周四，随着股市在强劲就业数据推动下接近历史高点，衡量华尔街对未来一个月波动率预期的指标跌至2月14 日以来最低水平。 芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index，简称VIX指数）从周三收盘价下跌近0.5点，盘中低点达 14.95点，随后反弹至约15点。 VIX指数跌至2月中旬以来的最低盘中水平 这一下跌表明，部分押注标普500指数下跌的投资者正在止损。具体而言，被称为"波动率买家"的交易员—— 他们持有从股市下跌或波动率上升中获利的头寸——开始认输。 "能看到一些波动率买家有点束手无策了，"对冲基金安布鲁斯集团（The Ambrus Group）联席首席投资官克里 斯·西迪亚尔（Kris Sidial）表示。 与此同时，一种回顾性的市场波动衡量指标——已实现波动率的跌幅超过了VIX指数。例如，芝加哥期权交易 所全球市场（Cboe Global Markets）的数据显示，标普500指数一个月已实现波动率仅为6.9%。 "VIX指数在市场创下历史新高时下跌并不令人意外，"芝加哥期权交易所衍生品市场情报主管曼迪·徐（Mandy Xu）表示，"或许更令人惊讶的是，考虑到已实现波动率如此温 ...