投资组合投资策略 - 公司预计对每家投资组合公司投资500万至5000万美元，投资组合中很少有投资超过总投资组合的5.0%[248] 债务投资情况 - 截至2023年6月30日，公司债务投资的规定利率在8.94%至15.26%之间，到期日在0至80个月之间，债务投资的加权平均年化收益率约为12.85%[248] - 截至2023年和2022年6月30日，产生收入的债务投资总本金价值分别约为2.744亿美元和2.839亿美元[276] - 截至2023年和2022年6月30日，债务投资加权平均收益率分别约为12.85%和9.01%[276] - 截至2023年6月30日，公司投资组合中的所有债务投资均为可变利率，本金债务约为3.036亿美元[300] - 截至2023年6月30日，除三项可变利率投资外，其余均产生收益[300] 美国贷款市场表现 - 2023年3月31日至6月30日，美国贷款市场表现改善，晨星/LSTA美国杠杆贷款指数显示，美国贷款价格从面值的93.38%升至94.24%[249] 投资组合公允价值 - 截至2023年6月30日，公司董事会根据估值程序，善意批准公司投资组合的公允价值约为3.061亿美元[249] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资组合总公允价值分别约为3.061亿美元和3.147亿美元[264] - 截至2023年6月30日，公司对20家投资组合公司的债务证券或贷款投资公允价值约为2.095亿美元，CLO股权约为8820万美元，其他股权投资约为840万美元[267] - 截至2022年12月31日，公司对20家投资组合公司的债务证券或贷款投资公允价值约为2.114亿美元，CLO股权约为9890万美元，其他股权投资约为430万美元[267] 投资组合公允价值计量基础 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，由于投资组合市场普遍缺乏流动性，公司几乎所有公允价值计量的投资均基于三级输入进行计量[252] 投资组合价值变动原因 - 2023年上半年投资组合价值增加，主要因约800万美元的净未实现增值、80万美元的债务偿还和1390万美元的投资销售，部分被约820万美元的投资收购和330万美元的净实现损失抵消[264] 投资组合投资购买情况 - 2023年上半年和2022年全年，公司分别购买约820万美元和约8420万美元的投资组合投资[264][267] 投资组合证券销售及贷款本金偿还情况 - 2023年上半年和2022年全年，公司分别实现证券销售收益约1390万美元和约1460万美元，贷款本金偿还约80万美元和约5000万美元[267] 投资组合不同类型资产公允价值及占比 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，高级担保票据公允价值分别为2.095亿美元和2.114亿美元，占比分别为68.4%和67.2%[268] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，CLO股权公允价值分别为8820万美元和9890万美元，占比分别为28.8%和31.4%[268] 合格资产占比情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司持有的合格资产分别占总资产的75.3%和70.1%[270] 软件行业投资情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，软件行业投资公允价值分别为7880万美元和6900万美元，占比分别为25.8%和21.9%[270] 债务投资组合评级情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，债务投资组合加权平均评级均为2.2[271] - 2023年6月30日，债务投资组合中评级2的本金价值20880万美元，占比68.8%；评级3的本金价值6560万美元，占比21.6%；评级5的本金价值2920万美元，占比9.6%[271] - 2022年12月31日，债务投资组合中评级2的本金价值23010万美元，占比74.9%；评级3的本金价值4890万美元，占比15.9%；评级5的本金价值2820万美元，占比9.2%[273] 投资收入情况 - 2023年和2022年6月30日止三个月投资收入分别约为1350万美元和990万美元；六个月投资收入分别约为2650万美元和1980万美元[275] 总费用情况 - 2023年和2022年6月30日止三个月总费用分别约为680万美元和560万美元；六个月总费用分别约为1330万美元和1120万美元[277] 净投资收入激励费情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月的净投资收入激励费分别约为130万美元和250万美元，2022年同期无此项费用[278] 利息费用情况 - 2023年和2022年6月30日止三个月利息费用分别约为310万美元和620万美元[278] 资本利得激励费情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月未计提资本利得激励费，2022年同期也无需计提[279] 投资净实现损失情况 - 2023年第二季度和上半年，公司投资净实现损失约为330万美元[280] 未实现增值净变化情况 - 2023年第二季度和上半年，公司未实现增值净变化分别约为830万美元和800万美元[280] 净投资收入情况 - 2023年第二季度和上半年，公司净投资收入分别约为670万美元和1320万美元，2022年同期分别约为430万美元和860万美元[281] 经营活动带来的净资产净变化情况 - 2023年第二季度和上半年，公司经营活动带来的净资产净增加分别约为1160万美元和1790万美元，2022年同期分别约为净减少4340万美元和5160万美元[282] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为4300万美元，2022年12月31日约为900万美元[283] 重大合同付款义务情况 - 截至2023年6月30日，公司重大合同付款义务总计约为1.897亿美元[284] 借款资产覆盖率情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司借款资产覆盖率分别约为184%和171%[286] 债务加权平均利率及到期期限情况 - 截至2023年6月30日，公司债务加权平均利率为6.02%，加权平均到期期限为3.1年；2022年12月31日分别为6.02%和3.6年[286] 可转让认股权证发行情况 - 2023年6月22日，公司完成可转让认股权证发行，发行约650万股，总收益约为1720万美元[287] RIC税收待遇要求 - 为符合RIC税收待遇，公司需每年向股东分配至少90%的普通收入和短期资本收益[288] 现金分红情况 - 2022年总现金分红为0.42美元[290] - 2023年第四季度总现金分红为0.105美元[289] - 2023年第三季度总现金分红为0.225美元[289] - 2023年第二季度总现金分红为0.105美元，GAAP净投资收入为0.13美元，GAAP净投资收入超出部分为 - 0.03美元[289] - 2023年第一季度总现金分红为0.105美元，GAAP净投资收入为0.13美元，GAAP净投资收入超出部分为 - 0.03美元[289] - 2022年第四季度总现金分红为0.105美元，GAAP净投资收入为0.13美元，GAAP净投资收入超出部分为 - 0.03美元[289] - 2022年第三季度总现金分红为0.105美元，GAAP净投资收入为0.11美元，GAAP净投资收入超出部分为 - 0.01美元[289] - 2022年第二季度总现金分红为0.105美元，GAAP净投资收入为0.09美元，GAAP净投资收入超出部分为0.02美元[290] - 2022年第一季度总现金分红为0.105美元，GAAP净投资收入为0.09美元，GAAP净投资收入超出部分为0.02美元[290] 票据赎回情况 - 2023年7月24日，公司赎回4000万美元本金的6.50%无担保票据，占已发行和流通票据本金6440万美元的约62.11%[299] SOFR变动对投资收入影响 - 假设SOFR上调300个基点，预计投资收入变化百分比为15.2%；上调200个基点，预计为10.2%；上调100个基点，预计为5.1%；下调100个基点，预计为 - 5.1%；下调200个基点，预计为 - 10.2%；下调300个基点，预计为 - 15.2%[302] 股权证券销售及发行情况 - 2023年第二季度，公司未进行未注册的股权证券销售，但根据股息再投资计划发行了58,525股普通股，6月配股发行了6,451,272股普通股[308] - 截至2023年6月30日的三个月内，股息再投资计划发行的普通股总价值约为15.7万美元[308] - 2023年6月配股发行的普通股总价值约为1720万美元[309] 披露控制和程序评估 - 截至2023年6月30日，公司管理层评估披露控制和程序有效[304][305] 财务报告内部控制情况 - 2023年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[306] - 截至2023年6月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[306] 法律诉讼情况 - 公司目前无重大法律诉讼，日常业务中的法律诉讼预计不会对财务状况或经营成果产生重大影响[307] 利率波动应对措施 - 公司未来可能使用期货、期权和远期合约等标准对冲工具来应对利率波动[301] LIBOR相关情况 - 2023年6月30日后，LIBOR不再以代表性的方式发布，许多非美元LIBOR设置已完全停止发布，美国联邦储备系统建议用SOFR取代美元LIBOR，英国央行发布替代利率SONIA [307] - 2022年3月15日，美国签署包含《可调整利率（LIBOR）法案》的立法，为某些金融合同建立统一的基准替换流程[307] - 英国金融行为监管局要求在2024年9月底前继续以非代表性合成方式发布1个月、3个月和6个月期限的美元LIBOR [307] 风险因素情况 - 除特定风险因素外，2023年上半年公司风险因素与2022年年报相比无重大变化[307] 报告签署情况 - 报告日期为2023年8月10日，由首席执行官Jonathan H. Cohen和首席财务官Bruce L. Rubin签署[318]