指数表现 - 中证红利低波动100指数(930955)下跌0 80% 成分股中中信银行领涨1 39% 丽珠集团和江阴银行均上涨1 04% 浦东建设领跌3 71% 豫园股份下跌2 17% 冀中能源下跌1 74% [2] - 红利低波100ETF(159307)下跌0 86% 最新报价1 04元 盘中换手1 8% 成交1793 01万元 近1周日均成交1214 74万元 [2] 市场分析 - 东吴证券指出红利资产在市场波动中展现韧性 3月起A/H市场红利风格阶段性占优 未来一年成长风格赔率占优 但红利风格胜率更突出 弱美元背景下红利资产虽弹性不及成长板块 但凭借高股息率和低波动率特性具备绝对收益配置价值 [2] 基金规模与资金流向 - 红利低波100ETF最新规模达10 02亿元 创近1年新高 [2] - 基金份额达9 54亿份 创近1年新高 [3] - 近6天连续资金净流入 合计2422 63万元 日均净流入403 77万元 最高单日净流入630 58万元 [3] - 杠杆资金持续布局 前一交易日融资净买额142 37万元 最新融资余额1800 57万元 [3] 业绩表现 - 红利低波100ETF近1年净值上涨12 60% 居可比基金第一 成立以来最高单月回报15 11% 最长连涨月数2个月 最长连涨涨幅5 84% 涨跌月数比7/6 上涨月份平均收益率3 90% 历史持有1年盈利概率100% [3] - 近1年超越基准年化收益6 82% 排名可比基金1/4 [3] - 近1个月夏普比率1 02 排名可比基金1/4 同等风险下收益最高 [3] 风险控制与费用 - 今年以来最大回撤6 18% 相对基准回撤0 10% 在可比基金中回撤最小 回撤后修复天数36天 修复最快 [4] - 管理费率0 15% 托管费率0 05% 在可比基金中费率最低 [4] - 近半年跟踪误差0 051% 跟踪精度较高 [4] 指数构成 - 中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券 采用股息率/波动率加权 [4] - 前十大权重股包括冀中能源(权重3 09%)、大秦铁路(2 19%)、厦门国贸(2 16%)、北元集团(1 90%)、养元饮品(1 73%)、雅戈尔(1 65%)、嘉化能源(1 62%)、双汇发展(1 61%)、中国石化(1 60%)、陕西煤业(1 58%) [6]