公司管理层变动 - 2023年7月25日，Alison Rose辞去公司首席执行官和董事职务[20] - Paul Thwaite被任命为公司首席执行官和董事，初始任期12个月，待监管批准[20] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年归属利润为22.99亿英镑，股本回报率为12.6%，有形股本回报率为18.2%[21] - 2023年上半年总收入为77.27亿英镑，较2022年上半年增加15.08亿英镑，增幅24.2%[21] - 剔除显著项目后，2023年上半年总收入较2022年上半年增加14.85亿英镑，增幅25.2%，主要反映贷款增长和收益率曲线变动的影响[21] - 2023年上半年净息差（NIM）为2.20%，2022年上半年为1.60%；2023年第二季度银行NIM为3.13%，较第一季度低14个基点[22] - 2023年上半年运营费用为39.15亿英镑，较2022年上半年增加2.62亿英镑，增幅7.2%；成本收入比为50.7%，2022年上半年为58.7%[23] - 2023年上半年净减值费用为2.23亿英镑，占客户贷款总额的12个基点[24] - 2023年上半年客户净贷款增加76亿英镑至3739亿英镑；剔除中央项目后增加60亿英镑至3527亿英镑，主要源于零售银行59亿英镑的抵押贷款增长[25] - 2023年上半年剔除中央项目后客户存款减少118亿英镑至4211亿英镑[27] - 流动性覆盖率（LCR）为141%，较2023年第一季度增加2个百分点，高于100%最低要求453亿英镑[29] - 公司宣布中期股息为每股5.5便士，并计划在2023年下半年开展最高5亿英镑的市场回购计划，2023年上半年资本扣除的总分配额为25亿英镑[30] - 核心一级资本（CET1）比率为13.5%，较2022年12月31日低70个基点；风险加权资产（RWAs）在上半年增加14亿英镑至1775亿英镑[31] - 预计2023年全年银行NIM低于3.20%，目前预计约为3.15%[32] - 上半年总收益达77亿英镑，同比增长24.2%；剔除重大项目后为74亿英镑，同比增长25.2%[54][57] - 上半年净息差为2.20%，高于去年同期的1.60%，但较Q1下降5个基点；银行净息差为3.20%，高于去年同期的2.58%[58] - 上半年运营费用为39.15亿英镑，较去年同期增加2.62亿英镑，增幅7.2%；其他运营费用增加3.23亿英镑，增幅9.3%[60] - 上半年净减值费用为2.23亿英镑，ECL准备金增至36亿英镑，覆盖率从0.89%升至0.92%[61] - 上半年归属利润为22.99亿英镑，每股收益24.3便士，股本回报率12.6%，有形股本回报率18.2%[62] - 客户净贷款增至3739亿英镑，增加7600万英镑；剔除核心项目后增加60亿英镑[63] - 截至6月30日，已提供486亿英镑气候和可持续融资，目标是2021年7月1日至2025年底提供1000亿英镑[64] - CET1比率为13.5%，较Q4 2022下降70个基点；RWAs增至1775亿英镑，增加14亿英镑[68][71] - LCR升至141%，较上季度增加2个百分点，高于100%最低要求453亿英镑；总批发融资增至812亿英镑，增加18亿英镑[72] - 2023年上半年总收益比2022年上半年高2500万英镑，受一次性项目影响[111] - 2023年上半年客户存款减少60亿英镑，主要因公司持续退出爱尔兰共和国业务[112] - 2023年上半年客户净贷款增加16亿英镑，主要因财政部逆回购活动[112] - 2023年Q2客户存款增加27亿英镑，主要因财政部回购活动，部分被退出爱尔兰共和国业务抵消[113] - 截至2023年6月30日半年报，集团总收益77.27亿英镑，营业利润35.89亿英镑[115] - 截至2023年6月30日，集团净资产收益率（ROE）为18.2%，成本收入比为49.3%[115] - 截至2023年6月30日，集团客户存款4325亿英镑，风险加权资产1775亿英镑[115] - 截至2023年3月31日季度，集团净利息收入29.02亿英镑，总收入38.76亿英镑，运营利润18.18亿英镑[124] - 