公司面临的影响因素 - 公司面临多种可能影响实际业绩的因素，如新冠疫情、业务经济状况、信用风险管理等[182] 公司市场风险来源 - 公司有两个主要市场风险来源：利率风险和与市场需求相关的价格风险[344] 公司利率风险监测 - 公司资产负债委员会（ALCO）每季度开会监测利率风险敏感度，确保符合董事会批准的风险限制[345] 公司利率风险建模方法 - 公司用净利息收入风险（NII at Risk）和权益经济价值（EVE）两种方法对利率风险建模[347] 净利息收入风险（NII at Risk）数据 - 截至2021年9月30日，NII at Risk在-200、-100、+100、+200基点情景下的美元变化分别为$(20,688)、$(23,781)、$25,572、$ 69,553，百分比变化分别为(7.5)%、(8.6)%、9.2 %、25.1 %[352] - 截至2020年12月31日，NII at Risk在-200、-100、+100、+200基点情景下的美元变化分别为$(11,899)、$(10,651)、$21,027、$ 50,305，百分比变化分别为(4.5)%、(4.0)%、8.0 %、19.1 %[352] - 公司利率风险管理政策限制净利息收入在+/-100基点利率变动时变化不超过20%，+/-200基点时不超过30%，2021年9月30日估计在政策限制内[352] 权益经济价值（EVE）数据 - 截至2021年9月30日，EVE在-200、-100、+100、+200基点情景下的美元变化分别为$2,133、$ 39,365、$(7,685)、$ (7,873)，百分比变化分别为0.2 %、3.8 %、(0.7)%、(0.8)%[354] - 截至2020年12月31日，EVE在-200、-100、+100、+200基点情景下的美元变化分别为$100,236、$113,045、$(20,958)、$ (27,259)，百分比变化分别为12.8 %、14.4 %、(2.7)%、(3.5)%[354] - 公司利率风险管理政策限制EVE在+/-100基点利率变动时变化不超过15%，+/-200基点时不超过20%，公司在各情景下均在政策限制内[354]