指数表现 - 中证红利低波动100指数(930955)上涨0 04% 成分股中山公用(000685)上涨4 26% 豫园股份(600655)上涨3 64% 中盐化工(600328)上涨3 41% 山西焦煤(000983)上涨2 73% 南玻A(000012)上涨1 81% [3] - 红利低波100ETF(159307)最新报价1 1元 近1周累计上涨2 51% [3] - 红利低波100ETF近1年净值上涨21 69% 居可比基金第一 自成立以来最高单月回报为15 11% 最长连涨月数为2个月 最长连涨涨幅为5 84% 涨跌月数比为8/6 上涨月份平均收益率为3 47% 历史持有1年盈利概率为100 00% [5] - 红利低波100ETF近3个月超越基准年化收益为15 03% 排名可比基金1/4 [5] - 红利低波100ETF近1年夏普比率为1 13 排名可比基金1/4 [5] - 红利低波100ETF今年以来最大回撤6 18% 相对基准回撤0 10% 回撤后修复天数为36天 [5] 流动性及资金流向 - 红利低波100ETF盘中换手2 12% 成交2244 52万元 近1月日均成交1774 53万元 排名可比基金前2 [3] - 红利低波100ETF近2周规模增长4167 07万元 新增规模位居可比基金2/5 份额增长2300 00万份 新增份额位居可比基金2/5 [4] - 红利低波100ETF最新资金流入流出持平 近10个交易日内合计"吸金"1828 11万元 [4] - 红利低波100ETF连续3天获杠杆资金净买入 最高单日获得273 22万元净买入 最新融资余额达1737 17万元 [4] 行业及策略分析 - 在低利率环境下 红利资产收益相对较高且稳定 成为投资者关注重点 政策引导中长期资金入市 进一步提高了红利资产长期配置需求 红利策略具有"类债券"属性 当前红利板块的股息率相对于10年期国债的收益率仍处于历史高位 [3] - 基础化工行业中部分具备高股息特征的企业受到关注 在国际油价震荡背景下 具备高资产质量和稳定分红能力的龙头企业更具防御性优势 云天化、兴发集团、龙佰集团等细分子领域龙头股息率接近或超过5% [4] - 随着伊以冲突缓和及美国关税政策反复 油价中枢预计维持在65-70美元区间 进一步支撑高股息化工企业的估值修复 [4] 产品特性 - 红利低波100ETF管理费率为0 15% 托管费率为0 05% 费率在可比基金中最低 [6] - 红利低波100ETF近1月跟踪误差为0 067% 在可比基金中跟踪精度最高 [6] - 中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本 采用股息率/波动率加权 [6] - 中证红利低波动100指数前十大权重股分别为冀中能源(000937)、山西焦煤(000983)、厦门国贸(600755)、大秦铁路(601006)、北元集团(601568)、雅戈尔(600177)、中国石化(600028)、双汇发展(000895)、中国神华(601088)、嘉化能源(600273) 前十大权重股合计占比20 14% [6]