现金及投资证券占比情况 - 现金及现金等价物加上有现成市场的未质押投资证券之和占总资产的比例为5.64%[33] 住宅房地产贷款组合结构 - 2022年9月30日，住宅房地产固定利率和可调利率的第一抵押贷款总计115.9亿美元，占贷款组合的80.8%；房屋净值贷款和信贷额度总计26.3亿美元，占18.4%；住宅建设贷款总计1.218亿美元，占0.8%[35] - 2022年9月30日，可调利率的住宅房地产第一抵押贷款总计46.7亿美元，占贷款组合的32.5%[35] - 2022年9月30日，住宅核心贷款总计115.39859亿美元，占贷款组合的80.4%；住宅Home Today贷款总计5325.5万美元，占0.4%；房屋净值贷款和信贷额度总计26.33878亿美元，占18.4%；建设贷款总计1217.59万美元，占0.8%；其他贷款总计326.3万美元[38] - 2021年，住宅核心贷款总计102.15275亿美元，占贷款组合的81.2%；住宅Home Today贷款总计6382.3万美元，占0.6%；房屋净值贷款和信贷额度总计22.14252亿美元，占17.6%；建设贷款总计805.37万美元，占0.6%；其他贷款总计277.8万美元[38] 住宅各类贷款FICO分数分布 - 2022年9月30日，住宅核心贷款中FICO分数<680的总计4.08343亿美元，680 - 740的总计15.58255亿美元，741+的总计94.07938亿美元，未知的总计1.84745亿美元[41] - 2022年9月30日，住宅Home Today贷款中FICO分数<680的总计2763.2万美元，680 - 740的总计1160.7万美元，741+的总计1063.2万美元，未知的总计293.7万美元[41] - 2022年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度中FICO分数<680的总计1.00639亿美元，680 - 740的总计4.40251亿美元，741+的总计20.95563亿美元，未知的总计2967.9万美元[41] - 2022年9月30日，建设贷款中FICO分数<680的总计47.1万美元，680 - 740的总计905.6万美元，741+的总计3895.1万美元[41] 总净房地产贷款情况 - 2022年9月30日，总净房地产贷款总计143.26699亿美元[41] - 截至2022年9月30日，公司总净房地产贷款为1.4326699亿美元[45] 贷款组合到期情况 - 截至2022年9月30日，贷款组合到期情况为2023年到期1.8944亿美元、2024 - 2027年到期4.37935亿美元、2028 - 2037年到期24.50565亿美元、2038年及以后到期114.4457亿美元[48] 固定与可调利率贷款到期情况 - 截至2022年9月30日，合同约定2023年9月30日后到期的固定利率贷款为7.195219亿美元，可调利率贷款为7.137851亿美元，总计14.33307亿美元[50] 可调利率抵押贷款情况 - “Smart Rate”可调利率抵押贷款占可调利率抵押贷款组合的99%以上[52] “Home Today”计划贷款情况 - 截至2022年9月30日，公司通过“Home Today”计划发放的未偿还贷款为5330万美元，其中5.6%逾期30天或以上，1.6%逾期90天及以上，600万美元为非应计贷款，占非应计贷款总额的17.0%[53] 服务费用净摊销与服务贷款本金余额 - 2022财年和2021财年，公司确认的服务费用净摊销分别为430万美元和330万美元[54] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，为他人服务的贷款本金余额分别为20.5亿美元和22.6亿美元[54] 潜在回购或赔偿损失预留 - 截至2022年9月30日，公司为潜在回购或赔偿损失预留了40万美元[54] 住宅房地产抵押贷款保险要求 - 公司要求所有住宅房地产抵押贷款提供产权保险和相应的保险[55] 高贷款价值比计划贷款情况 - 截至2022年9月30日，公司通过高贷款价值比计划发放的未偿还贷款总额为2.257亿美元[56] 