基金基本信息 - 海富通中证2000增强策略ETF（基金代码：159553）是交易型开放式指数证券投资基金，跟踪标的为中证2000指数，采用量化增强策略追求超越基准的收益表现 [1] - 基金合同生效于2024年3月27日，于2024年4月15日在深圳证券交易所上市交易，报告期末基金份额总额为9,326,751.00份，期末基金资产净值为13,652,227.11元 [1][2] - 基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，投资目标为控制日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50% [1] 财务表现 - 2025年上半年基金实现本期利润2,070,828.34元，加权平均基金份额本期利润0.2552元，本期基金份额净值增长率为23.12% [2] - 期末基金份额净值为1.4638元，基金份额累计净值增长率为46.38%，本期加权平均净值利润率为19.70% [2] - 期末可供分配利润为4,188,284.86元，期末可供分配基金份额利润为0.4491元 [2] 业绩比较 - 过去六个月基金份额净值增长率为23.12%，同期业绩比较基准（中证2000指数收益率）为15.24%，超额收益达7.88% [3] - 过去一年基金净值增长率为59.16%，业绩比较基准收益率为47.00%，超额收益为12.16% [3] - 基金自合同生效以来累计净值增长率为46.38%，表现显著优于业绩比较基准 [3][4] 投资策略与运作 - 基金采用量化增强策略，通过多因子alpha模型预测股票超额回报，在风险控制基础上优化投资组合，同时保持对标的指数的有效跟踪 [1] - 上半年国内经济温和复苏，GDP增长保持5%以上，中证2000指数表现亮眼，上涨15.24%，中小盘风格占优 [11][12] - 基金通过量化模型优选个股，控制行业和风格暴露，在满足分散投资和合同约束前提下提升风险调整后超额收益 [12] 基金经理信息 - 基金经理李自悟具有17年证券从业经验，2024年3月起管理本基金，同时管理海富通中证500增强等多只基金 [7] - 原基金经理朱斌全于2025年6月离任，曾任基金经理助理王宁宁具有8年证券从业经验 [7][8] - 基金经理团队采用量化投资方法，积极探索新的数据源和超额来源，在选股模型、行业择时和风格配置等方面持续优化 [12] 资产配置情况 - 期末基金资产总额13,804,518.18元，其中股票投资13,336,346.20元，占资产总额的96.60% [17] - 货币资金26,961.20元，结算备付金143,026.79元，存出保证金3,926.58元，应收清算款119,464.03元 [17] - 交易性金融资产公允价值变动收益为479,995.95元，股票投资成本为12,856,350.25元 [25] 基金管理人情况 - 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，注册资本3亿元人民币，股东为国泰海通证券股份有限公司和法国巴黎资产管理BE控股公司 [4] - 截至2025年6月30日，海富通基金管理旗下运作的公募基金共有98只，涵盖股票型、混合型、债券型、货币市场型等多种产品类型 [5][6] - 公司建立了完善的风险管理体系，设立审计及风险管理委员会和风险管理委员会，实施三层次风险管理架构 [29] 市场展望与运作说明 - 基金管理人对下半年权益市场保持乐观，认为经济复苏态势将持续，预计GDP全年实现5%以上增速概率较大 [13] - 市场竞争格局改善，企业利润有望在下半年由负转正，产业升级将提升制造业竞争力和盈利能力 [13][14] - 市场流动性充裕，风险偏好回升，外资和交易型资金积极入场，国内权益市场正在逐步复苏 [14]