事件概述 - 美国纽约南区检察官和FBI起诉华人量化分析师吴健涉嫌通过秘密操纵计算机算法进行欺诈并获利数千万美元[2] - 美国证券交易委员会SEC也对吴健提起诉讼要求其退还非法所得并缴纳罚款同时被永久禁止在美国从事相关行业[2] - 涉事人吴健目前处于在逃状态已离开美国[2] 涉事人背景 - 吴健为90后2007年保送清华大学学习物理后赴美留学获得南加州大学和康奈尔大学的工业工程与运筹学学位[2] - 2018年吴健加入量化对冲基金Two Sigma Investments在5年内从研究员晋升至高级副总裁[3] - 其在TSI的五年的总收入为3137万美元其中2022年总收入达到23509万美元包括25.9万美元工资1600万美元现金奖金和725万美元绩效赠予[8][9] 欺诈手法与影响 - 吴健通过提交测试用的一套数据模型在上线后擅自修改关键参数例如将模型B、F、H的“去相关参数”擅自缩小了100倍使其模型表现与公司现有模型高度相关而非独立[12][13][14] - 此操作导致其模型在2022年为公司带来4.5亿美元收益但同时造成1.7亿美元损失公司需对客户进行损失补偿[14] - Two Sigma Investments因此事件向SEC支付了9000万美元的和解金[15] 事件暴露与后续 - 2023年1月吴健在小红书平台发布包含其2350.9万美元年收入的“炫富贴”截图因其使用公司电脑摄屏被熟人识别并向公司举报从而引发内部调查[3] - 公司调查发现吴健擅自修改模型参数并在谈话后试图将参数改回审批值其操作日志成为关键证据[14] - Two Sigma Investments最终将吴健解雇并追讨其欺诈所得奖金[15] - 吴健面临美国司法部提起的电信欺诈、证券欺诈和洗钱三项刑事指控若罪名成立可能面临最高20年刑期但目前已在逃[2][16]