市场与投资定义 - 公司将中市场定义为年收入在5000万美元至10亿美元之间的公司[178] - 正常市场条件下，公司预计至少80%的管理资产价值将投资于浮动利率贷款和其他浮动利率投资，至少65%为第一留置权有担保债务，最多35%为其他类型投资[180] - 公司投资规模平均目标在500万美元至3000万美元之间[180] 投资组合公司状态 - 截至2022年6月30日，公司有两个投资组合公司处于非应计状态[186] - 截至2022年6月30日，公司有两家投资组合公司处于非应计状态，分别占投资组合成本和公允价值的0.9%和0.1%[198] 资产覆盖率情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司资产覆盖率分别为166%和175%[187] - 公司高级证券资产覆盖率要求从200%降至150%，2022年6月30日和2021年9月30日资产覆盖率分别为166%和175%[240] 债务组合利率情况 - 截至2022年6月30日，公司债务组合中99.9%为浮动利率投资[188] - 截至2022年6月30日，公司债务组合中99.9%为可变利率投资[188] 信贷工具利率情况 - 信贷工具目前利率为伦敦银行同业拆借利率（或替代无风险浮动利率指数）加225个基点，2024年8月循环期结束后，利率将重置为基准利率（或替代无风险浮动利率指数）加250个基点[188] 伦敦银行同业拆借利率淘汰情况 - 2021年12月31日，所有非美元伦敦银行同业拆借利率已逐步淘汰，多数美元伦敦银行同业拆借利率出版物的淘汰延迟至2023年6月30日[190] 股权分销协议情况 - 2021年8月20日，公司与销售代理签订股权分销协议，出售普通股，总发行价最高达7500万美元[193] - 2022年5月5日，公司修订股权分销协议，更新从纳斯达克到纽约证券交易所的引用[193] - 2021年8月20日，公司与销售代理签订股权分配协议，ATM计划下普通股总发行价最高可达7500万美元[257] 公司投资组合情况 - 截至2022年6月30日，公司投资组合总计12.264亿美元，包括10.624亿美元的第一留置权担保债务、0.7百万美元的第二留置权担保债务和1.634亿美元的优先股和普通股权益，债务投资组合100%为浮动利率投资，整体投资组合有770万美元的未实现净增值[198] - 截至2021年9月30日，公司投资组合总计10.816亿美元，包括9.344亿美元的第一留置权担保债务、890万美元的第二留置权担保债务和1.383亿美元的优先股和普通股权益，债务投资组合99%为浮动利率投资，整体投资组合有1100万美元的未实现净增值[199] - 截至2022年6月30日，公司投资组合总计12.264亿美元，包括10.624亿美元第一留置权担保债务、0.07亿美元第二留置权担保债务和1.634亿美元优先股和普通股权益[198] - 截至2022年6月30日，公司投资组合净未实现增值770万美元[198] 公司投资业务情况 - 2022年第二季度，公司在6家新的和39家现有的投资组合公司投资1.048亿美元，债务投资加权平均收益率为8.1%，投资销售和还款总计5500万美元；2022年前六个月，公司在29家新的和104家现有的投资组合公司投资5.531亿美元，债务投资加权平均收益率为7.7%，投资销售和还款总计3.972亿美元[200] - 2021年第二季度，公司在10家新的和16家现有的投资组合公司投资2.483亿美元，债务投资加权平均收益率为7.5%，投资销售和还款总计2.833亿美元；2021年前六个月，公司在19家新的和50家现有的投资组合公司投资4.755亿美元，债务投资加权平均收益率为7.5%，投资销售和还款总计5.65亿美元[201] - 2022年第二季度，公司在6家新公司和39家现有公司投资1.048亿美元，债务投资加权平均收益率为8.1%[200] - 2022年前六个月，公司在29家新公司和104家现有公司投资5.531亿美元，债务投资加权平均收益率为7.7%[200] PSSL投资组合情况 - 截至2022年6月30日，PSSL的投资组合总计7.468亿美元，包括89家公司，平均投资规模为840万美元，债务投资加权平均收益率为8.2%[202] - 