公司基本信息 - 截至2022年6月30日，公司资产达91亿美元，总部位于宾夕法尼亚州印第安纳[101] 净利润与每股收益 - 2022年第二季度净利润为2885.8万美元，2021年同期为2836.7万美元；2022年上半年净利润为5800.1万美元，2021年同期为6026.8万美元[104] - 2022年第二季度和上半年摊薄后每股收益分别为0.74美元和1.48美元，2021年同期分别为0.72美元和1.54美元[104] 资产回报率 - 2022年第二季度和上半年平均资产回报率均为1.25%，2021年同期分别为1.21%和1.31%[104] 净利息收入与净息差 - 2022年第二季度和上半年净利息收入分别增加690万美元和400万美元，FTE基础上的净息差分别增加40和4个基点[105] - 2022年和2021年截至6月30日三个月FTE基础净利息收入分别为7570万美元和6888.9万美元，六个月分别为1.43926亿美元和1.40211亿美元[117] - 2022年和2021年截至6月30日三个月FTE基础净利息收益率分别为3.56%和3.16%，六个月分别为3.35%和3.31%[117] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为1.43926亿美元，净息差为3.35%；2021年同期净利息收入为1.40211亿美元，净息差为3.31%[120] - 2022年三、六个月与2021年同期相比，FTE基础（非GAAP）净利息收入分别增加680万美元和370万美元，净息差分别增加40和4个基点[120] - 2022年三、六个月与2021年同期相比，利息收入变化分别为增加594.3万美元和110.1万美元，利息支出变化分别为减少86.8万美元和261.4万美元，净利息收入变化分别为增加681.1万美元和371.5万美元[125] 信贷损失拨备 - 2022年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为320万美元和270万美元，2021年同期分别为260万美元和570万美元[106] - 2022年3月和6月止三个月及六个月，信贷损失拨备分别增至320万美元和减至270万美元，2021年同期为260万美元和570万美元[126] 非利息收入 - 2022年第二季度和上半年非利息收入分别降至1260万美元和2790万美元，较2021年同期分别减少280万美元和490万美元[107] - 2022年3月和6月止三个月及六个月，非利息收入分别降至1260万美元和2790万美元，较2021年同期分别减少280万美元和490万美元[129] 非利息支出 - 2022年第二季度和上半年非利息支出分别增至4840万美元和9580万美元，较2021年同期分别增加260万美元和430万美元[108] - 2022年3月和6月止三个月及六个月，非利息支出分别增至4840万美元和9580万美元，较2021年同期分别增加260万美元和430万美元[130] 所得税拨备与实际税率 - 2022年第二季度和上半年所得税拨备分别增至730万美元和1430万美元，较2021年同期分别增加30万美元和10万美元[109] - 2022年第二季度和上半年实际税率分别为20.3%和19.7%，2021年同期分别为19.7%和19.1%[109] - 2022年3月和6月止三个月及六个月，所得税拨备分别增至730万美元和1430万美元，较2021年同期分别增加30万美元和10万美元[132] 年化净收入与股东权益回报率 - 2022年和2021年截至6月30日三个月年化净收入分别为1.1575亿美元和1.13778亿美元，六个月分别为1.16964亿美元和1.21535亿美元[113] - 2022年和2021年截至6月30日三个月平均有形股东权益回报率分别为14.63%和14.41%，六个月分别为14.62%和15.57%[113] 生息资产与计息负债 - 2022年截至6月30日三个月，利息生息资产平均余额为8.535384亿美元，利息收入为7810.5万美元，收益率为3.67%；2021年同期平均余额为8.729277亿美元，利息收入为7216.2万美元，收益率为3.31%[119] - 2022年截至6月30日三个月，计息负债平均余额为5.157009亿美元，利息支出为240.5万美元，利率为0.19%；2021年同期平均余额为5.527256亿美元，利息支出为327.3万美元，利率为0.24%[119] - 截至2022年6月30日的六个月，平均生息资产为86.40804亿美元，利息收入为1.48708亿美元，收益率为3.47%；2021年同期平均生息资产为85.27887亿美元，利息收入为1.47607亿美元，收益率为3.49%[120] - 2022年三、六个月与2021年同期相比，FTE基础（非GAAP）利息收入分别增加590万美元和110万美元，平均PPP贷款分别减少4.314亿美元和4.13亿美元[121] - 2022年三、六个月与2021年同期相比，剔除PPP贷款后平均贷款余额分别增加2.989亿美元和2.226亿美元，平均贷款收益率分别增加31和6个基点[121] - 2022年三、六个月与2021年同期相比，平均证券分别增加1.972亿美元和2.086亿美元，平均银行计息存款分别减少2.571亿美元和增加9650万美元[122] - 2022年三、六个月与2021年同期相比，利息支出分别减少90万美元和260万美元，平均计息存款分别减少3.417亿美元和1.632亿美元[123] - 2022年三、六个月与2021年同期相比，平均活期存款分别增加1.374亿美元和2.542亿美元，平均总借款分别减少2850万美元和2390万美元[123] - 2022年三、六个月与2021年同期相比，生息资产FTE利率分别增加36个基点和减少2个基点，计息负债成本分别减少5和9个基点[122][123] 净贷款冲销 - 