PPP贷款情况 - 截至2022年3月31日，PPP贷款余额为3870万美元，公司预计大部分贷款将在年底前获得豁免[116] - 2022年第一季度，不包括PPP贷款的总贷款平均为23.02912亿美元，较2021年同期增加3.18964亿美元，增幅为16.1%；PPP贷款平均为489.84万美元，收益率为8.55%；整个贷款组合的税收等效收益率为3.85%，较去年同期下降24个基点[129] - 2022年第一季度，PPP贷款收益率从2021年同期的5.12%增至8.55%，利息和净费用为103.3万美元[180][189] 宏观经济数据 - 2022年第一季度通货膨胀率上升，截至2022年3月31日的12个月里，消费者价格指数（CPI）为4.0%，所有项目指数为5.4%；2022年第一季度GDP年化增长率为2.0%，低于2.6%的市场共识预测[117] 商誉情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司商誉的净账面价值为6340万美元[118] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为33.52801亿美元，较2021年12月31日减少1668.2万美元，年化降幅为2.0%；总贷款为23.97681亿美元，较2021年12月31日增加685.08万美元；投资增加427.81万美元，年化增幅为29.5%；联邦基金出售余额降至1012万美元；存款相对稳定，年化增幅为0.2%；总借款为351.82万美元；股东权益降至3.20461亿美元，较2021年末减少196.65万美元，降幅为5.8%[119] - 截至2022年3月31日，公司报告的净未实现损失为271.78万美元，而2021年12月31日为净未实现收益14.15万美元[122] - 2022年3月31日，公司现金及银行存款余额为141,503千美元，美联储贴现窗口可用额度为152,542千美元，可供出售投资证券组合总额为535,482千美元，其中358,546千美元无抵押，净未实现损失为34,403千美元，联邦住房贷款银行未使用借款额度为670,708千美元[156] - 2022年3月31日，公司净非核心资金依赖比率为2.4%，净短期非核心资金依赖比率为 - 0.3%；2021年末，整体非核心依赖比率为 - 3.0%，净短期非核心资金依赖比率为 - 5.6%[157] - 2022年第一季度，公司现金及现金等价物减少138,430千美元，2021年同期增加75,126千美元[158] - 2022年第一季度，经营活动净现金流入9,136千美元，投资活动净现金流出145,390千美元，融资活动净现金流出2,176千美元；2021年同期，经营活动净现金流入11,654千美元，投资活动净现金流出48,124千美元，融资活动净现金流入111,596千美元[158] - 2022年3月31日，股东权益总额为320,461千美元，每股44.64美元；2021年12月31日，股东权益总额为340,126千美元，每股47.44美元[165] - 2022年第一季度，股息为每股0.39美元，股息支付率为29.3%；2021年同期，股息为每股0.37美元，股息支付率为28.2%[167] - 2022年3月31日，银行一级资本与总资产平均比率为9.64%，一级资本与风险加权资产比率为13.47%，总资本与风险加权资产比率为14.67%，普通股一级资本与风险加权资产比率为13.47%；2021年12月31日，上述比率分别为9.58%、13.76%、15.01%、13.76%[169] - 2022年第一季度，公司净收入为9,630千美元，每股摊薄收益1.33美元，较2021年同期增长2.0%[171] - 2022年第一季度，公司资产回报率为1.17%，股权回报率为11.82%；2021年同期，资产回报率为1.32%，股权回报率为12.00%[172] - 2022年第一季度，税等效净利息收入增至23,076千美元，较2021年同期增加1,973千美元；净利息利差降至2.87%，税等效净利息收益率降至2.97%[177] - 截至2022年3月31日的三个月，公司应税等价净利息收入为2307.6万美元，去年同期为2110.3万美元[185] - 2022年第一季度，公司平均盈利资产从2021年同期的27.16867亿美元增至31.53697亿美元，增加4368.3万美元[186] - 2022年第一季度，公司平均生息负债从2021年同期的19.3164亿美元增至22.47103亿美元，增加3154.63万美元，导致利息支出净增加116.7万美元[187] - 2022年第一季度非利息收入为342.1万美元，较2021年减少9.6万美元，降幅2.7%[196] - 2022年第一季度非利息支出为1428.9万美元，较2021年增加166万美元，增幅13.1%[198] - 2022年第一季度所得税费用为183.3万美元，占税前收入的16.0%；2021年同期为267.8万美元，占比22.0%[199] 投资证券数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券总额为5.35482亿美元，较2021年12月31日增加180.21万美元，增幅为3.5%；持有至到期投资证券总额为958.29万美元，较2021年12月31日增加246.16万美元[120] - 