子公司出售情况 - 公司于2022年9月6日宣布出售保险保费融资子公司BDCF，其贷款组合约31亿美元，交易价格约34亿美元，资产溢价8.5%，预计2022年第四季度完成交易[86] 净收入及每股收益情况 - 2022年第三季度净收入4140万美元，归属于普通股股东的净收入3710万美元，摊薄后每股收益0.74美元，ROE为5.36%，ROA为0.52%；2021年同期净收入4340万美元，归属于普通股股东的净收入3910万美元，摊薄后每股收益0.76美元，ROE为5.41%，ROA为0.47% [88][89] - 2022年前九个月净收入1.152亿美元，归属于普通股股东的净收入1.023亿美元，摊薄后每股收益2.00美元，ROE为4.90%，ROA为0.47%；2021年同期净收入1.888亿美元，归属于普通股股东的净收入1.744亿美元，摊薄后每股收益3.41美元，ROE为8.35%，ROA为0.66% [88][90] 净利息收入情况 - 2022年第三季度净利息收入2.3908亿美元，2021年同期为1.90536亿美元；2022年前九个月净利息收入6.28158亿美元，2021年同期为5.74805亿美元 [88] - 2022年前三季度净利息收入为6.282亿美元，2021年同期为5.748亿美元，增长主要因生息资产收益率上升，部分被资金成本上升抵消[105] - 2022年第三季度净利息收入为2.391亿美元，2021年同期为1.905亿美元，增长主要因平均生息资产收益率上升，部分被资金成本上升抵消[101] 信贷损失拨备情况 - 2022年第三季度信贷损失拨备1200万美元，2021年同期为500万美元；2022年前九个月信贷损失拨备3200万美元，2021年同期为 - 2000万美元 [88] - 2022年前九个月，公司计提3200万美元信贷损失拨备，而2021年同期为负拨备2000万美元[121] 非利息收入情况 - 2022年第三季度非利息收入2533.3万美元，2021年同期为2477.9万美元；2022年前九个月非利息收入7185.7万美元，2021年同期为1.06771亿美元 [88] - 2022年第三季度非利息收入较2021年同期增加55.4万美元，主要因存款账户服务费和投行业务及交易收入增加，部分被经纪贷款费用和其他非利息收入减少抵消；2022年前三季度非利息收入较2021年同期减少3490万美元，主要因经纪贷款费用、服务收入和贷款出售净损益减少[109][110] 非利息支出情况 - 2022年第三季度非利息支出1.97047亿美元，2021年同期为1.52987亿美元；2022年前九个月非利息支出5.14442亿美元，2021年同期为4.52363亿美元 [88] - 2022年第三季度非利息支出较2021年同期增加4410万美元，2022年前九个月较2021年同期增加6210万美元[111][112] 净利息收益率及净息差情况 - 2022年第三季度净利息收益率为3.05%，2021年同期为2.11%；2022年前九个月净利息收益率为2.64%，2021年同期为2.06% [88] - 2022年前三季度净息差为2.64%，2021年同期为2.06%，增长主要因利率上升影响生息资产收益率和资产构成变化，部分被资金成本上升抵消[107] - 2022年第三季度净息差为3.05%，2021年同期为2.11%，增长主要因平均生息资产收益率上升和资产构成变化，部分被资金成本上升抵消[103] 平均资产回报率及权益回报率情况 - 2022年第三季度平均资产回报率（ROA）为0.52%，2021年同期为0.47%；2022年前九个月ROA为0.47%，2021年同期为0.66% [88] - 2022年第三季度平均普通股权益回报率（ROE）为5.36%，2021年同期为5.41%；2022年前九个月ROE为4.90%，2021年同期为8.35% [88] 生息资产及有息负债情况 - 2022年前三季度平均生息资产较2021年同期减少59亿美元，其中有息现金及现金等价物减少49亿美元[106] - 2022年前三季度平均有息负债较2021年同期减少43亿美元，主要因有息存款减少40亿美元[106] - 2022年第三季度平均生息资产较2021年同期减少50亿美元，其中有息现金及现金等价物减少46亿美元[102] 收益率及成本情况 - 2022年前三季度投资贷款收益率升至4.15%，2021年同期为3.58%；生息资产收益率升至3.25%，2021年同期为2.35%[108] - 2022年前三季度存款总成本升至0.48%，2021年同期为0.21%；总资金成本升至0.60%，2021年同期为0.29%[108] 贷款相关情况 - 2022年9月30日，持有待投资贷款总额为198亿美元，较2021年12月31日减少30亿美元[113] - 