截至2023年3月31日，集团有形股本回报率19.8%，股本回报率部分业务为30.0%、28.5%、19.5% [124] - 截至2023年3月31日，集团成本收入比（不包括诉讼和行为成本）为49.8% [124] - 截至2023年3月31日，集团总资产6956亿英镑，客户存款4305亿英镑[124] - 截至2022年6月30日季度，集团净利息收入23.07亿英镑，总收入32.11亿英镑，运营利润13.96亿英镑[127] - 截至2022年6月30日，集团有形股本回报率15.2%，股本回报率部分业务为29.5%、23.5%、14.0% [127] - 截至2022年6月30日，集团成本收入比（不包括诉讼和行为成本）为55.0% [127] - 截至2022年6月30日，集团总资产8065亿英镑，客户存款4921亿英镑[127] 零售银行业务线数据关键指标变化 - 零售银行上半年实现股本回报率29.1%，运营利润15.6亿英镑，提供22亿英镑气候和可持续融资[75] - 2023年上半年运营费用为13.67亿英镑，较2022年上半年增加1.25亿英镑，增幅10.1%[78] - 2023年上半年客户净贷款增加68亿英镑，增幅3.4%，其中新增抵押贷款171亿英镑，占比约16%[80] - 2023年上半年客户存款减少53亿英镑，降幅2.8%，个人活期账户余额减少55亿英镑，个人储蓄增加2亿英镑[81] - 截至2023年6月30日，零售银行阶段1贷款（含摊余成本和FVOCI）为1802.93亿英镑，阶段2为226.86亿英镑，阶段3为28.26亿英镑[200] - 2023年各阶段ECL拨备覆盖率：阶段1为0.20%，阶段2为2.28%，阶段3为34.95%[200] - 2023年ECL（释放）/费用总计2.22亿英镑，其中持续经营业务为2.23亿英镑，已终止经营业务为 - 0.01亿英镑[200] 私人银行业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年私人银行实现24.7%的净资产收益率和2.34亿英镑的营业利润，AUMAs增加45亿英镑，增幅13.5%[92][96] 商业与机构业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年商业与机构业务实现16.9%的净资产收益率和17.41亿英镑的营业利润，提供138亿英镑的气候和可持续融资[100] - 2023年上半年商业与机构业务总收入为37.48亿英镑，较2022年上半年增加8.11亿英镑，增幅27.6%[101] - 2023年上半年商业与机构业务净贷款减少0.7亿英镑，降幅0.5%，客户存款减少1.8亿英镑，降幅0.9%[103][104] - 2023年第二季度商业与机构业务总收入为17.95亿英镑，较第一季度减少1.58亿英镑，降幅8.1%，净息差较第一季度下降11个基点[107] - 2023年第二季度商业与机构业务运营费用为9.84亿英镑，较第一季度减少1900万英镑，降幅1.9%[107] 季度数据关键指标变化 - 2023年第二季度总收入为8800万英镑，较第一季度减少5.5%，净息差较第一季度下降21个基点[84][85] - 2023年Q2客户净贷款减少23亿英镑，降幅1.7%，主要因资金活动减少和英国政府计划还款7亿英镑[109] - 2023年Q2客户存款增加10亿英镑，增幅0.5%，主要因企业与机构业务增长[109] - 2023年Q2风险加权资产（RWAs）减少12亿英镑，降幅1.1%，主要反映外汇收益和贷款余额下降[109] 经济情景与预测数据 - 2023年6月30日，经济情景包括上行、基本、下行和极端下行四种，反映通胀和利率风险[131] - 基本情景下，2023年经济增长低迷但避免衰退，通胀中期降至2% [134] - 2023年6月30日情景概率权重：上行情景19.5%，基本情景45.0%，下行情景21.5%，极端下行情景14.0%[144] - 2023 - 2028年GDP年均增长加权平均值分别为0.3%、0.3%、1.1%、1.2%、1.3%、1.3%[153] - 