资本充足率相关 - 公司普通股一级资本比率为20.01%，所有资本比率均超过“资本充足”的监管要求[142] - 2023年6月30日，公司一级（杠杆）资本总计18.3亿美元，占平均净资产的11.18%，占风险加权资产的20.01%；协会一级（杠杆）资本总计16.2亿美元，占平均净资产的9.93%，占风险加权资产的17.79%[149] - 截至2023年6月30日，公司一级（杠杆）资本与平均净资产比率为9.93%[170] - 截至2023年6月30日，协会各项资本比率均超过“资本充足”的监管要求 [292] 存款相关 - 截至2023年6月30日，公司84亿美元零售存款基础中96.3%的账户在FDIC保险限额25万美元以内，约95%的核心存款位于俄亥俄州和佛罗里达州[143] - 截至2023年6月30日，存款总额为90.7亿美元（包括6.678亿美元经纪存单），借款总额为54.5亿美元，借款人预付款和服务代管金合计9090万美元[171] - 存款从2022年9月30日的89.2亿美元增至2023年6月30日的90.7亿美元，增加了1.481亿美元，增幅为1.7%[238] - 2023年前九个月总存款净增加1451万美元，较2022年同期的1649万美元有所减少 [285] 借款与资金能力相关 - 截至2023年6月30日，公司额外借款能力超40.5亿美元，还持有可变现的有价证券[144] - 截至2023年6月30日，公司可从辛辛那提联邦住房贷款银行最多借款86.7亿美元，从克利夫兰联邦储备银行贴现窗口最多借款1.365亿美元；购买隔夜联邦基金的额度为6.7亿美元；投资证券组合总额为5.133亿美元；2023年和2022年截至6月30日的九个月内，经营活动现金流分别为7690万美元和5110万美元[172] - 借入资金从2022年9月30日的47.9亿美元增至2023年6月30日的54.5亿美元，增加了6.59亿美元，增幅为13.7%[239] - 2023年6月30日公司有54.3亿美元辛辛那提联邦住房贷款银行预付款，平均未偿还预付款为50.5亿美元 [287] 贷款业务生产额与占比相关 - 2023年前九个月，可调利率抵押贷款（ARM）生产额为4.66963亿美元，占比35.6%；固定利率生产额为8.44511亿美元，占比64.4%[153] 贷款余额与占比相关 - 截至2023年6月30日，用于投资的第一抵押贷款中，ARM贷款余额为47.55783亿美元，占比39.6%；固定利率贷款余额为72.36323亿美元，占比60.4%[153] - 截至2023年6月30日，贷款应收总额为149.2621亿美元，固定利率贷款占比48.5%，ARM贷款占比31.9%，房屋净值贷款和信贷额度占比19.2%，建筑和其他贷款占比0.4%[156] 待售抵押贷款相关 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，待售抵押贷款分别为60万美元和970万美元[154] - 截至2023年6月30日，待售抵押贷款为60万美元，较2022年9月30日的970万美元减少910万美元，降幅93.8%[232] ARM贷款计划利率重置余额相关 - 2023财年至2028财年，ARM贷款计划利率重置的当前余额分别为76.9万美元、4811万美元、6458.01万美元、1.492689亿美元、1.669913亿美元和4655.11万美元[154] 利率风险与应对策略相关 - 公司面临利率快速大幅上升和收益率曲线倒挂挑战，导致净利息收入和净息差下降[148] - 公司采取推广可调利率和短期固定利率贷款、营销房屋净值信贷额度等策略来管理利率风险[151] 房屋净值信贷额度相关 - 截至2023年6月30日，房屋净值信贷额度本金余额达25.3亿美元[157] - 截至2023年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度组合中，房屋净值贷款为338100000美元，房屋净值信贷额度为2530000000美元[202] - 截至2023年6月30日，房屋净值信贷额度在提取期的总信用风险敞口为7129485000美元，本金余额为2528133000美元，90天以上逾期率为0.08%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为40%[204] - 截至2023年6月30日，还款期的房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过桥贷款的信用风险敞口和本金余额均为338071000美元，90天以上逾期率为0.68%，初始平均CLTV为57%，当前平均CLTV为36%[204] - 截至2023年6月30日，公司房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过渡贷款组合总信贷敞口为74.67556亿美元，本金余额为28.66204亿美元，90天以上逾期率为0.11%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为40%[209] - 截至2023年6月30日，处于提取期的房屋净值信贷额度按年份统计，2022年信贷敞口为17.30864亿美元，本金余额为6.52676亿美元，90天以上逾期率为0.05%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为49%[209] - 截至2023年6月30日，按提取期到期财年划分，处于提取期的房屋净值信贷额度本金余额总计25.28133亿美元，其中估计当前CLTV<80%的为24.78239亿美元[212] 互换投资组合相关 - 截至2023年6月30日，互换投资组合名义金额为52.2亿美元，加权平均固定支付利率为2.91%，加权平均剩余期限为4.1年；2022年9月30日，互换名义金额为15.5亿美元，加权平均固定支付利率为1.88%，加权平均剩余期限为2.7年[161] 抵押贷款出售与服务相关 - 2023年截至6月30日的九个月内，5810万美元符合机构标准的长期固定利率抵押贷款已出售或承诺出售给房利美，其中890万美元是通过房利美的Home Ready计划出售，4920万美元直接出售给房利美；截至2023年6月30日，60万美元符合机构标准的长期固定利率住宅第一抵押贷款被归类为“待售”；公司为19.6亿美元已出售给投资者的贷款提供服务[164] 资产构成相关 - 