房屋净值贷款与信贷额度情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，房屋净值贷款分别为2.61亿美元（占贷款总额1.8%）和2.449亿美元（占贷款总额1.9%），房屋净值信贷额度分别为23.7亿美元（占贷款总额16.5%）和19.7亿美元（占贷款总额15.7%）[57] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，房屋净值信贷额度未提取金额分别为40.8亿美元和32亿美元[57] - 截至2022年9月30日，房屋净值贷款、房屋净值信贷额度和过桥贷款组合总信贷敞口为6.718721亿美元，本金余额为2.633878亿美元，90天以上逾期率为0.09%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为45%[61] - 截至2022年9月30日，36.9%的房屋净值贷款组合处于第一留置权（20.4%）、公司持有的第一留置权之后的次级（第二）留置权（13.9%）或公司发起、出售并为他人服务的第一留置权之后（2.6%）[64] - 截至2022年9月30日，13.7%的处于提款期的房屋净值信贷额度组合仅支付未偿还额度余额的最低还款额[64] 建设贷款情况 - 截至2022年9月30日，建设贷款总计1.218亿美元，占贷款总额的0.8%，未提前支付部分为7230万美元[73] 向房利美出售贷款情况 - 2022财年，公司向房利美出售或承诺出售1.281亿美元的长期固定利率住宅房地产抵押贷款，均保留服务权[76] 待售贷款余额情况 - 截至2022年9月30日，待售贷款余额为970万美元[76] 新试点项目情况 - 2022财年，公司启动新试点项目“Mortgage Passport”，按传统抵押银行业务模式发起贷款[77] 逾期贷款情况 - 2022年9月30日，30 - 89天逾期贷款金额为8722000美元，90天及以上逾期贷款金额为12463000美元，总计21185000美元；2021年9月30日，对应金额分别为9052000美元、15669000美元和24721000美元[83] - 截至2022年9月30日，严重逾期贷款（90天及以上）占总净贷款的比例降至0.09%，较2021年9月30日的0.12%下降了3个基点；住宅核心投资组合中该比例从0.07%降至0.06%，住宅Home Today投资组合从0.02%降至0.01%，房屋净值贷款和信贷额度投资组合从0.03%降至0.02%[84] 非应计贷款与不良资产情况 - 2022年9月30日，非应计贷款总额为35606000美元，房地产拥有量为1191000美元，非不良资产总计36797000美元；2021年对应金额分别为44045000美元、289000美元和44334000美元[88] - 2022年9月30日，总非应计贷款占总贷款的比例为0.25%，占总资产的比例为0.23%，总不良资产占总资产的比例为0.23%；2021年对应比例分别为0.35%、0.31%和0.32%[88] 债务重组情况 - 2022年9月30日，债务重组（TDRs）总额为83541000美元，2021年为94548000美元[88] - 2022年9月30日，非应计贷款中的TDRs分别包含21900000美元（逾期少于90天）和3600000美元（逾期90天及以上）；2021年对应金额分别为25700000美元和6900000美元[88][89] 抵押依赖贷款情况 - 2022年9月30日，抵押依赖贷款总额为47121000美元，2021年为83854000美元[95] TDRs情况 - 截至2022年9月30日，公司记录的TDRs（应计和非应计）为1.09亿美元，较2021年9月30日减少1810万美元，其中住宅核心为5860万美元，Home Today为2380万美元，房屋净值贷款和信贷额度为2660万美元[95] 贷款审批与评估要求 - 公司贷款审批流程旨在评估借款人还款能力和抵押物价值，董事会制定政策和审批限额，并授权执行委员会分配贷款审批权[79][80] - 公司要求对不动产进行独立第三方评估，由独立持牌/认证评估师进行评估[81] 房地产拥有量情况 - 截至2022年9月30日，公司房地产拥有量为120万美元[99] 