2023 - 2028年失业率年均加权平均值分别为4.0%、4.7%、4.8%、4.7%、4.6%、4.4%[153] - 2023 - 2028年房价指数四季度变化加权平均值分别为 - 6.2%、 - 3.1%、0.9%、4.4%、4.7%、4.0%[153] - 2023 - 2028年商业房地产价格四季度变化加权平均值分别为 - 5.6%、 - 6.1%、3.0%、3.4%、2.3%、1.8%[153] - 2023 - 2028年消费者价格指数四季度变化加权平均值分别为4.0%、3.2%、2.3%、2.2%、2.3%、2.2%[153] - 2023 - 2028年英国央行基准利率年均加权平均值分别为4.7%、4.9%、4.2%、3.8%、3.4%、3.2%[154] - 2023 - 2028年英国股票价格指数四季度变化加权平均值分别为0.9%、1.4%、6.2%、4.9%、4.3%、3.9%[154] 预期信用损失（ECL）相关数据 - 2023年因气候过渡规划调整，预期信用损失（ECL）增加400万英镑[146] - 预计到2028年，隐含碳价格将适度增加10.5英镑/吨二氧化碳当量[148] - 2023年6月30日，集团ECL模型后调整总额为5.40亿英镑，其中递延模型校准2300万英镑、经济不确定性4.62亿英镑、其他调整5500万英镑；2022年12月31日总额为4.11亿英镑，其中经济不确定性3.52亿英镑、其他调整5900万英镑[166] - 零售银行经济不确定性模型后调整从2022年12月31日的1.53亿英镑增至2023年6月30日的1.59亿英镑，生活成本模型后调整从1.27亿英镑增至1.34亿英镑[168] - 商业与机构业务经济不确定性模型后调整从2022年12月31日的1.91亿英镑增至2023年6月30日的2.89亿英镑，行业层面降级影响的模型后调整从8300万英镑增至2.10亿英镑[170] - 其他业务中央项目及其他的模型后调整从2022年12月31日的1700万英镑增至2023年6月30日的3800万英镑[173] - 2023年6月30日，批发业务BBLS贷款总额为46.27亿英镑，关联债务总额为43.13亿英镑；2022年12月31日，BBLS贷款总额为54.44亿英镑，关联债务总额为44.89亿英镑[175] - 个人贷款采用离散情景方法，通过特定产品经济响应模型计算违约概率、违约风险敞口、违约损失率和预期信用损失[155] - 批发贷款情景方法基于信用周期指数概念，将单个经济情景转化为信用周期指数的前瞻性预测[156] - 集团考虑了经济不确定性对客户群的影响，高通胀、利率上升和供应链中断带来的风险预计无法被前瞻性信用建模完全捕捉[160] - 集团对IFRS 9的违约概率、违约风险敞口和违约损失率模型进行定期监测和重新验证，并根据需要进行模型后调整[162] - 预期信用损失拨备对模型输入和经济假设敏感，集团模拟了基本情景、上行情景、下行情景和极端下行情景的影响[176] - 2023年6月30日，Stage 1和Stage 2的实际总ECL为16.52亿英镑，极端下行情景下模拟增至32.1亿英镑，增加约16亿英镑（约94%）[183][186] - 2023年上半年末，判断性ECL模型后调整占总ECL的15%，2022年12月31日为12%[185] - 2023年上半年，整体模型ECL保持稳定，经济更新使ECL在6月30日减少，判断性ECL模型后调整增加[185] - 批发业务组合在中度和极端下行情景下ECL显著增加，物业ECL增加因商业地产价格和股票指数恶化，非物业因GDP收缩和股票指数恶化[187] - 2023年6月30日IFRS 9 MES框架经济情景变化使模型ECL减少，公司采用定量和定性措施支持ECL覆盖水平[188] - 2023年1月1日ECL准备金为34.34亿英镑，6月30日增至35.57亿英镑，主要因Stage 3 ECL增加[191] - 2023年上半年经济情景更新使模型ECL减少9800万英镑，高通胀和利率上升增加模型后调整需求[192] - 2023年6月30日，Stage 1和Stage 2的模型贷款总额为358.568亿英镑，各情景下