核心观点 - 基准国债ETF(511100)近期表现强劲 近1年累计上涨4.21% 近6日连续资金净流入合计23.76亿元 规模和份额均创近1年新高[1] - 产品具有优秀的收益特征 年盈利百分比100% 月盈利概率75.39% 历史持有1年盈利概率100%[1] - 产品费率较低 管理费率0.15% 托管费率0.05%[2] 价格与流动性表现 - 最新报价108.18元 多空胶着[1] - 近1周日均成交14.6亿元[1] - 近6天获得连续资金净流入 最高单日净流入5.71亿元 日均净流入3.96亿元[1] - 最新份额2510.05万份 最新规模27.16亿元 均创近1年新高[1] 收益能力分析 - 近1年累计上涨4.21%[1] - 自成立以来最高单月回报2.67%[1] - 最长连涨月数9个月 最长连涨涨幅6.94%[1] - 涨跌月数比14/5[1] - 年盈利百分比100.00% 月盈利概率75.39% 历史持有1年盈利概率100.00%[1] 风险控制指标 - 近半年最大回撤1.79% 相对基准回撤0.22%[1] - 回撤后修复天数20天[1] 产品结构与特征 - 跟踪上证基准做市国债指数[2] - 选取上交所基准做市品种名单范围内的全部国债作为成分券[2] - 涵盖1年、2年、3年、5年、10年、20年、30年、50年等期限国债[2] - 从各期限分别选取两只左右最新上市债券[2] - 目前成分券数量21只 每月定期调整一次[2] - 偏向综合性的中期国债指数[2] 费率结构 - 管理费率0.15%[2] - 托管费率0.05%[2]