截至2021年9月30日，PSSL的投资组合总计5.648亿美元，包括74家公司，平均投资规模为760万美元，债务投资加权平均收益率为7.1%[202] - 截至2022年6月30日，PSSL投资组合总计7.468亿美元，包括89家公司，平均投资规模为840万美元，债务投资加权平均收益率为8.2%[202] PSSL投资业务情况 - 2022年第二季度，PSSL投资3150万美元（包括从公司购买的1680万美元），债务投资加权平均收益率为8.8%，投资销售和还款总计1350万美元；2022年前六个月，PSSL投资2.286亿美元（包括从公司购买的2.252亿美元），债务投资加权平均收益率为7.9%，投资销售和还款总计6920万美元[203] - 2021年第二季度，PSSL投资1.337亿美元（包括从公司购买的9890万美元），债务投资加权平均收益率为7.0%，投资销售和还款总计8880万美元；2021年前六个月，PSSL投资2.778亿美元（包括从公司购买的2.241亿美元），债务投资加权平均收益率为7.2%，投资销售和还款总计1.631亿美元[204] - 2022年第二季度，PSSL投资3150万美元，债务投资加权平均收益率为8.8%[203] - 2022年前六个月，PSSL投资2.286亿美元，债务投资加权平均收益率为7.9%[203] 投资分类情况 - 公司大部分投资、2031年资产支持债务和信贷安排被归类为三级；2026年票据被归类为二级；2023年票据被归类为一级[211] - 公司2031资产支持债务和信贷安排归类为Level 3，2026票据为Level 2，2023票据为Level 1[211] 公允价值规则遵守情况 - 公司将在2022年规定日期前遵守美国证券交易委员会关于确定公允价值的规则2a - 5的要求[212] - 公司将在2022年规定日期前遵守SEC关于确定公允价值的规则2a - 5[212] 信贷安排和票据未实现折旧情况 - 2022年和2021年6月30日止三个月和九个月，信贷安排和2023年票据未实现折旧净变化分别为0.1百万美元和1.2百万美元、3.2百万美元和 - 11.3百万美元；截至2022年6月30日和2021年9月30日，信贷安排和2023年票据未实现折旧总额分别为8.5百万美元和7.2百万美元[217] - 2022年3月和9月，信贷安排和2023年票据未实现折旧净变化分别为0.1百万美元和1.2百万美元；2021年同期分别为3.2百万美元和 - 11.3百万美元[217] - 2022年截至6月30日的三个月和九个月信贷安排和2023年票据未实现折旧净变化分别小于10万美元和130万美元，2021年同期分别为320万美元和 - 1130万美元[236] 净投资收入联邦消费税情况 - 2022年和2021年6月30日止三个月和九个月，公司记录的净投资收入联邦消费税拨备分别为0.1百万美元和0.3百万美元[224] - 2022年3月和9月，公司记录的净投资收入联邦消费税分别为0.1百万美元和0.3百万美元[224] 应税子公司税收拨备情况 - 2022年6月30日止三个月和九个月，应税子公司对投资未实现增值确认的税收拨备分别为零和5.3百万美元；2021年同期为零；截至2022年6月30日和2021年9月30日，递延所得税负债分别为5.3百万美元和零[226] - 2022年3月和9月，应税子公司对投资未实现增值确认的税收拨备分别为零和5.3百万美元；2021年同期均为零[226] 应税子公司出售投资税款情况 - 2022年6月30日止三个月和九个月，公司就应税子公司出售投资实现收益支付的税款分别为零和1.2百万美元，截至2022年6月30日产生1.2百万美元预付税资产[227] - 2022年3月和9月，公司就应税子公司出售投资实现的收益分别支付零和1.2百万美元的税款[227] 投资收入情况 - 2022年6月30日止三个月和九个月，投资收入分别为25.7百万美元和76.7百万美元，2021年同期分别为20.9百万美元和61.1百万美元，增长主要因投资组合规模增加[231] - 2022年3月和9月投资收入分别为25.7百万美元和76.7百万美元，2021年同期分别为20.9百万美元和61.1百万美元，增长主要因投资组合规模扩大[231] - 