公司面临的风险因素 - 公司面临多种可能影响实际业绩的因素，如新冠疫情、业务和经济状况、信用风险等[196] - 公司存在两种主要市场风险：利率风险和与市场需求相关的价格风险[352] 利率风险监测与管理 - 公司资产负债委员会（ALCO）每季度开会监测利率风险敏感度，确保符合董事会批准的风险限制[354] 利率风险建模方法 - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）和权益经济价值（EVE）两种方法对利率风险进行建模[360] 净利息收入风险（NII at Risk）数据 - 截至2022年6月30日，NII at Risk在-200、-100、+100和+200个基点平行移动下，美元变化分别为$(63,986)、$(49,661)、$41,524和$83,340，百分比变化分别为(16.0)%、(12.4)%、10.4%和20.9%[362] - 截至2021年12月31日，NII at Risk在-200、-100、+100和+200个基点平行移动下，美元变化分别为$(13,810)、$(17,991)、$21,895和$65,010，百分比变化分别为(4.9)%、(6.3)%、7.7%和22.9%[362] - 公司利率风险管理政策限制净利息收入在+/-100个基点利率变动时变化不超过20%，+/-200个基点时不超过30%，2022年6月30日估计在政策范围内[362] 权益经济价值（EVE）数据 - 截至2022年6月30日，EVE在-200、-100、+100和+200个基点平行移动下，美元变化分别为$60,871、$21,267、$(9,778)和$(18,681)，百分比变化分别为5.0%、1.7%、(0.8)%和(1.5)%[364] - 截至2021年12月31日，EVE在-200、-100、+100和+200个基点平行移动下，美元变化分别为$3,703、$42,983、$(6,817)和$(6,288)，百分比变化分别为0.3%、4.0%、(0.6)%和(0.6)%[364] - 公司利率风险管理政策限制EVE在+/-100个基点利率变动时变化不超过15%，+/-200个基点时不超过20%，公司在各基点情景下均在政策范围内[364]