2022年3月和6月止三个月及六个月，净贷款冲销分别为300万美元和100万美元，2021年同期为750万美元和1330万美元[128] - 2022年上半年净贷款冲销为100万美元，占平均贷款的0.01%，最大一笔冲销为C&I关系的550万美元，同时有660万美元的贷款回收[149] 资产与负债规模变化 - 截至2022年6月30日，总资产降至91亿美元，较2021年12月31日减少3.847亿美元[133] - 截至2022年6月30日，现金及银行存款降至3.447亿美元，较2021年12月31日减少5.775亿美元[133] - 截至2022年6月30日，证券增至11亿美元，较2021年12月31日增加1.578亿美元[134] - 截至2022年6月30日，存款降至76亿美元，较2021年12月31日减少3.843亿美元[135] - 截至2022年6月30日，股东权益降至12亿美元，较2021年12月31日减少2810万美元[137] - 截至2022年6月30日，证券总额从2021年12月31日的9.108亿美元增至11亿美元，增加了1.578亿美元，主要是将银行计息存款投资于更高收益资产[139] - 截至2022年6月30日，总贷款组合从2021年12月31日的69.9999亿美元增至70.4089亿美元，增加了4090万美元，其中不包括PPP贷款的贷款组合增加了1.175亿美元[141][142] - 截至2022年6月30日，信贷损失准备金为9810万美元，占总贷款组合的1.39%，而2021年12月31日为9860万美元，占比1.41%[148] - 次级贷款从2021年12月31日的2.352亿美元降至2022年6月30日的1.983亿美元，减少了3690万美元，特殊提及贷款从1.923亿美元降至1.83亿美元，减少了930万美元[150][151] - 问题债务重组从2021年12月31日的3170万美元降至2022年6月30日的1330万美元，减少了1840万美元，未偿还贷款承诺的准备金从520万美元增至740万美元，增加了220万美元[152][153] - 截至2022年6月30日，不良贷款降至3180万美元，较2021年12月31日减少3450万美元，降幅52.0%；不良资产降至3882.1万美元，较2021年12月31日减少4078.3万美元[154] - 2022年存款减少，截至2022年6月30日，总存款降至76.12247亿美元，较2021年12月31日减少3.84277亿美元，降幅4.8%[155] - 截至2022年6月30日，借款降至1.1567亿美元，较2021年12月31日减少4564.4万美元，主要因回购协议下出售的证券减少[156] 贷款组合结构变化 - 商业贷款占总贷款组合的比例从2021年12月31日的77.2%降至2022年6月30日的75.2%，减少了1.095亿美元，其中C&I贷款减少3390万美元，主要是PPP贷款减少7660万美元[141][143] - 2022年6月30日，C&I贷款中的PPP贷款从2021年12月31日的8830万美元降至1170万美元，减少因贷款豁免[144] - 消费贷款占总贷款组合的比例从2021年12月31日的22.8%增至2022年6月30日的24.8%，增加了1.504亿美元，其中消费房地产贷款增加1.384亿美元，其他消费贷款增加1200万美元[141][146] 借款情况 - 截至2022年6月30日，回购协议下出售证券期末余额为3925.9万美元，平均利率0.10%；长期借款期末余额为2198.8万美元，平均利率1.98%；次级债务证券期末余额为5442.3万美元，平均利率3.29%[159][160] 流动性管理 - 公司主要通过资产负债管理委员会（ALCO）管理流动性风险，目标是以合理成本维持充足流动性[161] - 截至2022年6月30日，公司高流动性资产为9.912亿美元，占总资产比例为10.9%，较2021年12月31日减少3.098亿美元[164] - 截至2022年6月30日，公司与匹兹堡联邦住房贷款银行（FHLB）的剩余借款额度为28亿美元[164] 资本比率 - 截至2022年6月30日，公司杠杆率为10.25%，高于2021年12月31日的9.74%；风险加权一级普通股权益比率为12.34%，高于2021年12月31日的12.03%[165] 信用损失模型与证券发行 - 公司于2020年1月1日采用当前预期信用损失（CECL）模型，并选择实施五年过渡期[166] - 公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交S - 3表格的暂搁注册声明，但截至2022年6月30日，尚未根据该声明发行任何证券[167] 疫情影响与资本管理 - 公司监测疫情对流动性和资本资源的影响并采取措施降低潜在风险，对资本管理持谨慎态度[168] 市场风险管理 - 公司通过利率冲击分析、经济价值分析、压力测试和模拟来监测和管理市场风险[170] - 公司政策指南限制利率冲击下12和24个月税前净利息收入和经济价值的变化，以+/-100个基点为增量[171][172] - 公司暂时暂停200个基点或更多的向下利率冲击分析[171][172] - 2022年6月30日，利率变动400个基点时，1 - 12个月税前净利息收入变化30.1%，13 - 24个月变化36.4%，经济价值变化 - 4.0%[174] - 2021年12月31日，利率变动400个基点时，1 - 12个月税前净利息收入变化30.4%，13 - 24个月变化40.3%，经济价值变化18.4%[174] - 公司资产敏感型资产负债表在利率上升时净利息收入和营业收入可能增加，利率下降时可能减少[175] - 与2021年12月31日相比，2022年6月30日利率上升情景下税前净利息收入百分比变化改善较少，利率下降情景下下降幅度更大[176] - 与2021年12月31日相比，2022年6月30日利率上升情景下经济价值百分比变化下降，利率下降情景下改善[176] - 公司至少每年进行一次市场风险压力测试，包括敏感性分析和模拟分析[177]