市场表现 - 信用债ETF博时(159396)最新报价101.07元 下跌0 10% [3] - 近半年累计上涨1 09% 涨幅排名可比基金2/4 [3] - 近6月净值上涨1 34% 指数债券型基金排名23/480 居于前4 79% [4] - 近3个月超越基准年化收益0 24% 排名可比基金1/4 [4] - 成立以来最大回撤0 89% 相对基准回撤0 10% 回撤后修复天数为26天 [4] 流动性 - 盘中换手5 57% 成交7 22亿元 [3] - 近1周日均成交54 82亿元 居可比基金第一 [3] - 近16个交易日内合计"吸金"6 14亿元 [4] - 前一交易日融资净买额达1044 48万元 最新融资余额达1105 30万元 [4] 规模与份额 - 近1周规模增长469 23万元 新增规模位居可比基金2/4 [3] - 本月以来份额增长605 80万份 新增份额位居可比基金2/4 [3] 收益能力 - 成立以来最长连涨月数为4个月 涨跌月数比为4/1 [4] - 月盈利百分比80 00% 月盈利概率76 64% [4] - 历史持有6个月盈利概率100 00% [4] - 近1个月夏普比率1 15 [4] 跟踪精度 - 近半年跟踪误差0 009% 在可比基金中跟踪精度最高 [5] - 紧密跟踪深证基准做市信用债指数 反映深市基准做市信用债市场运行特征 [5] 费率 - 管理费率0 15% 托管费率0 05% 费率在可比基金中最低 [4] 市场观点 - 短期内央行总量进一步宽松政策或相对有限 资金面可能延续二季度偏"低波刚性"状态 流动性环境整体对债市仍较友好 [3] - 震荡行情中潜在扰动可能来自外部扰动下的基本面变化 股债"跷跷板"效应和增量政策情况 对长端利率或带来一定扰动 [3] - 策略上可适度参与曲线陡峭化交易 关注"中短端以守为攻压利差+长端逢调配置" [3]