新规核心内容 - 金融监管部门修订出台《商业银行市场风险管理办法》，替代原有《商业银行市场风险管理指引》，明确界定市场风险内涵并与银行账簿利率风险区分 [1] - 新规聚焦利率、汇率、股票价格、商品价格不利变动引发的银行损益波动风险，不再包含银行账簿利率风险相关内容 [1][2] - 新规将于6月20日起施行，旨在增强银行运营韧性并推动银行业稳健发展 [1][4] 市场风险边界明晰化 - 市场风险与银行账簿利率风险在产生原因、表现形式、管理方式上差异显著，新规明确将二者作为独立风险类别管理 [2] - 银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》，与交易账簿市场风险分属不同部门管理 [2][4] - 调整有助于与现有监管制度衔接，提升商业银行风险管理的精准性 [3] 治理架构与管理要求细化 - 新规共五章四十三条，明确董事会需审批市场风险偏好、设立限额管理机制，并每年审查风险管理报告 [4] - 强化高级管理层职责，要求对市场风险实施全流程管理，包括风险识别、计量、内部模型及压力测试 [4] - 新增条款界定三道防线职责，强调集团并表层面管理，优化治理架构和政策程序 [4][5] 银行应对措施与科技应用 - 商业银行需从被动响应转向主动管理，构建覆盖新产品、新业务的风险管理体系 [5] - 建议通过AI驱动市场风险监测平台捕捉风险信号，金融管理部门可建立跨机构数据共享平台分析系统性风险 [5]