净利息收入相关 - 2023年年初至今净利息收入占净收入的88.5%[78] - 2023年第一季度净利息收入降至2.793亿美元，较2022年第一季度减少2940万美元，主要因存款和借款利息支出增加[91] - 2023年第一季度净息差降至2.89%，2022年第四季度为3.41%[79] - 2023年第一季度净利息收益率（税等效）为2.89%，2022年同期为3.43%[86] - 2023年第一季度税等效净息差为2.89%，低于2022年同期的3.43%，主要因资金结构变化和存款及借款成本上升[91] - 2023年第一季度，基础情景下第一年税等效NII较2022年12月31日减少3.331亿美元（26%）至9.422亿美元，税等效净息差（NIM）从3.21%降至2.22%[119] - 2023年3月31日较2022年12月31日，无息存款平均余额减少42亿美元，计息存款平均余额减少16亿美元，借款平均余额增加100亿美元，导致预测利息支出增加5.41亿美元，部分被利息收入增加2.08亿美元抵消[119] - 最有利的替代利率情景“逐步下降”下，第一年税等效NII下降4.2%；最不利的“逐步上升”情景下，第一年税等效NII下降6.4%[119] - 以2023年3月31日静态资产负债表和远期收益率曲线为基础情景，利率上升300、200、100个基点时，预测净利息收入分别为8.301亿美元（-11.9%）、8.635亿美元（-8.4%）、8.967亿美元（-4.8%）；利率下降300、200、100个基点时，预测净利息收入分别为10.921亿美元（15.9%）、10.431亿美元（10.7%）、9.937亿美元（5.5%）[119] 资产负债及股东权益相关 - 2023年3月31日公司总资产443亿美元，较2022年12月31日增加31亿美元；总负债415亿美元，较2022年12月31日增加43亿美元；股东权益28亿美元，较2022年12月31日减少12亿美元[78] - 截至2023年3月31日，可供出售证券公允价值为48.48607亿美元，占比100%，久期5.7年；2022年12月31日公允价值为48.43487亿美元，占比100%，久期5.9年[94] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券摊余成本为22.7515亿美元，占比100%，久期8.0年；2022年12月31日摊余成本为22.70635亿美元，占比100%，久期8.2年[95] - 截至2023年3月31日，贷款和租赁投资净额为256.72381亿美元，占比100%；2022年12月31日为286.09129亿美元，占比100%[96] - 截至2023年3月31日，未使用贷款承诺为97.76789亿美元；2022年12月31日为111.10264亿美元[96] - 截至2023年3月31日，房地产贷款投资净额为200.16051亿美元，占比100%；2022年12月31日为198.82496亿美元，占比100%[97] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款和租赁损失准备金分别为2.10055亿美元和2.00732亿美元，未使用贷款承诺准备金分别为7557.1万美元和9107.1万美元，信贷损失总准备金分别为2.85626亿美元和2.91803亿美元[100] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款和租赁损失准备金占投资性贷款和租赁的比例分别为0.82%和0.70%，信贷损失准备金占投资性贷款和租赁的比例分别为1.11%和1.02%[100] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总存款分别为28.187561亿美元和33.936334亿美元，2023年第一季度减少了5.7亿美元，降幅为16.9%[104] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，FDIC保险存款分别占总存款的71%和48%[104] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，银行即期存款利率分别为2.32%和1.71%[104] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，25万美元及以下的定期存款分别为5.811787亿美元和3.198434亿美元，超过25万美元的定期存款分别为1.116805亿美元和1.539409亿美元[104] - 截至2023年3月31日，定期存款总额为69.29亿美元，其中12个月内到期的为61.32亿美元，超过12个月到期的为7.96亿美元[105] - 截至2023年3月31日，表外客户投资基金总额为12亿美元，其中8000万美元由PWAM管理；2022年12月31日总额为14亿美元，其中9000万美元由PWAM管理[105] - 截至2023年3月31日，非应计贷款和租赁投资为8712.4万美元，较上一时期减少1670万美元；不良资产为8925.9万美元，较上一时期减少1954.1万美元[106][107] - 截至2023年3月31日，已分类贷款和租赁投资为1.324亿美元，较上一时期增加1420万美元；特别提及贷款和租赁投资为5.802亿美元，较上一时期增加1390万美元[106][107] - 截至2023年3月31日，止赎资产为213.5万美元，较上一时期减少290万美元，主要因销售490万美元，部分被新增260万美元抵消[107] - 截至2023年3月31日，公司流动资产为69亿美元，较2022年12月31日增加6.961亿美元；FHLB担保借款能力为57亿美元，已借款55亿美元；FRBSF贴现窗口计划担保借款能力为56亿美元，全部可用，银行定期融资计划借款49亿美元已全部借出[112] - 截至2023年3月31日，零售非到期存款总计192亿美元，占公司总存款的68%；经纪存款总计65亿美元，其中非到期经纪账户20亿美元，经纪定期存款44亿美元；2022年12月31日，经纪存款总计49亿美元，其中非到期经纪账户26亿美元，经纪定期存款23亿美元[113][114] - 