2022年第一季度，投资组合平均为6.33695亿美元，较去年同期增加3.0128亿美元，增幅为90.6%；平均免税市政债券增加382.17万美元，增幅为52.9%；投资组合的税收等效收益率降至1.68%，较去年同期下降47个基点[121] - 2022年第一季度，公司投资整体收益率从2021年第一季度的2.15%降至1.68%，下降47个基点[180] - 2022年第一季度，公司应税投资组合收益率从2021年同期的1.97%降至1.53%，下降44个基点，利息收入减少176.5万美元[188] 各条业务线贷款数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款增加926.57万美元，年化增幅为28.0%；商业和工业贷款（不包括PPP贷款）减少21.53万美元；消费者贷款减少224000美元，年化降幅为1.2%；住宅房地产贷款增加84.44万美元，年化增幅为11.5%[126][127][128] - 2022年第一季度贷款损失准备金从去年同期的贷项50万美元增加8万美元至3万美元[195] 表外金融工具情况 - 公司参与具有表外风险的金融工具，包括具有法律约束力的信贷承诺、未使用的信贷额度和商业信用证[130] - 2022年3月31日未使用承诺总额为572,484美元，高于2021年12月31日的533,373美元[131] 贷款质量指标变化 - 2022年3月31日非应计贷款为3,070美元，占投资贷款的0.13%；2021年12月31日为2,811美元，占比0.12%[132] - 2022年3月31日不良资产总额为4,676美元，占总资产的0.14%，低于2021年12月31日的4,961美元和0.15%[133] 贷款损失准备金情况 - 2022年前三个月贷款损失准备金增加24美元，增幅0.08%，3月31日为28,407美元，占净贷款的1.18%[138] 存款数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，总存款增加1,467美元，增幅0.05%，达到2,964,864美元[139] - 2022年3月31日，计息存款账户减少36,312美元，降幅2.6%，至1,403,019美元[141] - 2022年计息存款平均为2,211,629美元，较2021年增加377,968美元，增幅20.6%；成本从0.46%降至0.27%[142] 借款数据关键指标变化 - 2022年3月31日总借款为35,182美元，较2021年12月31日减少529美元[144] RSA/RSL比率情况 - 2022年3月31日累计一年期RSA/RSL比率为1.48%，高于2021年12月31日的1.16%[149] 利率模拟情况 - 模拟模型显示，2022年3月31日各种利率冲击下净利息收入变化在政策范围内[151] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，净利息收入模拟显示利率变化风险在公司设定的容忍范围内[207] - 2022年3月模型结果显示净利息收入起始水平显著高于2021年12月，资产负债表利差增加16个基点[207] - 模拟模型显示2022年3月31日利率瞬时变化对净利息收入和经济价值的影响，如利率上升400个基点，净利息收入变化0.8%，经济价值变化 - 16.5%[211] - 2022年3月31日，利率瞬时变化对净利息收入和经济价值权益的预计影响：利率+400基点，净利息收入变化0.8%，经济价值权益变化 - 16.5%；+300基点，净利息收入变化0.6%，经济价值权益变化 - 12.3%；+200基点，净利息收入变化0.2%，经济价值权益变化 - 8.1%；+100基点，净利息收入变化0.2%，经济价值权益变化 - 3.0%； - 100基点，净利息收入变化 - 4.8%，经济价值权益变化 - 7.2%[211] - 一般市场利率瞬时平行上升100基点，截至2022年3月31日的12个月预计净利息收入较当前利率模型结果增加0.2%[211] 利率政策情况 - 2022年3月FOMC将联邦基金目标利率提高25个基点至25 - 50个基点[210] - 2022年3月FOMC将联邦基金目标利率提高25个基点至25 - 50个基点，2022年预计继续加息[210] LIBOR过渡情况 - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将于2023年6月30日停止用于美元设定，公司已开始将相关贷款过渡到替代指数[212] - 公司有以LIBOR为指数的贷款和衍生品工具，LIBOR将于2023年6月30日停止使用，公司已成立过渡团队并开始向替代指数过渡[212] 公司内部控制评估情况 - 截至2022年3月31日，公司首席执行官和首席财务官评估披露控制和程序有效[214] - 截至2022年3月31日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效，本季度公司财务报告内部控制无重大变化[214][215] 利率风险管理情况 - 公司使用贷款和存款定价结构、投资证券组合规模和期限、批发融资组合规模和期限及表外利率合约管理利率风险[205] - ALCO使用收入模拟衡量公司表内和表外金融工具利率风险，模拟假设资产负债表规模和构成在模拟期内保持不变[206] - ALCO定期审查多种利率情景结果评估利率风险暴露，包括收益率曲线变陡或变平及利率平行变化达400个基点的情景[209]