风险副总裁审批金额超过80万美元，初级风险分析师审批金额上限为5万美元[1428] - 零售银行有抵押贷款审批层级中，风险副总裁审批金额超过44万美元，风险分析师审批金额上限为5.9万美元[1428] - 零售银行汽车贷款审批层级中，风险副总裁审批金额超过7万美元，初级风险分析师审批金额上限为1.6万美元[1428] 资产与负债规模 - 截至2020年12月31日，总资产为65,403.3百万索尔，总负债为52,601.8百万索尔，累计重定价缺口为12,801.5百万索尔[1442] - 现金及存放同业款项为14,626.5百万索尔，较2019年的7,289.0百万索尔增长100.6%[1442] - 存款及债务为36,496.2百万索尔，较2019年的30,677.2百万索尔增长19.0%[1442] - 贷款净额（扣除未实现收入）为41,843.7百万索尔，占总资产的64.0%[1442] - 截至2020年12月31日，总生息资产为25.687亿索尔，总付息负债为18.331亿索尔[1498] - 贷款净额（生息资产）从2019年的16.247亿索尔增至2020年的16.605亿索尔[1498] - 存款及金融机构债务（付息负债）从2019年的18.403亿索尔降至2020年的15.325亿索尔[1498] 风险价值（VaR）变化 - 交易账簿风险价值从2019年12月31日的140万索尔增至2020年12月31日的340万索尔，增幅为200万索尔或142.9%[1444][1446] - 汇率风险价值从2019年12月31日的40万索尔增至2020年12月31日的330万索尔，增幅为290万索尔[1444][1446] - 利率风险价值从2019年12月31日的120万索尔降至2020年12月31日的40万索尔，降幅为80万索尔[1444][1446] - 截至2020年12月31日，投资组合在金融工具中的价值增加了超过14.313亿索尔，导致市场风险（VaR）增加，主要反映在利率风险和价格风险上[1465] - 2020年12月31日，按风险类型划分的投资组合VaR总额为7.127亿索尔，较2019年12月31日的2.309亿索尔增加4.818亿索尔（增幅约209%）[1465] - 利率风险是市场风险的主要驱动因素，2020年12月31日的利率风险VaR为11.23亿索尔，较2019年12月31日的2.259亿索尔增加8.971亿索尔（增幅约397%）[1465] - 2020年12月31日，价格风险VaR为3260万索尔，较2019年12月31日的640万索尔增加2610万索尔（增幅约408%）[1465] - 2020年12月31日，汇率风险VaR为1400万索尔，而2019年12月31日为-1700万索尔，变化额为1570万索尔[1465] - 截至2020年12月31日，总VaR为2.115亿索尔，较2019年增加1.903亿索尔[1491] - 价格风险VaR从2019年的2920万索尔增至2020年的2.133亿索尔，增加1.841亿索尔[1491] - 汇率风险VaR从2019年的50万索尔增至2020年的540万索尔，增加490万索尔[1491] - 利率风险VaR从2019年的-8400万索尔变为2020年的1300万索尔，增加9700万索尔[1491] - 2020年VaR大幅增加主要因COVID-19疫情期间市场波动性升高[1491] 重定价缺口与流动性风险 - 1个月内的边际重定价缺口为负13,562.1百万索尔，显示短期负债远超资产[1442] - 2020年12月31日，生息资产总额为129.896亿索尔，计息负债总额为137.951亿索尔，产生累计重定价缺口-8.055亿索尔[1469] - 2019年12月31日，生息资产总额为117.299亿索尔，计息负债总额为123.934亿索尔，产生累计重定价缺口-6.635亿索尔[1470] 信用风险指标 - 逾期贷款/权益为1,386.6百万索尔，较2019年的926.1百万索尔增长49.7%[1442] 风险管理模型与方法 - VaR计算使用历史模拟模型，时间周期为10天，置信水平为99%，并通过回溯测试验证模型有效性[1463][1465][1467] - 公司通过资产充足性测试控制短期、中期和长期流动性需求，将年金和保险合同的预计现金流与覆盖资产的现金流进行比较[1472] - 使用历史VaR模型，置信水平为99%，时间周期为一个月[1489] 其他机构审批层级 - Inteligo Bank的贷款审批层级分明，董事会审批超过2000万美元的贷款，首席执行官审批最高300万美元的贷款[1482] - 投资组合占Inteligo VaR结果的95%以上，是市场风险主要来源[1491] 外汇风险 - 全球净外汇头寸从2018年12月31日的2.396亿索尔降至2019年12月31日的9080万索尔[1447]