财务数据关键指标变化 - 公司不良贷款率在2021年12月31日为0.19%，2022年12月31日为0.21%，2023年12月31日为0.26%[4][33] - 新韩银行净息差从2022年的1.85%增至2023年的1.86%，主要因韩国央行多次加息，基准利率从2022年1月的1.00%提升至2023年1月的3.50%并维持至今[37] - 2022年第三季度至2023年第三季度，公司逐步恢复比率，从90%提升至100%，但金融服务委员会决定2023年6月底前应用92.5%的比率，2023年10月决定2024年6月前维持95%的比率[43] - 2023年12月29日，韩元兑美元的纽约中午买入汇率为1291韩元兑1美元，2024年4月5日为1352.6韩元兑1美元[50] - 2019 - 2023年各年末韩元兑美元汇率分别为1155.5、1086.1、1188.6、1260.2、1291.0 [76] - 2021 - 2023年，美元资产从 - 1560万美元增长至6.637亿美元，日元从4.473亿美元增长至4.947亿美元，欧元从2360万美元变为7800万美元，其他从22.477亿美元增长至23.442亿美元，总计从27.031亿美元增长至35.103亿美元[125] - 截至2023年12月31日，新韩银行计息资产总计373763亿韩元，计息负债总计370568亿韩元，敏感性缺口为3195亿韩元，占总资产的0.86%[138] - 截至2023年12月31日，新韩银行计息资产市值从396541亿韩元变为383268亿韩元，减少13273亿韩元；计息负债市值从442968亿韩元变为429309亿韩元，减少13659亿韩元；缺口从 - 46427亿韩元变为 - 46040亿韩元，增加386亿韩元[141] - 截至2023年12月31日，新韩银行韩元计价账户资产总计438940亿韩元，负债总计343990亿韩元，部分期限流动性比率为364.1%[151] - 截至2021年、2022年和2023年12月31日，新韩银行交易账户（含信托账户）持有的股权证券分别为17170亿韩元、7400亿韩元和3080亿韩元[158] - 2021年、2022年和2023年，新韩证券损失（实际或虚拟）超过基于一日99%置信水平的风险价值（VaR）金额的次数为零次[161] - 截至2022年12月31日，新韩银行不同期限的利率敏感性缺口和累计缺口不同，占总资产的百分比从 - 8.45%到 - 14.90%不等[171] - 假设利率无变化，2023年新韩银行模拟利息收入为17773亿韩元，模拟利息支出为10316亿韩元，净利息收入为7456亿韩元；利率上升1个百分点，净利息收入增加594亿韩元，增幅7.97%；利率下降1个百分点，净利息收入减少594亿韩元，降幅7.97%[174] - 2023年新韩银行非交易资产和负债的利率错配平均为14080亿韩元，最小值为11860亿韩元，最大值为15070亿韩元，截至12月31日为11860亿韩元[175] - 截至2023年12月31日，新韩银行非交易账户中韩元计价可转换债券总额为212亿韩元[178] - 2023年12月，高质量流动资产为87372亿韩元，未来30天净现金流出为87311亿韩元，现金流出为115734亿韩元，现金流入为28423亿韩元，流动性覆盖率为100.07%[181] - 2023年新韩银行净息差从2022年的1.85%增至1.86%，主要因韩国央行多次上调基准利率，从2022年1月的1.00%调至11月的3.25%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 自2022年1月起，信用卡对中小企业收取的费用因定期审查和修订而进一步降低[5] - 2023年3月，金融服务委员会成立特别工作组讨论改善商户佣金率调整系统[5] - 2021年7月起，贷款最高利率从24%降至20%，给信用卡公司运营结果带来下行压力[38] - 截至2023年12月31日，新韩证券交易组合在假设三年期国债收益率上升1个百分点的最坏情况下，市值一日波动880亿韩元[130] 金融政策与监管变化 - 政府自2020年4月1日起推出金融支持计划，于2022年9月30日到期，后决定进一步提供支持，包括延长贷款到期日至三年、推迟还款至2023年9月或重新安排贷款[4] - 