截至2023年6月30日，90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度[167] 贷款信用评分、逾期情况相关 - 本季度发放的首笔抵押贷款平均信用评分为774，平均贷款价值比为71%；截至2023年6月30日，2009年前发放的贷款余额为2.912亿美元，其中750万美元（2.6%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为146.7亿美元，其中1530万美元（0.1%）逾期[168] - 截至2023年6月30日，约56.7%和17.9%的住宅核心和建筑投资贷款以及25.8%和21.7%的房屋净值贷款和信贷额度分别由俄亥俄州和佛罗里达州的房产担保；2023年截至6月30日的九个月内发放的抵押贷款中，24.8%由俄亥俄州和佛罗里达州以外的房产担保[169] - 截至2023年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度摊余成本为29亿美元，其中90天以上逾期的为310万美元，占比0.11%[180] - 2023年第二季度末，贷款信用损失备抵余额为7.4803亿美元，2022年同期为6.945亿美元；未使用承诺信用损失备抵余额为2.7752亿美元，2022年同期为2.8128亿美元；所有信用损失备抵余额为10.2555亿美元，2022年同期为9.7578亿美元[184] - 2023年第二季度末，贷款信用损失备抵与非应计贷款比率为244.28%，2022年同期为184.28%；贷款信用损失备抵与贷款总摊余成本比率为0.50%，2022年同期为0.50%[184] - 2023年6月30日止九个月净回收额为460万美元，2022年同期为730万美元[186] - 2023年6月30日止三个月，信用损失总备抵增加180万美元，从3月31日的1.008亿美元增至1.026亿美元[188] - 2023年6月30日止九个月和2022年同期，总冲销维持在相对较低水平[187] - 截至2023年6月30日，表外信用损失准备金增加110万美元[189] - 住宅核心贷款摊余成本增加1.6%（1.95亿美元），总准备金增加1.4%（80万美元），总逾期贷款减少5.6%至1350万美元，90天以上逾期贷款减少25.3%至610万美元[189] - 住宅今日贷款摊余成本减少3.2%（160万美元），总逾期贷款增加0.8%至250万美元，90天以上逾期贷款维持在100万美元[189] - 房屋净值贷款和信贷额度摊余成本增加5.2%（1.442亿美元）至29亿美元，总准备金减少0.5%至2110万美元，总逾期贷款减少4.8%至680万美元，90天以上逾期贷款增加6.7%至310万美元[189][190] - 2023年6月30日，住宅核心贷款信用损失准备金为5455.1万美元，占比72.9%；住宅今日贷款为 - 109.5万美元，占比 - 1.5%；房屋净值贷款和信贷额度为2113.2万美元，占比28.3%；建筑贷款为21.5万美元，占比0.3%[192] - 2023年6月30日，住宅核心贷款占总贷款的80.1%，金额为11.945781亿美元；住宅今日贷款占0.3%，金额为4824万美元；房屋净值贷款和信贷额度占19.2%，金额为2.866204亿美元；建筑贷款占0.4%，金额为6196.3万美元[195] - 2023年6月30日，总贷款应收款为14.92621亿美元，净递延贷款费用为5678万美元，贷款处理中金额为 - 2450.7万美元，贷款信用损失准备金为 - 7480.3万美元，净贷款应收款为14.88368亿美元[195] - 与2023年3月31日相比，2023年6月30日住宅核心贷款在俄亥俄州金额从6.593438亿美元增至6.754461亿美元，在佛罗里达州从2.140476亿美元增至2.141663亿美元，其他地区从3.01836亿美元增至3.049657亿美元[195] - 与2023年3月31日相比，2023年6月30日房屋净值贷款和信贷额度在俄亥俄州金额从7126.46万美元增至7386.32万美元，在佛罗里达州从5855.63万美元增至6221.84万美元，在加利福尼亚州从4631.1万美元增至4894.12万美元，其他地区从9625.59万美元增至1.015976亿美元[195] - 与2023年3月31日相比，2023年6月30日建筑贷款在俄亥俄州金额从7846万美元减至5488.4万美元，在佛罗里达州从9859万美元减至7079万美元，其他地区从0减至0[195] - 截至2023年6月30日，住宅核心贷款总计11967943000美元，其中信用评分<680的为409641000美元，680 - 740的为1501245000美元，741+的为9866901000美元[197] - 截至2023年6月30日，住宅Home Today贷款总计47758000美元[197] - 截至2023年6月30日，房屋净值贷款和信贷额度总计2901654000美元[197] - 截至2023年6月30日，建设贷款总计37106000美元[197] - 2023年6月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为1.2623亿美元，90天以上逾期金额为1.0171亿美元，总计2.2794亿美元[215] - 2023年3月31日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为1.1914亿美元，90天以上逾期金额为1.2001亿美元，总计2.3915亿美元[215] - 2022年9月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为0.8722亿美元，90天以上逾期金额为1.2463亿美元，总计2.1185亿美元[217] - 2022年6月30日，房地产贷款30 - 89天逾期金额为0.9644亿美元，90天以上逾期金额为1.2571亿美元，总计2.2215亿美元[217] - 2023年6月30日，总贷款90天以上严重逾期占总净贷款的0.07%，30天以上逾期占总净贷款的0.15%[217] - 2023年3月31日，总贷款90天以上严重逾期占总净贷款的0.08%，30天以上逾期占总净贷款的0.16%[217] - 2022年9月30日和6月30日，总贷款90天以上严重逾期均占总净贷款的0.09%，30天以上逾期分别占总净贷款的0.15%和0.16%[217] - 截至2023年6月30日，非应计贷款为3.0622亿美元，较20