监管政策变化 - 证监会发布基金销售费用管理规定征求意见稿 对债基赎回费提出新规定但豁免ETF和指数基金 明显利好债券ETF等场内基金[1] 产品定位与特征 - 公司债ETF定位短久期高评级产品 久期2年 静态收益率达1.91% 净值稳定且场内贴水较少[1] - 产品紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数 该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础 按中债市场隐含评级分为三组并以利差因子细分[4] 市场表现与交易数据 - 截至2025年9月5日15:00 公司债ETF最新报价106.21元 近半年累计上涨1.18%[1] - 盘中换手率达10.93% 单日成交24.98亿元 近1周日均成交23.14亿元[1] - 近5个交易日有4日资金净流入 合计净流入4.44亿元 日均净流入8877.44万元[1] - 近5年净值上涨13.69% 成立以来最高单月回报1.22% 最长连涨月数9个月 最长连涨涨幅3.80%[2] 收益风险指标 - 涨跌月数比58/20 年盈利百分比83.33% 月盈利概率79.48% 历史持有3年盈利概率100%[2] - 近3个月超越基准年化收益2.88%[2] - 近半年最大回撤0.19% 相对基准回撤0.08%[3] 产品规模与运作细节 - 最新规模达228.61亿元[1] - 管理费率0.15% 托管费率0.05%[4] - 今年以来跟踪误差0.013%[4] - 跟踪指数基期2015年6月30日 基点值100 包含待偿期分段子指数 每季度第一个银行间市场工作日调整成分券[4]