资产类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产从80.6亿美元降至79.7亿美元，减少8990万美元，主要因净应收贷款减少[126] - 可供出售投资证券从12.3亿美元降至12.2亿美元，减少1210万美元，主要因本金偿还2430万美元和公允价值下降2850万美元，部分被4050万美元的购买额抵消[127] - 持有至到期投资证券从1.465亿美元降至1437万美元，减少27万美元，主要因本金偿还27万美元[128] - 待售贷款从960万美元降至390万美元，期间出售2620万美元住宅抵押贷款，实现销售收益21.5万美元[129] - 净应收贷款从57.8亿美元降至56.9亿美元，减少9150万美元，降幅1.6%，商业贷款发放量为5270万美元，一至四户住宅抵押贷款发放量为2430万美元，房屋净值贷款和信贷额度发放量为400万美元[130][131] - 不良资产从5560万美元降至5090万美元，占总资产比例从0.69%降至0.64%，减少470万美元[133] - 其他资产从8.298亿美元增至8.652亿美元，增加3530万美元，主要因纽约联邦住房贷款银行股票增加980万美元和利率衍生品市值增加[137] 负债与权益类关键指标变化 - 总存款从56.3亿美元降至54.3亿美元，减少1.95亿美元，降幅3.5%，借款余额从15.1亿美元增至16.3亿美元，增加1.201亿美元[138][139] - 股东权益从8.693亿美元降至8.495亿美元，减少1980万美元，主要因现金股息700万美元、股票回购650万美元和其他综合损失1700万美元，部分被净收入980万美元抵消[142] 利润与收入类关键指标变化 - 2023年第三季度净利润为980万美元，摊薄后每股收益0.16美元，2022年同期分别为1650万美元和0.25美元[145] - 2023年第三季度净利息收入降至3920万美元，较2022年同期减少940万美元，净息差降至2.10%，较2022年同期下降59个基点[146][147] - 2023年第三季度信贷损失拨备降至24.5万美元，较2022年同期减少42.5万美元[153] - 2023年第三季度非利息收入降至400万美元，较2022年同期减少190万美元[154] - 2023年第三季度非利息支出降至2980万美元，较2022年同期减少220万美元[158] - 2023年第三季度所得税拨备降至330万美元，较2022年同期减少190万美元，有效税率升至25.2% [163][164] 流动性与资本承诺类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，流动性包括5720万美元短期现金及等价物和12.2亿美元可供出售投资证券[166] - 截至2023年9月30日，公司可从纽约联邦住房贷款银行和美联储分别额外借款12.1亿美元和4.348亿美元，无需额外抵押[166] - 截至2023年9月30日，未偿还的贷款发放和购买承诺总计1240万美元，6月30日为2330万美元[167] - 截至2023年9月30日，在建建筑贷款和未使用信贷额度分别为5420万美元和1.594亿美元，6月30日分别为5850万美元和1.695亿美元[168] - 截至2023年9月30日，公司无重大资本支出表外承诺[173] 资本充足率类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资本（相对于风险加权资产）为6.98724亿美元，比率为13.97%，资本充足率要求金额为4.00106亿美元，比率为8.00%，资本状况良好要求金额为5.00132亿美元，比率为10.00%[170] - 截至2023年6月30日，公司总资本（相对于风险加权资产）为6.95417亿美元，比率为13.31%，资本充足率要求金额为4.17853亿美元，比率为8.00%，资本状况良好要求金额为5.22316亿美元，比率为10.00%[170] - 截至2023年9月30日，公司另一组数据显示总资本（相对于风险加权资产）为7.67333亿美元，比率为15.34%，资本充足率要求金额为4.00281亿美元，比率为8.00%[172] - 截至2023年6月30日，该组数据中公司总资本（相对于风险加权资产）为7.70621亿美元，比率为14.75%，资本充足率要求金额为4.18015亿美元，比率为8.00%[172] - 2020年3月，联邦银行机构宣布一项临时最终规则，公司采用了为期五年的资本过渡救济，两年延迟期于2022年6月30日结束，随后进入三年过渡期[172] 利率风险分析类关键指标变化 - 公司多数资产和负债对利率变化敏感，通过资产/负债管理（ALM）计划管理利率风险，该计划由董事会监督[176] - 公司内部利率风险分析从资本和收益角度衡量风险，计算预计净利息收入（NII）和经济价值权益（EVE）对利率变动的敏感性[177][178] - 截至2023年9月30日，利率上升300个基点时，EVE为4.78805亿美元，变化率为 - 34.75%，1 - 12个月NII为1.34795亿美元，变化率为 - 11.68%[180] - 截至2023年6月30日，利率上升300个基点时，EVE为5.07998亿美元，变化率为 - 32.36%，1 - 12个月NII为1.54552亿美元，变化率为 - 5.26%[180] - 公司内部利率风险分析计算经济价值权益（EVE）对利率变动的敏感性，EVE用贴现现金流方法量化经济价值[178] - 利率风险分析计算假设利率不变的基本情景，模型衡量收益率曲线上下平移100、200和300个基点等情景下的变化[179] - 截至2023年9月30日，利率+300bps时，1 - 12个月EVE为478805千美元，变化率为-34.75%，NII为134795千美元，变化率为-11.68%；13 - 24个月NII为158374千美元，变化率为-9.47%[180] - 截至2023年9月30日，利率-300bps时，1 - 12个月EVE为861487千美元，变化率为17.40%，NII为159192千美元，变化率为4.30%；13 - 24个月NII为165141千美元，变化率为-5.60%[180] - 截至2023年6月30日，利率+300bps时，1 - 12个月EVE为507998千美元，变化率为-32.36%，NII为154552千美元，变化率为-5.26%；13 - 24个月NII为168366千美元，变化率为-3.87%[180] - 截至2023年6月30日，利率-300bps时，1 - 12个月EVE为849208千美元，变化率为13.07%，NII为158526千美元，变化率为-2.82%；13 - 24个月NII为156507千美元，变化率为-10.64%[180] - 公司资产负债表的构成和分配变化、表外工具的使用会显著改变利率风险敞口[181] - 市场利率水平和收益率曲线形状等外部因素变化会改变生息资产和付息负债的预计现金流及现值[181] - 未来利率及其对净利息收入的影响不可预测，假设利率变化的计算基于众多假设，不能作为实际结果的指示[182] - 利率变化时，资产和负债对市场利率变化的反应时间和程度不同，提前还款和提前支取水平可能与分析假设偏差大，利率上升可能增加信用风险[182] 信贷损失准备金类关键指标变化 - 信贷损失准备金从4870万美元降至4690万美元，占总贷款比例从0.83%降至0.81%，减少190万美元，主要因净冲销210万美元，部分被24.5万美元的信贷损失拨备抵消[135]