组合交易投资组合巴塞尔标准化市场风险资本要求数据 - 2021 - 2019年组合交易投资组合的巴塞尔标准化市场风险资本要求（千比索）：2021年最低596,635、最高1,417,841、平均1,054,934、12月31日为965,159；2020年最低266,158、最高871,084、平均544,104、12月31日为832,843；2019年最低420,303、最高1,167,047、平均806,767、12月31日为517,306[1487][1488] 银行利率风险标准化框架数据 - 2021 - 2019年银行利率风险标准化框架数据（千比索）：2021年最低660,002、最高1,138,229、平均868,948、12月31日为902,072；2020年最低276,720、最高1,431,982、平均753,508、12月31日为1,431,982；2019年最低576,366、最高1,326,483、平均908,595、12月31日为838,372[1494] 银行本币累计资产/负债缺口及占比 - 截至2021年12月31日，银行本币累计资产/负债缺口及占总生息资产百分比：0 - 1年为76,173（28.9%）、1 - 5年为103,635（374.9%）、超过5年为54,311（ - 95.3%）[1494] 银行外币累计资产/负债缺口及占比 - 截至2021年12月31日，银行外币累计资产/负债缺口及占总生息资产百分比：0 - 1年为 - 19,784（ - 125.3%）、1 - 5年为 - 16,055（ - 399%）、超过5年为 - 4,470（ - 29%）[1495][1496] 银行合并总净外汇资产风险敞口及市场风险资本要求 - 截至2021年12月31日，银行合并总净外汇资产风险敞口为5,332,557,491比索，产生的市场风险资本要求为426,604,599比索[1499] 市场风险来源 - 市场风险主要源于公司作为金融中介的业务，包括利率风险和外汇风险[1480][1481] 市场风险管理政策与方法 - 风险管理委员会负责批准和修订市场风险政策，使用风险地图管理交易[1482][1483] - 公司使用风险价值（VaR）方法衡量交易组合的重大市场风险，采用10天持有期和单尾99%置信区间[1485][1486] - 公司通过MVE - VaR内部模型评估利率风险最低资本要求，IUDÚ按标准化框架计算[1494] 流动性风险管理 - 流动性风险分为融资流动性风险和市场流动性风险，公司通过控制LCR和NSFR等指标管理[1501][1503] 运营风险管理框架 - 公司是阿根廷运营风险管理框架设计的先驱，框架符合央行、巴塞尔协议和国际最佳实践要求[1506] 运营风险最低资本要求评估 - 公司通过两个不同模型内部评估运营风险的最低资本要求[1507] 运营风险管理流程 - 运营风险管理流程包括识别、测量评估、缓解、监控、记录事件和损失等阶段[1507] 运营风险识别 - 公司通过实施风险控制自我评估模型识别运营风险，适用于各流程和IT资产[1507] 运营风险测量与评估 - 公司通过建立风险水平、评估控制机制有效性和确定残余风险来测量和评估运营风险[1507] 运营风险缓解 - 公司通过行动计划和策略将风险维持在董事会设定的水平[1507] 运营风险监控 - 公司通过监控快速发现和解决运营风险管理政策、流程和程序的缺陷[1507] 运营风险事件和损失记录 - 公司通过建立数据库记录运营风险相关事件和损失[1507] 运营风险委员会职责 - 公司和子公司设有运营风险委员会，负责执行政策和监控风险并向高层汇报[1507] 银行运营风险模型计算内容 - 银行采用的模型计算预期和意外损失、99.9%置信区间的VaR减去运营风险会计预提以及覆盖损失的最低资本[1507]