债务工具与融资情况 - 2024年第一季度修改现有债务工具，承诺金额净减少7亿美元，新增2.5亿美元债务工具，偿还现有证券化未偿票据2.461亿美元[240] - 2024年4月，9000万美元5.75%的优先无担保票据到期赎回，回购1140万美元普通股，平均价格为每股12.19美元[241] - 2024年第一季度，公司修改现有债务工具使承诺金额净减少7亿美元，新增2.5亿美元债务工具，偿还CLO和Q系列证券化票据2.461亿美元[289] - 2024年第一季度，公司修改现有债务安排使承诺金额净减少7亿美元，新增2.5亿美元债务安排，偿还CLO 14和15及Q系列证券化未偿票据2.461亿美元[289] - 2024年第一季度，公司债务平均未偿本金余额为3.010216亿美元，期末未偿本金余额为2.921206亿美元，任何月末最高未偿本金余额为3.132279亿美元[286] - 结构化业务债务工具中，信贷和回购安排承诺金额为65.30603亿美元，3月31日未偿本金余额为26.08942亿美元；证券化债务承诺和未偿本金余额均为67.10119亿美元等[283] - 2024年3月31日，公司有111.1亿美元的结构性债务未偿还，其中85亿美元无按市值计价条款[277] - 截至2024年3月31日，公司未偿还的结构化债务总额为111.1亿美元，其中85亿美元（占比77%）无按市值计价条款，其余26.1亿美元为信贷和回购安排债务[277] 结构化业务数据 - 结构化业务资产负债表投资组合减少3%至122.5亿美元，贷款到期额6.4亿美元超过新增贷款额2.559亿美元，修改39笔总额17.6亿美元的贷款[240] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，结构化贷款和投资组合余额分别为122.5亿美元和126.2亿美元，减少主要因贷款到期额超过新增贷款额3.842亿美元[251] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，结构化贷款和投资组合加权平均当前利率分别为8.07%和8.42%；含费用和成本后分别为8.81%和8.98%[252] - 2024年第一季度，结构化业务新增贷款2.55854亿美元，加权平均利率7.14%；贷款到期额6.40018亿美元，加权平均利率9.19%[253] - 2024年第一季度，结构化业务核心生息资产平均账面价值为1.25亿美元，利息收入为2948万美元，加权平均收益率为9.44%；生息资产总额平均账面价值为1.35亿美元，利息收入为3079万美元，加权平均收益率为9.12%[267] - 2024年第一季度，结构化业务计息负债总额平均账面价值为1.14亿美元，利息支出为2126万美元，加权平均融资成本为7.50%；净利息收入为9529万美元[267] - 2024年第一季度结构化业务核心生息资产平均账面价值12.518115亿美元，利息收入2947.6万美元，加权平均收益率9.44%；付息负债平均账面价值11.37386亿美元，利息支出2126万美元，加权平均成本7.5%[267] - 利息收入减少主要因结构化业务减少950万美元，部分被代理业务增加280万美元抵消；结构化业务减少主因核心生息资产平均余额下降，代理业务增加主因待售贷款平均余额和SOFR上升[268] - 利息支出减少主要因结构化业务减少230万美元，主要是计息负债平均余额下降，虽平均融资成本上升但被部分抵消[269] 代理业务数据 - 代理业务新增贷款额8.463亿美元，其中2.069亿美元来自结构化业务到期贷款再融资；基于费用的服务组合增长约1%，即4.015亿美元，达到313.8亿美元[241] - 代理业务待售贷款减少2.288亿美元，主要因贷款销售额超过新增贷款额2.391亿美元[255] - 公司代理业务服务组合主要为商业房地产贷款，通常在贷款发放后60天内转让或出售，服务组合中的贷款主要以多户住宅物业为抵押[262] - 机构业务待售贷款减少2.288亿美元，主要因贷款销售额超过新增贷款额2.391亿美元[255] - 代理业务销售收益（含收费服务）净增加主要因贷款销售量增长16%（1.527亿美元）；抵押服务权收入减少主要因贷款承诺量下降38%（5.659亿美元）和抵押服务权费率下降11%[270] 房利美和房地美贷款上限 - 2024年房利美和房地美每家企业的上限为700亿美元，总计1400亿美元，低于2023年的每家750亿美元[250] - 2024年房利美和房地美贷款上限各为700亿美元，总计1400亿美元，低于2023年的各750亿美元[250] 投资与应收款项情况 - 对股权关联方的投资增加1090万美元，主要因对现有合资企业追加投资[256] - 与关联方的应收款项增加3990万美元，主要因报告期末附属服务业务房地产交易还款资金增加[257] - 2024年3月31日和2023年12月31日，投资性权益联营公司增加1090万美元，主要因对现有合资企业追加投资[256] 贷款服务组合情况 - 