交易组合市场风险资本要求数据 - 交易组合市场风险资本要求2020年最低为176,332千比索、最高为577,100千比索、平均为360,473千比索，12月31日为551,765千比索；2019年最低为278,454千比索、最高为773,178千比索、平均为534,489千比索，12月31日为342,719千比索；2018年最低为281,541千比索、最高为680,659千比索、平均为441,025千比索，12月31日为410,769千比索[1638] 银行利率风险资本要求数据 - 银行利率风险资本要求2020年最低为183,329千比索、最高为948,699千比索、平均为499,205千比索，12月31日为948,699千比索；2019年最低为381,847千比索、最高为878,805千比索、平均为601,951千比索，12月31日为555,428千比索；2018年最低为879,416千比索、最高为1,141,684千比索、平均为1,010,551千比索，12月31日为879,416千比索[1645] 银行和CCF资产/负债缺口数据 - 2020年12月31日，银行和CCF本币累计资产/负债缺口为46,131千比索，累计敏感性缺口占总生息资产的比例为12%；外币累计资产/负债缺口为 - 6,826千比索，累计敏感性缺口占总生息资产的比例为 - 10%[1645][1648] 交易账簿VaR定义 - 交易账簿VaR是给定投资组合在10天时间范围内、单尾99%置信区间的预期最大损失估计，假设10天持有期和2.32个标准差的不利市场变动作为风险衡量和比较标准[1637] 利率风险最低资本要求评估方式 - 银行通过使用持有期为三个月、99%置信区间的MVE - VaR内部模型评估利率风险最低资本要求，CCF直接通过应用标准化框架计算资本需求[1645] 外汇风险相关数据 - 截至2020年12月31日，银行合并后的受外汇风险影响的总净外汇资产头寸为1,543,375,000比索，产生的市场风险资本要求为135,256,000比索[1651] 市场风险政策管理职责 - 风险管理委员会负责批准和修改市场风险政策，使用风险地图解释交易权限，确定风险水平，授权交易台在例外情况下的操作[1632][1633] 市场风险政策合规监测 - 资产和负债委员会每两周监测市场风险政策的合规情况，董事会每月会议了解其相关决议[1633][1634] 市场风险测量和控制 - 公司每日评估、升级和改进市场风险测量和控制，使用VaR方法测量交易组合的重大市场风险[1636] 流动性风险管理方式 - 银行和CCF通过控制流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）管理流动性风险[1655] 操作风险定义 - 公司将操作风险定义为因人员、系统或外部事件导致内部流程不足或失败而造成损失的风险，包含法律风险但排除战略和声誉风险[1658] 操作风险管理框架情况 - 公司是阿根廷操作风险管理框架设计的先驱，框架符合央行、巴塞尔协议和国际最佳实践要求[1659] 操作风险管理流程监督 - 公司操作风险管理流程由通讯员监督，各分支机构和服务中心有代表负责监控风险，通讯员和代表向操作风险部门报告[1659] 操作风险脆弱性评估 - 公司风险管理过程基于多个阶段评估银行对操作风险事件的脆弱性以最小化操作风险[1660] 操作风险识别模型 - 公司通过实施风险控制自我评估模型识别操作风险，该模型适用于银行的每个流程和 IT 资产[1660] 操作风险最低资本要求评估模型 - 公司和 CCF 通过两种不同模型内部评估操作风险的最低资本要求[1661]