FDIC特别评估费用 - 公司预计FDIC特别评估费用约为1100万美元，评估将在2024 - 2025年八个季度按每年约12.5个基点（每季度3.13个基点）收取[190] LIBOR过渡风险 - 自2021年12月31日起公司未再发起使用LIBOR的新合同，LIBOR过渡可能带来多方面风险[191][193] 资产情况 - 截至2023年6月30日公司总资产为296.9亿美元，较2022年末增加2.0527亿美元，增幅不到1%[202] - 截至2023年6月30日现金及现金等价物增加5.1571亿美元，增幅43.83%，主要是有息存款增加[203] - 截至2023年6月30日投资证券减少5.2989亿美元，降幅10.87%，其中可供出售证券减少5.366亿美元，降幅11.81%[204] - 截至2023年6月30日可供出售证券的未实现总损失为4.3785亿美元[207] - 截至2023年6月30日可供出售抵押支持证券摊余成本为19.6亿美元，估计公允价值为16.9亿美元[208] - 截至2023年6月30日，公司可供出售的州和政治分区证券摊余成本为6.2036亿美元，估计公允价值为5.2962亿美元；可供出售的公司证券摊余成本为13.2亿美元，估计公允价值为12.6亿美元[209] - 2023年6月30日，贷款待售为9130万美元，较2022年末增加3442万美元，增幅60.51%；上半年贷款发放4.4964亿美元，贷款销售4.1522亿美元[214] - 贷款净额较2022年末增加2.0613亿美元，增幅1%；其中商业、金融和农业贷款增加2.0623亿美元，增幅1.77% [215] - 其他资产较2022年末增加55.5万美元，增幅不到1% [217] - 2023年上半年末，公司总资产29.47亿美元，总负债24.86亿美元，股东权益4.61亿美元；2022年同期总资产29.18亿美元，总负债24.49亿美元，股东权益4.68亿美元[262] - 2023年6月30日，不良资产总额4530.8万美元，较2022年12月31日的6069万美元有所下降[265] - 截至2023年6月30日，公司抵押相关证券投资组合摊余成本20亿美元，其中约8.672亿美元（44%）为固定利率抵押债务证券[330] - 2023年6月30日，公司有固定利率商业抵押支持证券约5.253亿美元，预计收益率1.97%，预计平均期限5年[331] - 2023年6月30日，公司有15年期抵押支持证券约2580万美元，预计收益率2.01%，预计平均期限4.8年[332] - 截至2023年6月30日，公司有3.401亿美元20年期抵押贷款支持证券，预计收益率1.82%，预计平均期限7.3年[333] - 截至2023年6月30日，公司有1.636亿美元30年期抵押贷款支持证券，预计收益率2.61%，预计平均期限8.3年[334] - 截至2023年6月30日，公司抵押贷款相关证券投资组合摊余成本为20亿美元，其中约8.672亿美元（44%）为固定利率抵押债务债券（CMOs）[330] - 固定利率CMOs平均期限约5.8年，加权平均收益率2.12%，在利率上升环境中有适度展期风险，收益率曲线立即持续上行300个基点，平均期限将延长至6.8年，预计价格下跌15.6%[330] 负债与股东权益情况 - 截至2023年6月30日总负债增加8442万美元，增幅不到1%，股东权益增加1.2085亿美元，增幅2.68%[202] - 2023年6月30日，存款总额增加6659万美元，增幅不到1%；非利息存款减少7488.5万美元，降幅10.40%，利息存款增加8154.4万美元，增幅5.40% [218] - 借款总额较2022年末增加682万美元，增幅不到1%；短期借款增加1604万美元，增幅9.98%，长期借款减少922万美元，降幅不到1% [225] - 应计费用和其他负债较2022年末增加114万美元，增幅不到1% [227] - 2023年6月30日，股东权益为46.4亿美元，较2022年末增加1.2085亿美元，增幅2.68% [228] 现金流量情况 - 2023年前六个月经营和投资活动分别提供净现金1.8309亿美元和3.5665亿美元，融资活动使用净现金2404万美元[203] - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动提供现金1.8309亿美元，投资活动提供现金3.5665亿美元，融资活动使用现金2404万美元，现金及现金等价物增加5.1571亿美元[307] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标，认为其有助于评估经营成果和财务状况[197] 投资证券信用损失情况 - 2023年第二季度，公司未确认可供出售投资证券的任何信用损失，截至6月30日无相关信用损失准备金[212] 盈利情况 - 2023年上半年净利润为1.9077亿美元，摊薄后每股收益1.41美元，2022年同期净利润为1.7728亿美元，每股收益1.30美元[231] - 2023年第二季度公司年化平均资产回报率为1.26%，平均股东权益回报率为7.96%，2023年前六个月年化平均资产回报率为1.31%，平均股东权益回报率为8.34%[232] - 2023年第二季度公司出售了本金余额约20亿美元的抵押贷款服务权，净收益为815万美元，还出售了约1.87亿美元可供出售投资证券，净亏损724万美元[233] - 2023年第二季度净利息收入为2.2746亿美元，较2022年同期增加1256万美元，增幅5.84%；2023年前六个月净利息收入为4.6178亿美元，较2022年同期增加5538万美元，增幅13.63%[234] - 2023年第二季度和前六个月信贷损失拨备分别为1144万美元和1833万美元，2022年同期为净收益181万美元和522万美元[235] - 2023年第二季度非利息收入为3518万美元，较2022年同期减少843万美元，降幅19.33%；2023年前六个月非利息收入为6792万美元，较2022年同期减少2171万美元，降幅24.22%[236] - 2023年第二季度非利息支出较2022年同期减少589万美元，降幅4.17%；2023年前六个月非利息支出较2022年同期减少764万美元，降幅2.73%[237] - 