自2016年1月1日起，韩国商业银行资本保护缓冲要求逐年递增0.625%，至2019年1月1日需维持2.5%[43] - 2016 - 2023年，新韩金融集团和新韩银行分别被选为国内系统重要性银行控股公司和国内系统重要性银行，自2016年1月1日起需维持0.25%的额外资本缓冲，至2019年1月1日增至1.00%并保持不变[43] - 金融服务委员会可能要求银行在0% - 2.5%的风险加权资产范围内积累逆周期资本缓冲，2023年5月24日决定将银行及其控股公司的周期性资本缓冲水平提高到1.00%，2024年5月1日起生效[43] - 2024年2月1日起，金融服务委员会正式实施基于巴塞尔标准的大额度风险敞口限制规定[43] - 自2016年1月1日起，国内系统重要性银行需维持0.25%的额外资本缓冲，至2019年1月1日增至1.00%且保持至今[67] - 金融服务委员会可能要求银行在0% - 2.5%的风险加权资产范围内积累逆周期资本缓冲[67] - 2023年5月24日，金融服务委员会决定将银行及其控股公司的周期性资本缓冲水平提高到1.00%，于2024年5月1日生效[67] - 自2015年1月1日起，韩国商业银行需维持最低普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6.0%和总资本（BIS）比率8.0%[69] - 自2015年1月1日起，流动性覆盖率要求从80%逐年递增5%，至2019年1月1日达到100%，2020年4月因疫情临时降至85%[69] - 巴塞尔协议III最低流动性覆盖率2015年1月1日为60%，此后每年递增10%，2019年1月1日达100%；韩国金融服务委员会2015年1月1日将其提至80%，此后每年递增5%，2019年1月1日达100%；2020年4月降至85%，2022年第三季度起逐步恢复，2023年10月决定维持95%至2024年6月[71] - 自2015年1月1日起，公司及韩国银行子公司需维持最低普通股一级资本充足率4.5%、一级资本充足率6.0%和总资本（BIS）比率8.0% [81] - 巴塞尔协议III新最低资本要求，包括4.5%的最低普通股一级资本要求和2.5%的强制资本 conservation buffer要求，2019年1月1日全面实施 [82] - 巴塞尔协议III修订后输出下限设定为基于修订后标准方法计算的总风险加权资产的72.5%，2020年1月起六年逐步实施，从60%增至72.5% [82] - 金融服务委员会要求新韩银行自2017年1月1日起维持至少90.0%的流动性覆盖率，2018年1月1日起为95.0%，2019年1月1日起为100.0%，净稳定资金比率至少为100%[147] - 自2017年1月1日起，外币负债等于或超过5亿美元或占上半年度末总负债5%的银行，外币流动性覆盖率需达到60%以上；2018年1月1日起需达到70%以上；2019年1月1日起需达到80%以上[180] - 金融控股公司借款不得超过其股东权益总额的200%[184] - 金融控股公司及其子公司受《金融控股公司法》（2023年1月1日最后修订）监管，需接受金融服务委员会和金融监督院的监管[193] - 金融控股公司及其银行、商人银行或证券公司子公司对同一企业集团的总信贷不得超过净总股本的25%[199] - 为保护金融控股公司子公司的存款人和投资者，金融服务委员会要求金融控股公司披露特定重要事项[201] 公司业务经营风险 - 公司及其子公司在资本市场筹集资金并向其他金融机构借款，若无法获得资金可能影响财务生存能力等[13] - 公司面临市场因素、利率基准改革、交易对手风险等影响业务和财务状况[3] - 公司受韩国法律和监管环境变化影响，违规可能面临处罚[10] - 韩国金融服务行业竞争激烈且可能加剧[11] - 公司从事与伊朗的有限结算交易和与俄罗斯的有限业务，可能面临法律或声誉风险[10] - 人工智能和机器学习技术的监管框架演变可能对公司业务产生不利影响[10] - 公司银行子公司很大一部分流动性和资金需求通过短期客户存款满足，但客户存款有时会因其他高收益投资机会而大幅下降 [85] - 信用卡业务竞争激烈，政府实施降低信用卡公司商户手续费的法规，如2012年针对中小企业，2016年1月31日进一步降低 [77] - 公司子公司长期债务受公司财务实力、金融服务行业状况和韩国经济等因素影响，信用评级下调可能增加融资成本、限制资本市场准入等[86] - 