量化基金限购潮 - 多家基金公司近期对量化基金产品实施大额申购限制 形成行业限购潮[1] - 限购措施主要针对指数增强型基金 仅6月以来就有9只指增基金宣告并实施限购[1] - 华泰柏瑞中证2000指数增强基金在8月内连续两次下调申购限额 从100万元降至10万元[1] 量化基金业绩表现 - 全市场500余只成立满一年的量化基金中 近一年平均收益约52% 仅14只收益为负[1] - 华泰柏瑞中证2000指数增强基金近一年回报达104.57% 大幅超越业绩比较基准31.82%[2] - 该基金持有人户数从去年底1.22万户增至3.37万户 显示资金追捧热度[2] 市场环境与策略适配 - 2024年A股市场呈现小盘风格且波动较大 为量化策略提供良好发挥空间[1] - 中证2000指数累计涨幅达81.26% 显著超越沪深300和中证500等大中盘指数[4] - 基金公司开发适配中证1000、中证2000等小盘指增策略的短期量化模型[4] 华泰柏瑞量化产品体系 - 公司建立层次清晰的量化产品矩阵 覆盖沪深300、中证500、创业板、双创、中证1000和中证2000增强产品[4] - 华泰柏瑞量化先行和量化优选近十年来每年均超越业绩比较基准 展现持续稳定性[4] - 量化先行以中证500风格为主 量化优选以沪深300风格为主 在不同市值板块均有出色历史业绩[4] 具体产品业绩表现 - 华泰柏瑞量化增强A自2013年成立以来累计收益221.30% 超越业绩基准132.58%[5] - 华泰柏瑞量化优选自2014年成立以来累计收益124.60% 超越业绩基准19.74%[5] - 华泰柏瑞中证2000指数增强A自2024年成立以来收益43.93% 超越业绩基准16.33%[5]