市场表现与交易活跃度 - 信用债ETF基金(511200)最新报价100.98元 多空博弈态势明显 [1] - 盘中换手率达17.91% 单日成交金额36.79亿元 市场交投高度活跃 [1] - 近1月日均成交额69.65亿元 显示持续流动性优势 [1] 规模与份额增长 - 近3月规模增长164.53亿元 增幅位居可比基金首位 [1] - 同期份额增长1.62亿份 新增份额规模同业领先 [1] 收益能力表现 - 近6月净值上涨1.02% 收益排名可比基金第一 [1] - 指数债券型基金排名25/480 处于前5.21%分位 [1] - 历史月盈利概率71.31% 持有6个月盈利概率达100% [1] - 最长连续上涨月数5个月 期间累计涨幅1.62% [1] 风险控制指标 - 近半年最大回撤1.01% 相对基准回撤0.33% [1] - 回撤后修复仅需26天 为可比基金中最快恢复速度 [1] 产品运营特征 - 管理费率0.15% 托管费率0.05% 均为同业最低水平 [2] - 近1月跟踪误差0.007% 跟踪精度处于行业较高水平 [2] 底层资产配置 - 持仓280只上交所上市信用债 发行主体均为AAA评级央国企 [5] - 成分券剩余期限覆盖0-30年 实现收益率曲线全期限覆盖 [5] - 组合呈现中短久期信用债特征 兼顾流动性与收益性 [5] 行业配置环境 - 中国债券市场规模庞大 成为海外央行及养老基金长期配置必选项 [5] - 与全球主要市场相关性极低 提供稀缺风险分散价值 [5] - 外资当前占比仅2.3% 未来参与度存在显著提升空间 [5]