信贷损失准备金相关 - 2021年6月30日，公司信贷损失准备金为5816.5万美元，占总贷款的1.19%，较2020年6月30日的3732.7万美元（占比0.82%）增加2090万美元[87][89] - 2021年，公司商业贷款中多户住宅贷款的信贷损失准备金为2845万美元，占比48.91%；非住宅贷款为1624.3万美元，占比27.93%[89] - 2021年，公司消费贷款中房屋净值贷款和信贷额度的信贷损失准备金为43.3万美元，占比0.74%；其他消费贷款为3.6万美元，占比0.06%[89] 贷款组合净冲销率变化 - 2021年6月30日，公司贷款组合的年化净冲销率为0.03%，较2020年6月30日的0.00%增加3个基点[90] 投资证券组合数据 - 2021年6月30日，公司投资证券组合总计17.2亿美元，占总资产的23.5%，较2020年6月30日的14.2亿美元（占比21.0%）增加约2.967亿美元[93] - 2021年6月30日，公司可供出售证券组合的公允价值较2020年6月30日减少1250万美元，未实现收益为1000万美元[94] - 2021年6月30日，公司抵押贷款支持证券的账面价值为10.6亿美元，占总投资的62.0%，占总资产的14.6%[97] - 2021年6月30日，公司代表州和政治分区债务的证券账面价值为6040万美元，占总投资的3.5%，占总资产不到1.0%[98] - 2021年6月30日，公司资产支持证券的账面价值为2.43亿美元，占总投资的14.2%，占总资产的3.3%[99] - 2021年6月30日，公司担保贷款义务的未偿余额为1.899亿美元，占总投资的11.1%，占总资产的2.6%[100] - 2021年6月30日，公司公司债券账面价值为1.584亿美元，占总投资的9.2%，占总资产的2.2%[101] - 2021年6月30日，可供出售证券组合账面价值为16.8亿美元，占总证券的97.8%；持有至到期证券为3810万美元，占比2.2%[103] - 2021年6月30日止年度，可供出售证券销售所得款项为9810万美元，实现毛收益120万美元，毛损失47万美元；2020年分别为1.643亿美元、240万美元和14.5万美元；2019年分别为7540万美元、19万美元和51.3万美元[105] - 2021年6月30日，可在一年内赎回的证券账面价值为3920万美元[109] 存款业务相关 - 零售存款是公司贷款和其他投资的主要资金来源，还从贷款和投资证券的本金偿还中获取资金，也使用批发资金来源补充资金[112] - 公司当前存款产品包括计息和不计息支票账户、货币市场存款账户、储蓄账户和定期存款账户[113] - 存款主要通过银行的零售分行、业务关系专员和数字银行渠道在新泽西州和纽约州获得[114] - 公司消费者存款策略的关键是“关系”系列产品，还提供高收益支票账户[115] - 零售存款利率的确定基于公司对资金的需求、竞争对手的利率、当前资金成本等因素[116] - 2021年6月30日，定期存款余额占总存款的比例从2020年的41.5%降至34.2%；2021年和2020年到期的定期存款分别为15.1亿美元和15.2亿美元[117] - 截至2021年6月30日，公司11.9亿美元（占比63.3%）的定期存款为10万美元及以上的存单，2020年6月30日为10.1亿美元（占比55.2%）[118] - 2021年6月30日，经纪定期存单和上市服务定期存单余额分别约为4.586亿美元和2030万美元，分别占总存款的8.4%和0.4%[119] - 2021年平均总存款为52.4302亿美元，加权平均名义利率为0.60%；2020年平均总存款为42.39588亿美元，加权平均名义利率为1.39%；2019年平均总存款为40.647亿美元，加权平均名义利率为1.29%[120] 联邦住房贷款银行预付款情况 - 截至2021年6月30日，公司短期联邦住房贷款银行（FHLB）预付款总额为3.9亿美元，加权平均利率为0.33%；长期FHLB预付款余额为2.775亿美元，加权平均利率为2.87%[124][125] - 基于2021年6月30日作为FHLB预付款抵押品的投资证券和抵押贷款的市场价值，公司有资格从FHLB额外借入高达21.3亿美元的预付款[127] 公司借款能力及余额 - 公司有能力通过无担保信贷额度额外借入6.51亿美元，并从联邦储备银行借入2.331亿美元，无需质押额外抵押品，2021年6月30日借款余额还包括其他隔夜借款2000万美元[128] 衍生工具情况 - 截至2021年6月30日，公司的衍生工具包括名义总额为10.4亿美元的利率互换和上限期权[130] 公司子公司情况 - 截至2021年6月30日，Kearny Bank是Kearny Financial Corp唯一的全资运营子公司，Kearny Bank有一个全资子公司CJB Investment Corp[131] 公司员工情况 - 截至2021年6月30日，公司雇用了584名员工，约65%为女性[133] - 