存款保险定价机制研究 - 在默顿经典模型基础上引入监管处罚和宽容系数 得到存款保险价格解析解 研究发现监管惩罚力度加大时银行风险偏好降低 存款保险费率随之降低[1] - 利用上市银行数据测算存款保险费率 发现次贷危机和资本市场波动对城市商业银行费率影响大于国有银行和股份制银行[1] - 引入模糊数学区间思想 通过数学推理证明得到基于三角直觉模糊数的存款保险价格[1] - 将减税降费政策引入定价模型 发现每单位存款保费随所得税税率降低而下降 实证表明银行所得税税率提高会通过提高风险承担水平进而推高存款保险费率[1] 存款保险风险效应研究 - 存款保险制度实施有效降低中小银行风险承担水平 利用中小银行数据验证了该假说[2] - 差别化费率对银行风险承担具有抑制作用 能显著降低中小银行风险承担 并缓和农信社改制对农商行风险的影响[2] - 基于风险调整的差别化费率有效发挥早期纠正作用 通过中小银行真实存款保险费率数据验证了这一结论[2] - 监管处罚后商业银行显著降低风险承担能力 存款保险制度能放大监管处罚的风险抑制作用 同时降低隐性担保对监管处罚效果的弱化作用[2] 政策建议方向 - 加快《存款保险法》立法以提升制度作用和独立性[3] - 加强存款保险监管协同提升效率[3] - 建立中小银行与大型银行间的"金融防火墙"强化对中小银行监管[3] - 借助大数据加强信息披露 完善风险管理机制和公众监督机制[3] 研究体系特色 - 构建"经验事实→定价机制→风险效应→机制设计"的中国存款保险分析框架 结合理论研究与实证研究[4] - 将审慎监管和宏观经济政策引入存款保险定价模型 拓展了经典理论 特别是监管处罚框架和减税降费政策的影响机理[4] - 聚焦中小银行研究 用中小银行数据科学评估存款保险制度实施效果 填补了现有研究主要关注大中型银行的空白[4] 学术价值定位 - 拓展存款保险定价理论并深度解析中国实践 代表银行监管研究领域的突破性进展[5] - 在全球金融体系面临地缘政治与科技变革双重冲击背景下 为筑牢金融安全基石提供前瞻性研究[5] - 金融风险管理本质是为风险确定合理价格 研究具有超越学术范畴的启示价值[5]