指数表现与成分股 - 中证红利低波动100指数下跌0.38% 成分股中粮糖业领涨4.84% 塔牌集团上涨1.40% 双汇发展上涨1.17% 南京银行领跌2.33% 江苏银行下跌2.27% 成都银行下跌1.92% [2] - 红利低波100ETF下跌0.28% 报价1.08元 近1周累计上涨0.37% 涨幅排名可比基金第2 [2] - 指数前十大权重股包括山西焦煤、冀中能源等 合计占比20.43% [6] ETF流动性与资金动向 - 红利低波100ETF盘中换手率1.38% 成交额1648.58万元 近1周日均成交2176.94万元 居可比基金前2 [2] - 近14天连续资金净流入 合计1.52亿元 日均净流入1082.87万元 单日最高净流入2175.97万元 [3] - 融资买入额156.49万元 融资余额2289.12万元 显示杠杆资金持续布局 [3] 业绩与风险指标 - 近1年净值上涨19.80% 居可比基金第一 成立以来最高单月回报15.11% 最长连涨3个月 涨幅5.99% 涨跌月数比9/6 月均收益率3.38% 月盈利概率60% 持有1年盈利概率100% [4] - 近3个月超越基准年化收益13.05% 排名可比基金第1 近1年夏普比率1.19 排名第1 [4] - 今年以来最大回撤6.18% 相对基准回撤0.10% 回撤修复天数36天 在可比基金中回撤风险最低且修复最快 [4] 产品结构与成本 - 管理费率0.15% 托管费率0.05% 为可比基金最低 近1月跟踪误差0.054% 跟踪精度最高 [4] - ETF规模11.99亿元 份额11.05亿份 均创近1年新高 [3] - 跟踪指数采用股息率/波动率加权 选取100只高股息、低波动成分股 [6] 行业分析观点 - 煤炭行业供给收缩预期升温 煤矿试行"276工作日"限产 若政策持续加码 产能利用率或下降 煤价具备上行空间 板块估值低位叠加高分红属性 具备配置吸引力 [2] - 寿险行业大型公司资产负债匹配更均衡 久期缺口呈收窄趋势 中小型公司长久期资产缺乏导致缺口较大 保险股具备双面红利股属性 兼具自身股息优势及高股息标的投资布局 [3]