日内波段套利策略 - 日内波段套利为延时交易，也称为日内趋势交易，其成功取决于对日内行情的研判，相比折溢价套利风险更大 [1] - 日内波段趋势交易包括日内看涨行情和日内看跌行情两种操作方向 [1] 日内看涨行情操作 - 在相对低位买入足够的ETF份额，赎回获得一篮子股票组合，待市场反弹后卖出股票 [1] - 在相对低位买入一篮子股票，申购ETF产品获得基金份额，待市场反弹后场内卖出ETF份额 [1] 日内看跌行情操作 - 在相对高位融券并在二级市场卖出ETF份额，待市场下跌后买入ETF份额还券，可能需支付隔夜利息 [1] 操作关键要素 - 需关注成份股及ETF二级市场流动性、买入时点的折溢价情况 [1] - 若标的指数日内频繁波动，可反复进行多次波段交易 [1] - 对快速决策和实时风控能力要求高，需对个股和板块信息突发事件保持敏感 [1] 操作步骤总结 - 根据日内趋势判断选择做多或做空方向 [2] - 选择流动性好、跟踪误差小的ETF作为交易工具 [2] - 在相对低点买入做多，高点卖出做空 [2] - 利用ETF申赎机制进行套利操作 [2] - 在合适点位平仓套现并及时止盈止损 [2]