基金基本信息 - 基金名称为平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为平安中证汽车零部件主题ETF，场内简称为汽车零件ETF，基金主代码为159306 [2] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金合同生效日为2024年4月29日，上市日期为2024年5月14日 [2] - 基金运作方式为交易型开放式，报告期末基金份额总额为22,244,616.00份，基金合同存续期为不定期 [2] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内 [2] - 基金业绩比较基准为中证汽车零部件主题指数收益率，风险收益特征属于股票型基金，预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金 [2][3] 投资策略与运作 - 基金采用完全复制法构建指数化投资组合，按照标的指数的成份股的构成及其权重进行投资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 [2] - 在特殊情况下如流动性不足等导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当替代 [2] - 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临停牌或退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整 [3] 财务表现 - 本期已实现收益为582,877.85元，本期利润为450,202.49元，加权平均基金份额本期利润为0.0231元，本期加权平均净值利润率为2.07% [3] - 本期基金份额净值增长率为6.45%，期末可供分配利润为1,133,776.63元，期末可供分配基金份额利润为0.0510元 [3] - 期末基金资产净值为24,953,789.73元，期末基金份额净值为1.1218元，基金份额累计净值增长率为12.18% [3][4] - 过去一个月基金份额净值增长率为0.90%，过去三个月为-2.42%，过去六个月为6.45%，过去一年为26.59% [5] 基金管理人 - 平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币，为中国平安集团旗下成员 [6] - 截至2025年6月30日，平安基金共管理230只公募基金，公募资产管理总规模约为6600亿元人民币 [6] - 基金经理为钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士，曾任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理，现任ETF指数投资部投资副总监 [6][8] 投资组合与资产配置 - 期末交易性金融资产为22,951,194.64元，其中股票投资为22,951,194.64元，成本为22,344,640.21元，公允价值变动为606,554.43元 [13][25] - 货币资金为1,894,102.64元，结算备付金为3,923.04元，存出保证金为5,224.01元，其他资产为150,000.00元 [13][25][28] - 基金投资于中证汽车零部件主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [20] 关联方交易 - 本期通过关联方平安证券交易单元进行的股票交易成交金额为2,007,410.60元，占当期股票成交总额的12.05% [36] - 应付管理人报酬为9,954.00元，应付托管费为1,990.79元 [13][39][41] - 平安中证汽车零部件主题ETF联接基金持有本基金份额8,743,000.00份，占基金总份额的39.3039% [42] 流动性风险与市场风险 - 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且与基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券余额的10% [45][46] - 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，并通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度等措施管理流动性风险 [46][47] - 期末基金资产净值对其他价格风险的敏感度分析显示，沪深300指数上升5%可能导致基金资产净值增加1,599,690.28元，下降5%可能导致减少1,599,690.28元 [52]