分类资产情况 - 截至2022年9月30日，分类资产的摊余成本包括5090万美元的次级资产（含120万美元房地产）和340万美元指定为特别提及的资产[102] - 截至2022年9月30日，次级资产中90天以上逾期贷款为1240万美元，90天以内逾期贷款为3730万美元（含2920万美元TDRs和810万美元非TDRs）[102] 个别估值备抵余额情况 - 截至2022年9月30日，个别估值备抵余额为1030万美元[106] 房屋净值贷款和信贷额度逾期情况 - 截至2022年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度未偿还摊余成本为26.7亿美元，其中90天以上逾期的为230万美元，占比0.1%[107] 贷款应计与非应计总额情况 - 应计状态下，住宅核心、住宅今日和房屋净值贷款及信贷额度的应计总额分别为4310.1万美元、1838万美元和2206万美元，总计8354.1万美元[98] - 非应计、执行状态下，住宅核心、住宅今日和房屋净值贷款及信贷额度的总额分别为1283.4万美元、489.6万美元和419.3万美元，总计2192.3万美元[98] - 非应计、非执行状态下，住宅核心、住宅今日和房屋净值贷款及信贷额度的总额分别为261.5万美元、56.3万美元和39.4万美元，总计357.2万美元[98] 总TDRs各部分情况 - 总TDRs中，住宅核心、住宅今日和房屋净值贷款及信贷额度的总额分别为5855万美元、2383.9万美元和2664.7万美元，总计10903.6万美元[98] 信贷损失准备组成 - 公司信贷损失准备由个别估值备抵、贷款一般估值备抵和表外信贷风险一般估值备抵三部分组成[104] 信用损失准备金情况 - 2022年贷款信用损失准备金年末余额为7.29亿美元，2021年为6.43亿美元；未使用承诺信用损失准备金年末余额为2.70亿美元，2021年为2.50亿美元；所有信用损失准备金年末余额为9.99亿美元，2021年为8.93亿美元[112][117][119] - 2022年贷款净回收额为965.7万美元，2021年为517.5万美元；贷款信用损失拨备（释放）为 - 105.1万美元，2021年为 - 1191.8万美元[112] - 2022年末信用损失准备金与非应计贷款的比率为204.73%，2021年为145.96%；与贷款总摊余成本的比率为0.51%，2021年为0.51%[112] - 2022年房地产贷款各类型净回收（冲销）与当年平均未偿还贷款的比率：住宅核心为0.02%，住宅今日为0.02%，房屋净值贷款和信贷额度为0.03%；总比率为0.07%，2021年为0.04%，2020年为0.04%[114] 各类住宅贷款情况变化 - 2022年住宅核心贷款摊余成本增加13.0%即13亿美元，总准备金增加20.2%即900万美元；总逾期贷款减少11.6%至1350万美元，逾期超90天贷款减少0.9%至930万美元；当年净回收额为270万美元，2021年为40万美元[122] - 2022年住宅今日贷款摊余成本减少16.7%即1060万美元，预计净回收头寸为100万美元，2021年无准备金；总逾期贷款减少25.3%至300万美元，逾期超90天贷款减少58.4%至90万美元；2022年和2021年净回收额分别为240万美元和180万美元[122] - 2022年房屋净值贷款和信贷额度摊余成本增加18.9%即4.242亿美元至26.7亿美元，总准备金增加3.0%至2000万美元；总逾期贷款减少13.8%至470万美元，逾期超90天贷款减少45.1%至230万美元；当年净回收额为440万美元，2021年为290万美元[122] 投资政策与证券分类 - 公司投资政策要求主要投资于美国政府、政府机构和政府支持企业发行的债务证券，也允许投资抵押支持证券等，不允许投资市政债券、企业债务等[122][123][124] - 公司所有投资证券均分类为可供出售，无交易性投资组合[125] 投资组合公允价值情况 - 2022年9月30日投资组合公允价值包括100万美元由房利美担保的固定利率证券、4.533亿美元仅由房利美、房地美或吉利美担保证券抵押的REMICs和360万美元美国政府债务[126] 存款情况 - 截至2022年9月30日