截至2024年3月31日，公司贷款服务组合总未偿本金余额（UPB）为3.14亿美元，较2023年12月31日的3.10亿美元有所增加[261] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，逾期贷款总额分别为3.99亿美元和4.11亿美元；两个时间点均有两笔总额480万美元的贷款处于破产状态，无贷款处于止赎状态[261] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款服务组合抵押品未偿本金余额分别为313.84995亿美元和309.83455亿美元[261] - 2024年3月31日和2023年12月31日，逾期贷款总额分别为3.99亿美元和4.111亿美元[261] 公司收入与费用情况 - 2024年第一季度，公司利息收入为3.21亿美元，较2023年同期的3.28亿美元下降2%；净利息收入为1.04亿美元，较2023年同期的1.09亿美元下降5%[265] - 2024年第一季度，公司其他收入为5704万美元，较2023年同期的7310万美元下降22%；其他费用为8527万美元，较2023年同期的8572万美元下降1%[265] - 2024年第一季度，公司净收入为7321万美元，较2023年同期的1.02亿美元下降28%；归属于普通股股东的净收入为5787万美元，较2023年同期的8432万美元下降31%[265] - 2024年第一季度利息收入3.21292亿美元，较2023年减少66.55万美元，降幅2%；利息支出2.17676亿美元，较2023年减少16.97万美元，降幅1%[265] - 2024年第一季度净利息收入1.03616亿美元，较2023年减少49.58万美元，降幅5%；总其他收入5703.7万美元，较2023年减少1606.1万美元，降幅22%[265] - 2024年第一季度总其他费用8526.7万美元，较2023年减少45.6万美元，降幅1%；税前收入7538.6万美元，较2023年减少2056.3万美元，降幅21%[265] - 2024年第一季度净收入7321.2万美元，较2023年减少2903.4万美元，降幅28%；归属于普通股股东的净收入5787.3万美元，较2023年减少2644.6万美元，降幅31%[265] - 2024年一季度税收拨备为360万美元，2023年同期为800万美元[273] - 2024年第一季度所得税拨备360万美元，由当期税拨备760万美元和递延税收益400万美元组成；2023年同期所得税拨备800万美元[273] - 2024年来自股权关联方的收入主要为对住宅抵押贷款银行业务投资的160万美元收入，2023年主要为出售物业的1100万美元股权参与收益和Lexford合资企业的470万美元分配[272] - 收入从MSRs减少主要因贷款承诺量下降38%，至5.659亿美元，MSR率从1.23%降至1.09%[270] - 贷款销售净额增加主要因贷款销量增长16%，达15270万美元[270] 公司现金流情况 - 2024年一季度经营活动现金流为2.6亿美元，投资活动现金流为3.316亿美元，融资活动现金流为 - 6.741亿美元[279][280] - 2024年第一季度，经营活动产生的现金流为2.6亿美元，投资活动产生的现金流为3.316亿美元，融资活动使用的现金流为6.741亿美元[279][280] 公司流动性与监管情况 - 2024年4月30日，公司有8亿美元现金和6亿美元CLO工具可用现金[278] - 截至2024年4月30日，公司拥有约8亿美元现金和约6亿美元CLO工具可用现金，以及其他流动性来源；截至2024年3月31日，有313.8亿美元机构服务组合，每年产生约1.22亿美元经常性总现金流[278] - 2024年3月31日，公司调整后的净资产和运营流动性超过监管机构要求，受限流动性和购买及损失义务通过6900万美元信用证和现金满足[281] - 截至2024年3月31日，公司调整后的净资产和运营流动性超过监管机构要求，受限流动性和购买及损失义务通过总额6900万美元的信用证和现金满足[281] - 公司主要资金来源包括股权和债务发行所得、CLO和证券化所得、债务融资工具以及运营现金流，但不利经济和市场条件可能对公司流动性和资本资源产生重大不利影响[274][275] - 公司需每年分配至少90%的REIT应纳税所得以维持REIT地位，这限制了留存收益补充或增加运营资本的能力[278] 非控股权益情况 - 非控股权益与流通在外的OP单位有关，2024年和2023年3月31日分别有16293589个OP单位流通在外，分别占公司流通股的7.9%和8.1%[273] 公司可分配收益情况 - 2024年第一季度可分配收益为9667.7万美元，2023年同期为1.22182亿美元；摊薄后每股可分配收益2024年为0.47美元，2023年为0.62美元[297] - 2024年第一季度，归属于普通股股东的可分配收益为9667.7万美元，摊薄后每股可分配收益为0.47美元；2023年同期分别为1.22182亿美元和0.62美元[297] 资产负债表外安排情况 - 2024年3月31日，公司无资产负债表外安排[287] - 截至2024年3月31日，公司无资产负债表外安排[287]