截至2023年3月31日，PacWest现金及现金等价物为3.417亿美元，预计未来来自银行的股息足以满足控股公司未来12个月的现金流需求[114][115] - 截至2023年3月31日，贷款承诺和备用信用证分别为98亿美元和3.217亿美元[115] - 截至2023年3月31日，外币应收贷款和应付次级债务的美元名义金额分别为870万美元和2790万美元，用于对冲这些外币风险的未到期衍生品的美元名义金额分别为860万美元和2850万美元；2023年第一季度外币折算净损失为20万美元，2022年第一季度外币折算净收益为120万美元[117] - 2023年3月31日，公司总贷款286亿美元，其中可变利率贷款122亿美元（43%），含利率下限条款的可变利率贷款109.4亿美元（90%）[119] - 2023年3月31日，公司有61亿美元可变利率混合贷款，占总贷款的21%，未来一、二、三年分别约有9250万美元、4.47亿美元、11亿美元混合贷款从固定利率转为可变利率[120] 资本比率相关 - 2023年3月31日公司一级普通股资本（CET1）、一级资本和总资本比率分别升至9.21%、11.15%和14.21%[78] - 2023年第一季度普通股一级资本比率为9.21%，2022年同期为8.64%[86] - 2023年3月31日有形普通股权益比率为5.07%，2022年12月31日为5.13%[84] - 截至2023年3月31日，银行需维持最低一级杠杆比率5.00%、最低普通股一级风险资本比率6.50%、最低一级风险资本比率8.00%和最低总风险资本比率10.00%[109] - 2023年3月31日，公司和银行均符合资本保护缓冲要求，PacWest Bancorp综合一级杠杆资本比率为8.33%，CET1资本比率为9.21%；太平洋西部银行一级杠杆资本比率为8.14%，CET1资本比率为10.88%[109] - 截至2022年12月31日，PacWest Bancorp综合一级杠杆资本比率为8.61%，CET1资本比率为8.70%，一级资本比率为10.61%，总资本比率为13.61%；太平洋西部银行一级杠杆资本比率为8.39%，CET1资本比率为10.32%，一级资本比率为10.32%，总资本比率为12.34%[110] - 2023年第一季度，公司综合CET1、一级和总资本比率上升，综合一级杠杆比率下降，平均资产增加16亿美元[110] 损益相关 - 2023年第一季度公司记录了13.8亿美元的商誉减值，导致净亏损12.1亿美元[79] - 2023年第一季度净亏损11.954亿美元，2022年同期净利润1.201亿美元[82][86][87] - 2023年第一季度效率比率为58.2%，2022年同期为50.1%[81] - 2023年第一季度平均有形普通股权益回报率为14.45%，2022年同期为20.77%[82][86] - 2023年第一季度调整后平均有形普通股权益回报率为15.62%，2022年同期为20.77%[83] - 2023年第一季度调整后平均资产回报率为0.85%，2022年同期为1.22%[85] - 2023年第一季度平均贷款和租赁收益率（税等效）为6.14%，2022年同期为4.66%[86] - 2023年第一季度平均总存款成本为1.98%，2022年同期为0.07%[86] - 2023年第一季度贷款和租赁平均税等效收益率为6.14%，高于2022年同期的4.66%[91] - 2023年第一季度平均总存款成本为1.98%，高于2022年同期的0.07%，主要因平均余额、利率和存款结构变化[91] - 2023年第一季度信贷损失拨备增至300万美元，而2022年同期无拨备，主要因商业房地产贷款定性准备金增加和净冲销增加[92] - 2023年第一季度非利息收入增至3640万美元，较2022年第一季度增加1560万美元，主要因股权投资股息和收益增加、贷款和租赁销售收益增加及其他收入增加[92] - 2023年第一季度非利息支出增至15.73亿美元，较2022年第一季度增加14.06亿美元，主要因2023年第一季度发生13.77亿美元商誉减值费用[93] - 2023年第一季度有效税率为5.2%，低于2022年第一季度的25.9%，排除14亿美元商誉减值后，2023年第一季度有效所得税率为28.4%[93] - 2023年第一季度年化净冲销（回收）与平均贷款和租赁之比为0.13%，高于2022年同期的0.02%[91] - 2023年第一季度末，贷款和租赁投资的信贷损失拨备与非应计贷款和租赁之比为327.8%，低于2022年同期的409.5%[91] - 2023年第一季度，因商业房地产担保贷款的定性准备金增加和净冲销增加，公司确认了300万美元的拨备[99] - 2023年第一季度和2022年第一季度，年化净冲销与平均贷款和租赁的比率分别为0.13%和0.02%[101] - 2023年第一季度和2022年第一季度，总冲销分别为1039.7万美元和323.4万美元，总回收分别为122万美元和206.8万美元[102][103] 股价及存款变动相关 - 2023年5月1 - 5日公司股价从10.15美元降至5.96美元，跌幅约41%[79] - 截至2023年5月5日当周，公司存款下降约9.5%，截至2023年5月10日，即时可用流动性为150亿美元，超过无保险存款52亿美元，覆盖率为288%[79] - 2023年第一季度总存款减少57亿美元，降幅16.9%，有保险存款占比从2022年12月31日的48%增至2023年3月31日的71%[79] - 2023年第一季度，零售非到期存款减少7.3亿美元，降幅为27.6%，批发非到期存款减少6.087亿美元，定期存款增加2.2亿美元[104] 利率风险相关 - 公司每月使用NII模拟分析和MVE建模两种方法衡量利率风险，截至2023年3月31日的模型结果表明资产负债表对负债敏感[118] - NII模拟模型用于衡量2023年3月31日起未来12个月利率即时和持续变化导致的NII估计变化，当前季度结果因大量现金和借款头寸而被夸大，预计下一季度利率风险将降低[118] - 2023年3月31日的12个月净利息收入（NII）模拟模型假设，在利率上升情景下，计息存款重定价幅度为市场利率变化的52%，总存款重定价幅度为39%[119] - 利率上升300、200、1