公司业务模式 - 公司业务主要是按发起即售模式为符合政府项目承销标准的固定利率、低风险多户、住宅和SBA贷款提供资金，并保留浮动利率贷款用于投资以降低利率风险[367] 利率风险建模方法 - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）和股权经济价值（EVE）两种方法对利率风险进行建模[372] 净利息收入风险（NII at Risk）数据 - 截至2023年9月30日，NII at Risk在-200、-100、+100和+200个基点情景下的美元变化分别为$(82,126)、$(40,859)、$26,931和$51,728，百分比变化分别为(16.7)%、(8.3)%、5.5%和10.5%[376] - 截至2022年12月31日，NII at Risk在-200、-100、+100和+200个基点情景下的美元变化分别为$(96,861)、$(48,581)、$37,232和$74,094，百分比变化分别为(23.8)%、(11.9)%、9.2%和18.2%[376] 净利息收入风险（NII at Risk）政策限制 - 公司利率风险管理政策限制利率变动+/-100个基点时净利息收入变化不超过20%，+/-200个基点时不超过30%，2023年9月30日估计处于董事会设定的政策限制内[376] 股权经济价值（EVE）数据 - 截至2023年9月30日，EVE在-200、-100、+100和+200个基点情景下的美元变化分别为$34,279、$19,426、$(25,408)和$(65,764)，百分比变化分别为2.2%、1.2%、(1.6)%和(4.2)%[378] - 截至2022年12月31日，EVE在-200、-100、+100和+200个基点情景下的美元变化分别为$22,855、$11,640、$(10,925)和$(26,385)，百分比变化分别为1.6%、0.8%、(0.8)%和(1.9)%[378] 股权经济价值（EVE）政策限制 - 公司利率风险管理政策限制利率变动+/-100个基点时EVE变化不超过15%，+/-200个基点时不超过20%，公司处于董事会设定的政策限制内[378] 股权经济价值（EVE）预测 - 2023年9月30日报告的EVE预测，利率立即上升（下降），股权经济价值将下降（上升）[378] 利率风险监测 - 公司资产负债管理委员会（ALCO）每季度开会监测利率风险敏感度，确保符合董事会批准的风险限制[368]