净利息收入与净息差变化 - 2024年第一季度净利息收入为8622.4万美元，较2023年第四季度的8782.4万美元下降1.8%，较2023年同期的9880.2万美元下降12.8%[10] - 净息差为2.81%，较上一季度2.82%基本持平，但较去年同期3.34%下降53个基点[10][16] - 净利息收入下降至8622万美元，净息差收窄至2.81%，较去年同期3.34%下降53个基点[19][30] 利息收入与利息支出变化 - 利息收入增长2260万美元至1.616亿美元，生息资产平均收益率上升58个基点至5.26%[19][28] - 利息支出增长3516万美元至7538万美元，付息负债平均成本上升129个基点至3.03%[19][29] 存款表现 - 存款总额为102.37亿美元，较上一季度104.35亿美元下降1.9%，较去年同期99.93亿美元增长2.4%[10] - 存款总额减少1.981亿美元至102.4亿美元，其中定期存款占比从23.4%降至22.7%[24] - 存款beta系数从上一季度的38%上升至40%[14] 贷款表现 - 贷款总额净额为100.68亿美元，较上一季度101.37亿美元下降0.7%，较去年同期99.87亿美元增长0.8%[10] - 贷款总额减少6890万美元至101.3亿美元，主要因贷款偿还和新增贷款减少[23] - 总贷款余额101.3亿美元，其中商业地产占61.6%[56] 资产与负债变化 - 总资产下降1.193亿美元至134.2亿美元，主要由于贷款和债务证券减少[23] - FHLB预付款从2023年12月的8.486亿美元降至2024年3月的6.584亿美元[42] - 其他借款从2023年12月的1.965亿美元增至2024年3月的4.257亿美元[42] 信用风险与不良贷款 - 不良贷款总额3501.1万美元，较上一季度2954.8万美元增长18.5%，较去年同期2243.7万美元增长56.1%[10] - 不良贷款率0.35%，较上一季度0.29%上升6个基点，较去年同期0.22%上升13个基点[10] - 不良贷款总额从2023年12月31日的2954.8万美元上升至2024年3月31日的3501.1万美元，增长18.4%[64] - 不良贷款占总贷款比例从0.29%上升至0.35%[64][65] - 贷款信用损失拨备59.1万美元，较去年同期300万美元大幅减少[31] - 贷款信用损失准备金占不良贷款比例从227.21%下降至191.86%[64][65] - 30-89天逾期贷款从1920.2万美元下降至1753.4万美元[64][65] - 特别关注贷款从4038.5万美元大幅增加至6928.3万美元，主要由于三个商业关系3330万美元的降级[67] - 次级贷款从1.06552亿美元下降至9824.1万美元，主要由于两个总计760万美元的商业房地产关系升级[67] 资本充足率与流动性 - 一级普通股资本充足率上升15个基点至11.01%，保持"资本充足"水平[25] - 一级资本充足率9.38%，普通股一级资本充足率11.01%[53] - 资产负债表流动性及融资能力达37亿美元，覆盖无保险存款的243.8%[38][39] - 未提取信贷额度总额14.0亿美元，其中商业客户占10.7亿美元[44] 盈利能力与每股收益 - 普通股每股收益0.47美元，与上一季度0.46美元基本持平，较去年同期0.46美元增长2.2%[10] - 普通股股东净利润增长至2770万美元，摊薄每股收益0.47美元[27] 贷款损失准备金 - 贷款损失准备金率为0.66%，与上一季度持平，较去年同期0.60%上升6个基点[10] 股票回购与股息支付 - 公司回购957,827股普通股，总金额1510万美元[16] - 一季度回购957,827股普通股，总额1,510万美元[47] - 一季度支付普通股股息1,190万美元，优先股股息100万美元[48] 利率风险管理 - 利率上升300基点时，公司经济价值权益(EVE)下降4.9%，净利息收入增长3.0%[86] - 利率下降300基点时，公司经济价值权益(EVE)增长0.3%，净利息收入下降6.6%[86] - 公司呈现轻微资产敏感性，净利息收入敏感性较2023年末有所改善[86] - 利率上升300基点时公司股权经济价值下降4.9%[86] - 利率下降300基点时公司净利息收入下降6.6%[86] - 2024年3月31日净利息收入敏感性显示公司呈轻微资产敏感特性[86] - 较2023年12月31日所有利率情景下EVE风险度量均出现下降[87] - 非到期存款组合向低Beta值转移影响敏感性变化[86][87] - 贷款提前还款行为变化对IRR模型产生显著影响[88] - 利率互换和利率上限合约用于管理整体利率风险[81] - 利率敏感资产与负债构成在测算期间保持恒定假设[88] - 收益率曲线变动采用均匀变动模型假设[88] - 历史数据驱动模型在疫情后利率环境中存在预测偏差[88] 债务与抵押情况 - 合约债务义务11.5亿美元，其中融资租赁160万美元[46] - 公司抵押73.4亿美元贷款给FHLB和FRB以增强借款能力[42] - 公司抵押13.5亿美元证券用于担保借款和回购协议[42] 收购贷款会计处理 - 公司持有收购贷款的未摊销信用和PCD标记分别为700万美元(2024年3月)和750万美元(2023年12月)[64]