截至2022年9月30日，公司有36亿美元银团贷款，其中8.049亿美元由公司作为代理管理[114] - 2022年9月30日，非应计贷款占持有待投资贷款的比例为0.18%，低于2021年12月31日的0.32%[118] - 2022年9月30日，受批评贷款总额为4.84亿美元，低于2021年12月31日的5.829亿美元和2021年9月30日的7.289亿美元[121] - 2022年前九个月，净冲销额为490万美元，低于2021年同期的1190万美元[121] - 2022年9月30日，贷款信贷损失准备金占持有待投资贷款的比例为1.19%，高于2021年9月30日的0.93%[123] - 2022年9月30日，计息现金及现金等价物为33.99638亿美元，占持有待投资贷款的17.2%，低于2021年12月31日的34.1%[126] - 2022年9月30日，抵押贷款融资贷款占持有待投资贷款的25%，低于2021年12月31日的33%[113] 存款相关情况 - 截至2022年9月30日，核心客户存款为232.09196亿美元，占总存款的94.7%；关系经纪存款为2179.9万美元，占平均总存款的0.1%；传统经纪存款为12.67568亿美元，占总存款的5.2%[127] - 公司估计传统经纪存款来源为75亿美元，目前选择限制使用量[128] 借款及债务情况 - 截至2022年9月30日，短期借款余额为17.0148亿美元，其中回购协议为148万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）借款为17亿美元[129] - 截至2022年9月30日，FHLB借款能力为64.03403亿美元，未使用的联邦基金额度为14.56亿美元，未使用的美联储借款能力为35.72804亿美元，未使用的循环信贷额度为7500万美元[130] - 截至2022年9月30日，长期债务为9.308亿美元，由信托优先股、次级票据和高级无担保信用挂钩票据组成[132] 股本及股息情况 - 截至2022年9月30日的九个月，平均总股本为31亿美元，公司自运营以来未支付普通股现金股息，且近期无计划[137] 股票回购情况 - 2022年4月19日，董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，截至2022年9月30日的九个月，公司回购94.1879万股普通股，总价5000万美元，加权平均股价为每股53.11美元[138] 信用损失准备金估计情况 - 截至2022年9月30日，在最严重下行情景下，信用损失准备金的定量估计将增加约7300万美元[143] 市场风险情况 - 公司主要通过利率变动对非交易性资产组合的影响面临市场风险，能源贷款业务也面临商品价格风险[148] 利率敏感性分析情况 - 利率敏感性分析显示，正缺口（资产敏感）通常会使净息差在利率上升环境中增加，在利率下降环境中减少；负缺口（负债敏感）则相反[150] - 公司总利息敏感资产为29755675000美元，总利息敏感负债为15636124000美元，两者差额（GAP）为14119551000美元[152] - 公司非利息存款为11494685000美元，股东权益为2885775000美元，总计14380460000美元[152] - 公司进行利率敏感性模拟分析，基于三种利率情景量化和衡量利率风险暴露，情景包括静态利率情景和两个“冲击测试”情景[154] - 截至2022年9月30日，“冲击测试”情景假设利率立即持续上升100和200个基点以及下降100个基点；截至2021年9月30日，假设利率持续上升100和200个基点[156] - 利率敏感性模拟显示，与最可能情景相比，2022年9月30日利率上升100个基点净利息收入变化为 - 103564000美元，上升200个基点为76688000美元，下降100个基点为134859000美元；2021年9月30日利率上升100个基点为42678000美元，上升200个基点为104513000美元[158] - 公司利率风险暴露模型结合了对不可确定到期存款利率水平的假设，以及行业对抵押贷款支持证券等提前还款速度的估计[158] - 公司主要利率风险暴露受美联储联邦基金目标、优惠贷款利率等多种利率影响，可能使用利率衍生品合约管理风险[155] - 公司进行敏感性分析以识别净利息收入的利率风险暴露，模拟基于众多假设，实际结果与模拟结果会因多种因素不同[154][158] LIBOR相关情况 - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR计算利率，公司有大量与LIBOR相关金融工具，已成立工作组应对[159] - 公司于2021年12月停止发行基于LIBOR的产品，开始发行替代指数产品，未来9个月将继续将剩余基于LIBOR的产品过渡到替代基准[159]