公司业绩预测 - 雪佛龙公司将于8月1日公布第二季度财报 分析师预计每股收益为215美元 营收为4839亿美元 [2] - 与去年同期相比 预计收益下降29% 销售额下降9% [2] - 公司过去12个月营收为1930亿美元 营业利润为170亿美元 净利润为160亿美元 [3] 历史股价表现 - 过去五年中 雪佛龙股票在财报发布后下跌的概率为50% 中位数单日跌幅为35% 最大跌幅达7% [2] - 近三年数据显示 财报后单日股价上涨概率提升至64% [5] - 财报后单日正回报的中位数为14% 负回报的中位数为-35% [5] 市场环境与策略 - 公司维持当前资本支出策略 尽管面临美国关税和OPEC增产带来的需求减弱风险 [3] - 公司当前市值为3200亿美元 [3] - 交易策略可参考1日 5日和21日财报后回报率之间的相关性 例如若1日与5日回报率相关性最高 可在1日正回报后建立5日多头头寸 [6] 行业比较 - Trefis高质量投资组合自成立以来回报率超过91% 表现优于标普500指数 [4] - Trefis RV策略表现优于全市值股票基准组合(包含标普500 标普中盘和罗素2000) [7]