公司资产关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产63亿美元，较2022年12月31日增加4260万美元，增幅0.7%[128] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物2.995亿美元，较2022年12月31日增加4210万美元，增幅16.3%[128] - 截至2023年3月31日，证券总额9.478亿美元，较2022年12月31日减少1040万美元，降幅1.1%[129] - 截至2023年3月31日，贷款净额49亿美元，较2022年12月31日增加1120万美元，增幅0.2%[130] 公司贷款相关指标变化 - 截至2023年3月31日，不良贷款增至2400万美元，2022年12月31日为2.4万美元[132] - 截至2023年3月31日，信贷损失拨备4780万美元，2022年12月31日为4490万美元[133] - 2023年第一季度贷款损失拨备为64.6万美元，2022年第一季度为340万美元[150] 公司存款关键指标变化 - 截至2023年3月31日，存款总额51亿美元，较2022年12月31日减少1.461亿美元，降幅2.8%[134] - 截至2023年3月31日，公司存款总额降至51亿美元，较2022年12月31日的53亿美元减少2.8%，主要因数字货币业务存款减少2.154亿美元，被核心存款垂直领域净增加6920万美元部分抵消[162] 公司其他资金指标变化 - 截至2023年3月31日，联邦基金购买额1.95亿美元，FHLBNY预付款2亿美元；2022年12月31日分别为1.5亿美元和1亿美元[136] - 截至2023年3月31日，累计其他综合损失净额5010万美元，较2022年12月31日减少420万美元[137] 公司衍生合约情况 - 2023年第一季度，公司签订名义金额4亿美元、合同到期日为2025年8月1日的利率互换衍生合约[139] 公司净收入及相关指标变化 - 2023年第一季度净收入增至2510万美元，较2022年第一季度的1900万美元增加610万美元，主要因净利息收入增加1190万美元，但被非利息费用增加640万美元部分抵消[141] - 2023年第一季度净利息收入为5853.4万美元，2022年第一季度为4663.2万美元；净息差从2022年第一季度的2.71%增至2023年第一季度的3.86%；资金总成本从2022年第一季度的0.28%增至2023年第一季度的1.83%[144][147] - 2023年第一季度利息收入增至8330万美元，较2022年第一季度的5100万美元增加3230万美元，主要因贷款平均余额增加及贷款和隔夜存款收益率上升；贷款平均余额增加93640万美元，贷款和隔夜存款收益率分别提高156和459个基点[148] - 2023年第一季度利息支出增至2470万美元，较2022年第一季度的430万美元增加2040万美元，主要因计息存款收益率上升，被借款资金增加部分抵消；计息存款收益率提高260个基点，借款资金平均余额增加14790万美元[149] - 2023年第一季度非利息收入为700万美元，较2022年第一季度减少45.3万美元，主要因数字货币客户相关GPG收入减少[151] - 2023年第一季度非利息费用为3100万美元，较2022年第一季度增加640万美元，主要因全职员工数量增加导致薪酬和福利增加以及专业费用增加，被2023年第一季度监管和解准备金减少250万美元部分抵消[152] - 2023年第一季度估计有效税率为25.9%，2022年第一季度为27.0%[153] 公司未使用承诺及信用证情况 - 截至2023年3月31日，公司未使用承诺为4.239亿美元，备用和商业信用证为5870万美元；截至2022年12月31日，未使用承诺为4.056亿美元，备用和商业信用证为5390万美元[155] 公司资本充足情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司和银行满足所有适用监管资本要求，被视为“资本充足”[167] - 2023年3月31日，公司一级杠杆率为10.8%，普通股一级资本比率为12.3%，一级风险资本比率为12.7%，总风险资本比率为13.6%；银行一级杠杆率为10.4%，普通股一级资本比率为12.3%，一级风险资本比率为12.3%，总风险资本比率为13.2%[167] - 2023年3月31日和2022年12月31日，非业主自用商业房地产贷款分别为风险资本的357.8%和366.0%[167] 公司利率敏感性分析 - 公司通过净利息收入模拟模型分析利率变化敏感性，2023年3月31日起一年期，利率上升200个基点，净利息收入下降3.36%；利率下降200个基点，净利息收入增加1.45%[172][175][176] - 公司通过EVE模型分析财务状况对利率变化的敏感性，2023年3月31日，利率上升200个基点，EVE下降10.86%；利率下降200个基点，EVE增加1.24%[177][179] - 2023年3月31日，利率立即上调400个基点，经济价值（EVE）减少144493000美元，降幅21.85%，EVE与资产公允价值比率为9.08[177] - 2023年3月31日，利率立即上调300个基点，EVE减少107981000美元，降幅16.33%，EVE与资产公允价值比率为9.53[177] - 2023年3月31日，利率立即上调200个基点，EVE减少71840000美元，降幅10.86%，EVE与资产公允价值比率为9.94[177][179] - 2023年3月31日，利率立即上调100个基点，EVE减少30517000美元，降幅4.61%，EVE与资产公允价值比率为10.41[177] - 2023年3月31日，利率无变动时，EVE为661289000美元，EVE与资产公允价值比率为10.69[177] - 2023年3月31日，利率立即下调100个基点，EVE增加12062000美元，增幅1.82%，EVE与资产公允价值比率为10.68[177] - 2023年3月31日，利率立即下调200个基点，EVE增加8180000美元，增幅1.24%，EVE与资产公允价值比率为10.43[177][179] - 2023年3月31日，利率立即下调300个基点，EVE减少11176000美元，降幅1.69%，EVE与资产公允价值比率为9.96[177] - 2023年3月31日，利率立即下调400个基点，EVE减少89315000美元，降幅13.51%，EVE与资产公允价值比率为8.67[177] 公司资产负债管理策略 - 公司资产负债管理的主要目标是评估资产负债表中的利率风险，在最大化净收入的同时控制利率风险，并保持充足的流动性和资本[169] - 公司主要通过日常业务中构建资产负债表来管理利率风险，一般发放期限小于五年的固定和浮动利率贷款[171] - 公司进入利率衍生品合约以对冲某些存款负债[171] 公司费用分类调整 - 公司将企业现金管理账户的许可费从非利息费用重新分类为利息费用用于建模[172] 模拟分析说明 - 模拟分析不代表实际结果预测，基于众多可能变化的假设[180] - 模拟分析不代表实际结果预测，基于众多可能变化的假设[180]