公司整体财务指标情况 - 公司总资小于100亿美元，交易资产加负债占合并资产的5%或更少，表外风险敞口占合并资产的25%或更少，杠杆率大于9%[302] 公司利率风险建模方法 - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）和权益经济价值（EVE）两种方法对利率风险进行建模[309] 净利息收入风险（NII at Risk）数据变化 - 2022年3月31日，NII at Risk在-200、-100、+100和+200基点情景下的美元变化分别为-2255.4万美元、-2060.8万美元、3014.4万美元和7088.2万美元，百分比变化分别为-8.4%、-7.6%、11.2%和26.2%[311] - 2021年12月31日，NII at Risk在-200、-100、+100和+200基点情景下的美元变化分别为-1381万美元、-1799.1万美元、2189.5万美元和6501万美元，百分比变化分别为-4.9%、-6.3%、7.7%和22.9%[311] 净利息收入风险（NII at Risk）政策限制情况 - 公司利率风险管理政策限制净利息收入在利率+/-100基点变动时变化不超过20%，+/-200基点变动时变化不超过30%，2022年3月31日估计在政策范围内[312] 权益经济价值（EVE）数据变化 - 2022年3月31日，EVE在-200、-100、+100和+200基点情景下的美元变化分别为11840.3万美元、7204.8万美元、-1597万美元和-2059.4万美元，百分比变化分别为10.6%、6.4%、-1.4%和-1.8%[315] - 2021年12月31日，EVE在-200、-100、+100和+200基点情景下的美元变化分别为370.3万美元、4298.3万美元、-681.7万美元和-628.8万美元，百分比变化分别为0.3%、4.0%、-0.6%和-0.6%[315] 权益经济价值（EVE）政策限制情况 - 公司利率风险管理政策限制EVE在利率+/-100基点变动时变化不超过15%，+/-200基点变动时变化不超过20%，公司在政策范围内[315] 公司利率风险监测情况 - 公司资产负债管理委员会（ALCO）每季度开会监测利率风险敏感度，确保符合董事会批准的风险限制[305] 利率风险来源 - 利率风险源于生息资产和付息负债的重新定价和到期时间差异、嵌入式期权、收益率曲线形状变化和不同收益率曲线之间的利差关系[301]