基金业绩表现 - 2025年第二季度基金利润为387.8万元，加权平均基金份额利润为0.0418元，季度净值增长率为4.41% [3] - 截至7月18日，基金近三个月复权单位净值增长率为9.61%，在615只同类可比基金中排名第367位 [4] - 截至7月18日，基金近半年复权单位净值增长率为9.97%，在615只同类基金中排名第329位 [4] - 截至7月18日，基金近一年复权单位净值增长率为12.68%，在584只同类基金中排名第392位 [4] - 截至7月18日，基金近三年复权单位净值增长率为-25.46%，在324只同类基金中排名第242位 [4] - 截至7月18日，基金单位净值为1.004元 [3] - 截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3285，在319只同类可比基金中排名第258位 [8] 基金风险与回撤 - 截至7月18日，基金近三年最大回撤为45.49%，在322只同类可比基金中排名第94位 [11] - 基金单季度最大回撤出现在2021年第一季度，为21.53% [11] 基金规模与仓位 - 截至2025年第二季度末，基金规模为8918.35万元 [3][16] - 近三年基金平均股票仓位为86.79%，高于同类平均的83.26% [14] - 基金股票仓位在2024年末达到最高，为93.07%，在2019年上半年末最低，为58.1% [14] 投资策略与组合 - 基金管理人采用机器学习模型构建投资组合，模型输入包括估值、成长、量价等常用选股指标，并挖掘低相关性因子，根据市场风格自学习调整因子权重 [3] - 基金在限定股票池内选取预期收益高的股票，并控制策略组合与基准的风险偏离 [3] - 截至2025年第二季度末，基金前十大重仓股为工商银行、农业银行、交通银行、中国银行、广汇能源、渤海租赁、兴业银行、铜陵有色、红塔证券、中谷物流 [20] 基金经理与产品线 - 基金经理为朱剑涛，目前管理8只基金 [3] - 截至7月18日，其管理的“光大保德信诚鑫混合A”近一年复权单位净值增长率最高，达57.06% [3] - 截至7月18日，其管理的“光大保德信多策略智选18个月混合”近一年复权单位净值增长率最低，为4.87% [3]