证券板块资金动向 - 7月24日证券板块成交额暴增62%，前五券商股买盘前三档被机构包揽，显示主力资金潜伏[2] - 6月23日至25日北向资金单日买入券商股规模创年内第二高，提前布局[2] - 7月28日出现8000手大单在11.23元扫货，非散户行为，尽管成交量缩减18%但主力未撤离[3] - 近日指数下跌但主力资金净流入券商股12.7亿元，互联网券商连续五日吸金而传统券商资金外流[6] 10日均线技术信号 - 10日均线以每日0.8%斜率上移构成支撑位，2115点出现万手托单护盘[2] - 历史数据显示证券板块回踩10日均线后多次反弹：2022年11月盘整五天后一个月飙升37%，去年8月17日回踩后第三天集体暴动[4] - 证券ETF触及10日均线后快速反弹，但需成交量回落至高峰期的三成左右且三只个股同时翻红才是黄金坑填平信号[4] 黄金坑识别特征 - 成交量需回落至启动前七成以下，K线需明显长下影线，板块龙头需率先翻红[4] - 头部券商急跌时成交量骤减至地量，买盘挂单20万股为典型陷阱信号[4] - 7月12日洗盘连破三道均线但RSI跌至32后反转，形成精准买点[6] 盘口语言与交易策略 - 9999手砸单价格纹丝不动显示强大托单，888手买单推高股价为主力对倒洗盘，333/555特殊挂单组合预示洗盘结束[6] - 分仓布局策略：首次企稳买入三成底仓，突破坑口回踩加码，全仓进场易被主力洗盘[4] - 融资余额变化具参考价值，前日指数下跌但融资买入逆势增加15亿元[4] 个股与板块分化 - 龙头券商已修复5日均线而跟风股仍在10日均线挣扎，抗跌性强的个股半小时内不回踩前低即为"钻石"机会[7] - 某头部券商10.75元堆积4.7万手限价买单，买盘厚度超抛压三倍，距10日均线尚有1.6%空间[7] - 板块轮动迹象：半导体/新能源滞涨，券商ETF份额持续增长，60%券商个股在指数微跌时维持红盘[7] 期权与历史波动 - 券商ETF在10日均线位置前两次触碰后走出20%波段行情，本次回踩深度未达前两次水平[7] - 历史数据显示6月25日证券指数跌破10日均线后次日反弹3.8%，7月11日跌破后走出五连阳[2]