基金基本信息 - 基金全称为富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金，场内简称为ETF国企改革，基金主代码为159528 [3] - 基金采用完全复制法跟踪中证国有企业改革指数，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2% [3] - 报告期末基金份额总额为31,320,773.00份，期末基金资产净值为33,159,457.62元，期末基金份额净值为1.0587元 [3][4] 基金管理人与托管人 - 基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司 [1][3] - 富国基金管理有限公司成立于1999年4月13日，是首批十家基金管理公司之一，目前注册资本5.2亿元，拥有公募基金、社保、企业年金等全部业务牌照 [5] - 2025年3月14日，国泰君安证券吸收合并海通证券，合并后存续公司更名为国泰海通证券股份有限公司，成为基金管理人的主要股东 [6] 财务表现 - 本期利润为-1,243,666.30元，本期已实现收益为-615,237.11元 [4] - 本期基金份额净值增长率为-1.31%，同期业绩比较基准收益率为-1.72% [4][13] - 过去六个月份额净值增长率为-1.31%，过去一年份额净值增长率为8.60% [4] 投资组合与运作 - 报告期末交易性金融资产为33,016,925.30元，全部为股票投资 [16] - 基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [19] - 基金管理人采用量化和人工管理相结合的方法处理大额申购赎回事件，将跟踪误差控制在合理水平 [12] 市场回顾与展望 - 2025年上半年上证综指上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31% [12] - 市场经历AI板块上涨、中美关税摩擦、汇金增持ETF、金融支持政策出台等事件，整体振幅加大 [11][12] - 展望下半年，稳定资本市场政策逐步深入人心，企业盈利有望改善，科技板块有望进一步打开估值空间 [13] 关联交易与持仓 - 本期通过关联方申万宏源的股票交易成交金额为403,770.00元，占当期股票成交总额的1.67% [33] - 报告期末持有国泰海通（601211.SH）52,900股，占基金资产净值比例3.06% [35] - 自2025年5月20日起，基金管理人自主承担本基金项下固定费用 [35] 流动性风险管理 - 基金管理人采用监控持仓集中度、逆回购交易到期日、流动性受限资产比例等方式防范流动性风险 [38] - 基金合同设计了巨额赎回条款，控制开放申购赎回带来的流动性风险 [38] - 基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，但标的指数成分券不受此限 [36]