推动"固收+"量化进阶 以Alpha策略提升收益 ◎记者 聂林浩 在债市收益率下行、股票市场稳步上行的背景下，股债混合配置的"固收+"基金受到市场关注，获得一 些投资者的青睐。除一些热门的增强赛道外，量化策略也逐渐成为"+"领域的重要方向，市场上既有以 量化为主要策略的新发基金，也有采用量化策略来捕捉权益Alpha的存量产品。 广发基金特定策略投资部总经理吴迪管理的广发鑫和、广发恒祥和广发集瑞就在今年二季报中明确提及 引入量化Alpha策略模型，在权益的个股精选和可转债的个券配置方面辅助进行优化调整，力争在较好 控制住回撤的基础上提高投资回报。 广发基金吴迪： 打造攻守兼备的"固收+"产品 在量化框架逐步落地的过程中，吴迪和团队并未止步于低波策略的探索，而是推出了中高波"固收+"策 略，并将其用于广发恒祥的实盘管理。这只产品的定位更具弹性，股票和可转债两类资产均依托量化多 头策略，股票部分还可覆盖港股。债券端则通过灵活的久期波段操作，力求在波动中提供稳健的收益。 在"固收+"产品管理上，吴迪的投资风格可以用"稳健"和"精细"来概括。她拥有11年证券从业经验、5年 多公募管理经验，目前管理的产品包括指数债基、纯 ...