法律诉讼和监管行动结果不确定，可能对公司经营业绩、财务状况和声誉产生重大不利影响[87] - 韩国金融服务行业竞争激烈，受低利率环境、经济低迷、行业成熟饱和、新参与者进入和放松管制等因素影响[94] 公司并购与牌照情况 - 2019年2月1日，公司收购Orange Life Insurance 59.15%的权益，2020年1月28日收购剩余权益；2020年9月29日，收购Neoplux 96.8%的权益，12月30日收购剩余权益；2021年1月15日，收购Shinhan BNP Paribas Asset Management剩余35%的权益；2022年6月30日，收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的权益，11月其增资后公司股份降至85.1%[39] - 截至2021年10月13日，金融服务委员会向58家公司授予MyData牌照，其中22家为金融科技公司；截至2022年1月5日，33家公司提供基于API的MyData服务，其中10家为金融科技公司；截至2023年12月31日，64家公司获MyData服务提供商牌照，其中24家为金融科技或IT公司[40] - 2019年1月友利金融集团成立，2021年8月KB金融集团完成对保诚人寿保险的收购 [78] - 2021年4月9日韩国存款保险公司持有友利金融集团17.25%普通股，多次出售后目前仅持有1.29% [78] 公司风险管理情况 - 公司采用分层风险限额系统管理集团风险，集团风险管理委员会为集团和子公司设定风险限额[100] - 新韩银行零售贷款申请通过信用评分系统和客观统计模型审核，企业借款人通过内部信用评估系统评级[104][105] - 新韩银行持续审查和监控借款人信用风险，根据审查结果调整信用评级、限额和政策[108] - 新韩银行对未偿贷款借款人进行系统监控，将借款人分为“正常公司”等五类[110] - 新韩卡的信用风险管理政策由风险管理委员会确定，使用自动信用评分系统审批信用卡申请和授权[113][114] - 新韩银行通过行为评分系统持续监控持卡人及账户，每月重新计算行为得分用于账户管理和额外贷款审批[115] - 新韩银行风险管理委员会制定市场风险管理原则，风险政策委员会负责决策，风险工程部门独立管理市场风险[120] - 新韩证券对VaR结果与实际结果进行每日回溯测试[129] - 新韩证券使用九种情景进行压力测试，考虑股价、韩元贷款利率、外汇汇率和历史波动率四个市场风险因素[130] - 新韩卡的利率风险价值分析主要关注利率不利变动对其净资产价值的最大影响，包括历史利率风险价值分析和利率缺口分析[176] - 新韩银行其他子公司的利率风险不显著[177] 公司系统更新情况 - 2016年新韩证券成立风险工程团队并更新市场风险管理系统；2019年1月该团队升级为风险工程部[191] - 2019年新韩人寿保险更新利率风险管理系统；2023年对现有系统进行改进项目以提升K - ICS计算工作的速度、准确性和便利性[192] 行业市场情况 - 截至2023年12月31日，韩国有6家主要全国性国内商业银行、6家地区性商业银行、3家纯互联网银行和35家外国银行分行及子公司[63] - 2017年4月、7月和2021年10月，K - Bank、Kakao Bank和Toss Bank分别开始运营[66] 利率变动情况 - 2017年11月至2023年1月，韩国央行多次调整基准利率，从1.50%调整至3.50%，利率变动影响公司净息差和盈利能力[88][89] 公司股本情况 - 截至上一财年末，公司有512,759,471股普通股，每股面值5,000韩元[90] 贷存比计算规则 - 自2020年1月1日起，计算贷存比时零售贷款权重为115%，企业贷款（不含SOHO贷款）权重为85%[39] 财务信息可比性情况 - 自2023年1月1日起实施IFRS 17，导致2021年12月31日及该年度的历史财务信息与2022年和2023年的财务信息不可直接比较[56] 新韩银行外币资产情况 - 截至2023年12月31日，新韩银行持有未上市外国公司股权总计4204亿韩元，其中投资未上市私募股权基金0.03亿韩元[145] 新韩资本外汇风险管理情况 - 新韩资本通过衍生品交易管理外汇风险，净敞口维持在68