期权波动率数据 - sn2510期权隐含波动率最高达32.0% 位列第一 反映市场预期该品种未来波动最显著 [2] - 科创板50ETF9月期权隐含波动率达3.1% 位列第三 同时其标的当日真实波幅达4.9% 位列第一 显示日内波动剧烈 [2] - 中证500ETF9月期权隐含波动率为1.6% 其标的30天历史波动率为1.1% 当日真实波幅达3.1% 历史波动率低于隐含波动率 [2][3] 交易所期权品种覆盖 - 上交所期权涵盖上证50ETF 沪深300ETF 中证500ETF及科创板50ETF等主流ETF期权 包含基本信息 波动率交易及无风险套利策略 [7] - 深交所期权覆盖沪深300ETF 创业板ETF 中证500ETF及深证100ETF 提供完整的波动率交易及套利分析框架 [7][8] - 商品期权覆盖郑商所 大商所 上期所 上期能源及广交所 包含白糖 棉花 铜 原油 工业硅等逾50个商品及金融期权品种 [10][11][14][17][19][21] 波动率指标应用 - 平值期权隐含波动率反映市场对未来波动的预期 数值越大预示可能出现大行情 适合趋势交易者关注 [5] - 标的30天历史波动率反映过去实际波动 若数值低于隐含波动率则期权价格可能偏贵 为期权卖方提供参考 [5] - 标的当日真实波幅直接反映日内行情大小 为日内交易者提供交易品种选择依据 [5]