案件核心概述 - 最高检披露杭州“30亿元量化私募跑路”事件核心案情，涉案主体为磐某股权投资基金管理（上海）有限公司及其实际控制人毛某与姚某 [2] - 毛某与姚某利用FOF基金、私募基金实施操纵证券市场犯罪，涉案金额高达数十亿元 [2] - 两名主犯自恃犯罪手法专业隐蔽，到案后拒不交代犯罪事实，但检察机关通过穿透复杂金融布局将其定罪 [2] 涉案主体与背景 - 涉案公司为磐京股权投资基金管理（上海）有限公司，实控人为毛某（法律专业背景）和姚某（海归金融精英） [3] - 二人早在2017年盯上一只代号“企鹅”的股票，动用磐某基金账户、私募产品账户、个人账户等共计55个账户进行股权争夺 [3] - 2020年9月17日，二人成功跻身“企鹅”公司大股东之列，毛某受聘担任该公司总经理 [3] - 二人曾因违规增持分别被处以1500万元罚款，并提前销毁大量交易证据企图抹去犯罪痕迹 [4] 操纵市场手法 - 2020年底“企鹅”股票连续跌停，为维系股价，毛、姚二人在沈阳、大连、上海、杭州多地组建操盘团队 [3] - 操盘团队由白某某具体对接，利用资金与持股优势，通过大量集中交易等手段强行扭转股价走势 [3] - 操纵股价需要天量资金，毛某和姚某的自有资金不足，因此寻求场外配资 [5] 资金链条与FOF隐身术 - 毛某找到上海J公司和浙江T公司进行配资，两家公司实控人李某、蒋某某在未取得证券融资融券业务资质的情况下与毛某合作 [5] - 资金通道设计为利用FOF基金产品投资至毛某、姚某实际控制的私募基金产品，名义上是合规投资，实质是场外配资 [5] - 该笔配资资金高达4.6亿元，配资方通过另外收取利息的方式牟取暴利 [5] - FOF基金层层嵌套的结构使得资金最终流向模糊，为操纵市场行为提供了掩护 [5] 案件侦办与判决 - 办案团队确立“全方位实质审查、全流程追赃挽损”的侦办思路，核心任务是“穿透” [6] - 穿透复杂的金融产品结构：引入AI模型工具处理几十个G的电子数据，定位每一笔配资资金的来源与去向 [6] - 穿透反侦查措施：毛某团伙设立多个流动操盘点，采用指令单向联系和“无痕式流动交易”，办案团队进行了全流程“地毯式”审查 [6] - 穿透形式的合法直达实质的违法：通过“穿透式审查”查清资金交叉，证明配资本质是非法证券融资业务，操盘目的是拉抬股价 [7] - 办案团队形成20万字的阅卷笔录、3万字的金融知识摘要和15万字的审查报告 [7] - 2024年9月20日一审判决：以操纵证券市场罪判处毛某、姚某、白某某有期徒刑七年至三年六个月不等并处罚金 [7] - 同年11月5日以非法经营罪判处李某、蒋某某等配资方人员有期徒刑六年至一年九个月不等并处罚金 [7] - 毛某、姚某上诉后，今年4月24日上海市高级法院二审裁定维持原判 [7]