事件套利策略定义 - 利用公司或市场重大事件带来的价格波动进行套利 典型事件包括并购重组 股权分置改革 成份股调入调出等 [1] 操作流程 - 寻找即将发生的重大事件 判断事件对相关股票及ETF价格的影响 [2] - 在事件前买入可能受益的股票或ETF 卖出可能承压的股票或ETF [3] - 事件发生后标的价格如预期改变则卖出买入资产 [4] - 事件结束后平仓套利头寸 [5] 策略要求 - 对重大事件的敏感度和预测能力要求高 需对事件时间点和市场反应判断准确 [5] - 部分事件可能扰动市场秩序带来不确定性影响 [5]