核心观点 - 公司披露2025年半年度第三支柱信息，展示资本充足性、风险加权资产结构及流动性指标，符合《商业银行资本管理办法》监管要求 [1] - 公司采用内部评级法和标准法计量信用风险与市场风险，风险加权资产总额达显著规模，资本充足率指标保持稳健 [1][3] - 作为全球系统重要性银行第二档银行，公司需满足外部总损失吸收能力要求，相关工具特征通过公开渠道披露 [1][2] 风险管理与治理 - 公司建立完善的信息披露治理结构，董事会批准并由高级管理层实施内部控制流程，确保披露信息真实可靠 [1] - 采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，权重法覆盖未评级信用风险，标准法计量市场与操作风险 [1] 关键审慎监管指标 - 核心一级资本充足率（应用资本底线前）未披露具体数值，但结构显示扣除项包括对未并表金融机构投资 [1][2] - 杠杆率计算包含临时豁免存款准备金调整项，区分不考虑豁免（a列）与考虑豁免（b列）两种口径 [5] - 流动性覆盖率2025年第二季度日均值为133.92%，基于91个每日数值计算，合格优质流动性资产包括现金、存放央行超额准备金及符合定义的债券 [6] 资本构成与TLAC要求 - 核心一级资本扣除项涵盖对未并表金融机构大额少数资本投资，其他一级资本及二级资本均有明确扣除规则 [2] - 外部总损失吸收能力风险加权比率要求为具体数值（未公开），TLAC非资本债务工具需扣除相互持有部分 [2] - 资本工具中剩余期限大于等于1年、2年、5年及10年的部分分别披露，满足长期TLAC结构要求 [2][3] 风险加权资产分布 - 信用风险加权资产中，公司类风险暴露占比最高，表内余额13,261,216百万元，风险权重38.90%，预期损失率2.84% [3] - 零售风险暴露中，个人住房抵押贷款表内余额4,927,930百万元，平均违约概率2.13%，风险权重25.72% [4] - 金融机构风险暴露表内余额4,063,548百万元，平均违约概率0.21%，风险权重44.81% [3] 流动性与稳定资金 - 净稳定资金比例按期限分段披露（无期限、<6个月、6-12个月、≥1年），涵盖可用稳定资金与所需稳定资金构成 [6][7] - 合格优质流动性资产折算前后数值分别列示，现金流出项包括衍生工具及抵押债务工具融资流失相关部分 [6] - 来自零售和小企业客户的存款作为稳定资金主要来源，期限分布与折算因子影响净稳定资金比例计算 [6][7] 并表范围差异 - 监管并表范围排除保险类子公司（如农银人寿），财务并表包含该类实体，导致资本计量差异 [2] - 监管并表下可计入核心一级资本55百万元，其他一级资本7百万元，财务并表下无直接对应项目 [2]