2022年第二季度和前九个月，公司投资收入分别为1360万美元和3755.1万美元，2021年同期分别为919.4万美元和2449.8万美元[277] 费用情况 - 2022年6月30日止三个月和九个月，费用分别为13.9百万美元和40.8百万美元，2021年同期分别为10.6百万美元和30.8百万美元，增长主要因绩效激励费和债务相关利息及费用增加[232] - 2022年截至6月30日的三个月和九个月费用分别为1390万美元和4080万美元，2021年同期分别为1060万美元和3080万美元[232] - 2022年第二季度和前九个月，公司总费用分别为976.6万美元和2498.5万美元，2021年同期分别为643.9万美元和1738.9万美元[277] 净投资收入情况 - 2022年6月30日止三个月和九个月，净投资收入分别为11.8百万美元和35.9百万美元，每股0.29美元和0.90美元；2021年同期分别为10.3百万美元和30.3百万美元，每股0.27美元和0.78美元，增长主要因投资组合规模增加[233] - 2022年截至6月30日的三个月和九个月净投资收入分别为1180万美元和3590万美元，2021年同期分别为1030万美元和3030万美元[233] - 2022年第二季度和前九个月，公司净投资收入分别为383.4万美元和1256.6万美元，2021年同期分别为275.5万美元和710.9万美元[277] 投资销售和还款及净实现收益情况 - 2022年6月30日止三个月和九个月，投资销售和还款分别为55.0百万美元和397.2百万美元，净实现收益（损失）分别为0.7百万美元和 - 11.6百万美元；2021年同期分别为283.3百万美元和565.5百万美元，净实现损失分别为13.0百万美元和15.3百万美元，变化主要因投资市场条件和实现价值改变[234] - 2022年截至6月30日的三个月和九个月投资销售和还款分别为5500万美元和3.972亿美元，净实现收益（损失）分别为70万美元和 - 1160万美元，2021年同期分别为2.833亿美元和5.655亿美元，净实现损失分别为1300万美元和1530万美元[234] 投资未实现折旧净变化情况 - 2022年6月30日止三个月和九个月，投资未实现折旧净变化分别为17.7百万美元和3.7百万美元；2021年同期投资未实现增值净变化分别为14.2百万美元和48.8百万美元；截至2022年6月30日和2021年9月30日，投资净未实现增值分别为7.7百万美元和11.0百万美元，变化主要因投资市场条件和持有价值改变[235] - 2022年截至6月30日的三个月和九个月投资未实现折旧净变化分别为1770万美元和370万美元，2021年同期投资未实现增值净变化分别为1420万美元和4880万美元[235] 运营导致的净资产净变化情况 - 2022年6月30日止三个月和九个月，运营导致的净资产净（减少）增加分别为 - 5.1百万美元和16.6百万美元，每股 - 0.12美元和0.42美元；2021年同期分别为14.7百万美元和52.5百万美元，每股0.38美元和1.35美元，减少主要因投资和债务实现及未实现变化降低[237] - 2022年截至6月30日的三个月和九个月运营导致的净资产净（减少）增加分别为 - 510万美元和1660万美元，2021年同期分别为1470万美元和5250万美元[237] - 2022年第二季度和前九个月，公司因经营活动导致的股东权益净增减分别为 - 142.2万美元和393.5万美元，2021年同期分别为127.2万美元和1152.5万美元[277] 年化加权平均债务成本及信贷安排未使用额度情况 - 2022年和2021年前九个月年化加权平均债务成本分别为3.7%和3.4%，2022年6月30日和2021年9月30日信贷安排未使用借款额度分别为4070万美元和8.06亿美元[241] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月年化加权平均债务成本分别为3.7%和3.4%，2022年6月30日和2021年9月30日信贷安排下未使用借款能力分别为4070万美元和8060万美元[241] Funding I多货币信贷安排情况 - 截至2022年6月30日，Funding I