社区银行板块2023年第二季度净收入为9189万美元，2023年前六个月净收入为1.9659亿美元[240] - 社区银行板块2023年第二季度净利息收入为2.2931亿美元，较2022年同期增加1772万美元，增幅8.37%；2023年前六个月净利息收入为4.6557亿美元，较2022年同期增加6430万美元[241] - 抵押银行板块2023年第二季度和前六个月净收入分别为513万美元和345万美元，2022年同期为净亏损115万美元和94.4万美元[245] - 2023年第二季度税等效净利息收入为2.2861亿美元，较2022年同期增加1260万美元，增幅5.83%，平均盈利资产收益率从2022年第二季度提高175个基点至5.33%[252] - 2023年第二季度收购贷款增值收入为308万美元，2022年同期为540万美元，减少232万美元[253] - 2023年前六个月税收等效净利息收入为4.6406亿美元，较2022年同期增加5544万美元，增幅13.57%[254] - 2023年前六个月平均盈利资产较2022年同期增加3.1098亿美元，增幅1.20%[255] - 2023年前六个月平均资金成本较2022年同期增加212个基点至2.41%[256] - 2023年第二季度税收等效净利息收入较第一季度减少685万美元，降幅2.91%[257] - 2023年第二季度净息差为3.51%，较2022年同期增加13个基点，较第一季度减少12个基点[253][257] - 2023年前六个月平均净贷款增加19亿美元，平均短期投资减少14.1亿美元，平均投资证券减少1.7138亿美元[255] - 2023年前六个月平均长期借款较2022年同期增加15.5亿美元[256] - 2023年前六个月净PPP贷款手续费收入较2022年同期减少735万美元[256] - 2023年第二季度利率差较第一季度减少24个基点至2.69%[257] - 2023年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为1144万美元和1833万美元，2022年同期净收益分别为181万美元和522万美元[263] - 2023年第二季度和上半年贷款和租赁净冲销分别为121万美元和235万美元，2022年同期净回收分别为94.1万美元和292万美元[264] - 2023年第二季度非利息收入为3518万美元，较2022年第二季度减少843万美元，降幅19.33%[281] - 2023年上半年非利息收入为6792万美元，较2022年上半年减少2171万美元，降幅24.22%[282] - 2023年第二季度投资证券净亏损734万美元，而2022年同期为净收益118万美元；2023年前六个月投资证券净亏损774万美元，2022年同期为净收益93.1万美元[283] - 2023年第二季度抵押贷款银行业务收入为791万美元，较2022年同期减少454万美元，降幅36.46%；2023年上半年为1429万美元，2022年同期为3165万美元[284] - 2023年第二季度和上半年存款服务费用分别较2022年同期减少151万美元（降幅13.90%）和229万美元（降幅10.92%）[285] - 2023年第二季度非利息支出为1.3529亿美元，较2022年同期减少589万美元，降幅4.17%；2023年上半年为2.7271亿美元，较2022年同期减少764万美元，降幅2.73%[289] 信贷损失准备金情况 - 2023年6月30日，信贷损失准备金为2.9749亿美元，高于2022年12月31日的2.8094亿美元[267] - 2023年6月30日，贷款和租赁损失准备金为2.5072亿美元，占贷款和租赁净额的1.21%；2022年12月31日为2.3475亿美元，占比1.14%[269] - 与2022年12月31日相比，2023年6月30日商业、金融和农业贷款池准备金增加895万美元，住宅房地产准备金增加520万美元，房地产建设和开发贷款池准备金增加487万美元，消费者贷款池准备金减少304万美元[275] - 2023年6月30日，单独评估的贷款和租赁准备金为80.3万美元，较2022年末减少47.1万美元[277] 经济预测情况 - 2023年第二季度，实际GDP预测从第一季度的0.40%提高到1.00%，2024年从1.20%微降至1.10%；失业率2023年从4.50%改善至4.10%，2024年从4.60%微降至4.50%[272] 有息存款余额情况 - 2023年上半年公司在美联储的有息存款余额增加4.8988亿美元，达到13亿美元[306] 未使用额度情况 - 截至2023年6月30日，公司在联邦住房贷款银行（FHLB）未使用借款额度约为66.5亿美元（需交付抵押品）和23.9亿美元（无需额外交付抵押品），还有来自代理行的2.3亿美元未使用信贷额度和2000万美元无担保循环信贷额度[308] 风险资本比率情况 - 截至2023年6月30日，公司风险资本比率为15.06%，一级普通股资本、一级资本和杠杆比率分别为12.83%、12.83%和10.99%[312] 股东权益总额情况 - 截至2023年6月30日，公司股东权益总额为46.4亿美元，较2022年12月31日增加1.2085亿美元，增幅2.68%[313] 现金股息情况 - 2023年第二季度董事会宣布每股现金股息0.36美元，上半年每股0.72美元；二季度总现金股息4863万美元，上半年9735万美元，2022年同期分别为4854万美元和9781万美元[315] 资产负债管理目标 - 公司资产负债管理目标是在政策指引内维持净利息收入持续增长，通过管理资产负债表流动性和利率风险敞口实现[316][317] 利率风险情况 - 管理层认为利率风险是公司最重大市场风险，公司盈利很大程度依赖利率风险管理[318] - 截至2023年6月30日，利率上升200基点，预计净利息收入一年减少3.89%；上升100基点，减少1.56%；下降100基点，增加1.53%；下降200基点，增加1.53% [323][324] - 两年分析显示，2023年6月30日起，利率上升100基点，预计第二年净利息收入增加0.66%；上升200基点，增加0.69%；下降100基点，减少1.80%；下降200基点，减少5.10% [325][326] - 截至2023年6月30日，模拟模型中收益率曲线立即持续上行100个