监管处罚 - 印度证券交易委员会对简街集团实施市场禁入措施 指控其操纵市场并没收484亿印度卢比非法所得 [1] - 该事件标志着印度监管机构对外国量化交易机构采取严厉监管态度的重要转折点 [1] 公司获利情况 - 2023年1月至2025年3月期间 简街集团在印度衍生品及现货市场累计获利约3650亿卢比(约306亿元人民币) [3] - 2024年1月17日单日获利高达8600万美元 是其在印度市场最赚钱的一天 [4] - 当日净交易价值约5.11亿美元 占整个市场交易价值的15%至25% [4] 操纵手法 - 在每周指数期权到期日动用大量资金 通过影响成交量较低的期货和现货市场价格走势获利 [3] - 操作分为三阶段：建仓阶段推高银行股指数超过1% 套利阶段建立87510亿印度卢比空头头寸 获利阶段平仓实现整体盈利 [4] - 在8分钟内建立57.2亿印度卢比的多头头寸 展现庞大交易规模 [4] 调查起因 - 调查源于简街集团与千禧年管理公司之间的法律纠纷 案件披露细节促使监管机构展开调查 [3] - 简街集团指控对方交易员窃取其围绕印度期权市场的专有交易策略 [3]