公司员工平均任期为八年[134] 银行章程变更 - 2017年6月29日，科尔尼银行将其章程转换为新泽西州非成员储蓄银行章程[139] 存款保险相关 - 科尔尼银行存款由FDIC按适用限额承保，每位储户的一般最高存款保险金额为25万美元[146] - 2011年4月1日起，FDIC设定评估范围为总资产减有形股权的2.5至45个基点；2016年7月1日起，总资产低于100亿美元的机构评估范围降至1.5至30个基点[148] - 联邦立法将最低目标存款保险基金比率从估计投保存款的1.15%提高到1.35%，该比率于2018年9月30日达到，但2020年第二季度末降至1.30%，FDIC计划到2028年9月30日将比率恢复到至少1.35%，并设定了2.0%的长期基金比率[150] 银行资本标准相关 - FDIC规定非成员银行需满足多项最低资本标准，包括普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%、总资本与风险加权资产比率8%、一级资本与总资产杠杆比率4% [153] - 资本保护缓冲要求自2016年1月1日起分阶段实施，到2019年1月1日全面实施，为普通股一级资本与风险加权资产的2.5% [157] - 机构被视为资本充足需满足总风险加权资本比率10.0%或更高、一级风险加权资本比率8.0%或更高、杠杆比率5.0%或更高、普通股一级资本比率6.5%或更高 [159] - 资本不足的银行需遵守增长、资本分配等限制，并提交资本恢复计划，若未能提交可接受的计划，将被视为严重资本不足 [161] 银行股息及交易限制 - 联邦法规对科尔尼银行向科尔尼金融支付股息施加限制，储蓄机构支付股息前需提前30天通知美联储委员会 [162] - 《联邦储备法》第23A和23B条限制储蓄机构及其子公司与关联方或附属公司的交易，与任一关联方的交易限额为机构资本和盈余的10%，所有关联方交易的总限额为机构资本和盈余的20% [164] 公司CRA评估情况 - 公司在最近一次CRA评估中获得FDIC的满意评级[167] 储蓄和贷款控股公司监管要求 - 储蓄和贷款控股公司中资产达30亿美元及以上的，适用与子公司存款机构相同的综合监管资本要求，公司在此列[178] - 合格储蓄贷款机构测试要求机构在每12个月中的至少9个月内，将至少65%的投资组合资产用于特定合格储蓄投资[180] 公司股权收购规定 - 收购储蓄和贷款控股公司10%或以上的有表决权股票类别，需向美联储提交通知[181] - 收购公司25%的有表决权股票类别或新泽西州法律定义的“控制权”，需获得NJDBI事先批准[182] 公司利率风险管理 - 公司通过资产/负债管理（ALM）计划管理利率风险，该计划由董事会通过利率风险管理委员会监督[341] - 公司内部利率风险分析从资本和收益角度衡量利率风险，计算预计净利息收入（NII）的敏感性[342] - 公司内部利率风险分析计算经济价值权益（EVE）比率对利率变动的敏感性[343] - 公司利率风险分析计算假设利率不变的基本情景，并衡量一系列利率情景下的变化，包括收益率曲线上下平移100、200和300个基点[344] - 2021年6月30日和2020年6月30日普遍较低的利率水平，使某些利率下降情景无法建模[344] - 2021年6月30日，利率+300bps时经济价值权益（EVE）为1083847千美元，较之前变化-104809千美元，变化率-9%，EVE比率为16.45%，较之前变化-20bps[346] - 2020年6月30日，利率+300bps时EVE为961579千美元，较之前变化11882千美元，变化率1%，EVE比率为15.57%，较之前变化113bps[346] - 2021年6月30日，利率+300bps且资产负债表静态、计量期为一年时，净利息收入（NII）为175830千美元，较之前变化-16078千美元，变化率-8.38%[347] - 2020年6月30日，利率+300bps且资产负债表静态、计量期为一年时，NII为146062千美元，较之前变化-9010千美元，变化率-5.81%[347] - 2021年6月30日，利率0bps时EVE为1188656千美元，EVE比率为16.65%[346] - 2020年6月30日，利率0bps时EVE为949697千美元，EVE比率为14.44%[346] - 2021年6月30日，利率0bps且资产负债表静态、计量期为一年时，NII为191908千美元[347] - 2020年6月30日，利率0bps且资产负债表静态、计量期为一年时，NII为155072千美元[347] - 公司EVE比率及其敏感性变化受资产负债表构成和配置、表外工具使用等内部因素，以及市场利率水平和收益率曲线形状等外部因素影响[346] - 未来利率及其对净利息收入的影响不可预测，假设利率变化的计算有局限性，利率变化时提前还款和提前支取水平可能与分析假设差异大，利率上升可能增加信用风险[348]