"我们发现，对冲基金正寻求在短期内进行美元多头的战术性操作，"巴克莱银行(Barclays Bank Plc)全球 外汇期权主管穆昆德·达加(Mukund Daga)表示，他所指的是年底前到期的期权合约。 全球对冲基金在期权市场似乎倾向于做多美元，他们押注美元对多数主要货币的反弹势头将延续至年 底。交易员透露，欧洲和亚洲的基金本周加大了期权交易力度，其核心观点是欧元、日元等货币将相对 美元走弱。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，12月底前到期的欧元兑美元看跌期权(若该 货币对下跌，此类期权价值将上升)在周三的交易量，是同期看涨期权交易量的三倍。 "美元看涨期权的买入需求主要集中在十国集团主要货币上，这些货币短期风险逆转指标的攀升，是需 求转向的良好信号，"花旗集团驻新加坡亚太区外汇交易主管内森·斯瓦米(Nathan Swami)表示。风险逆 转指标用于对比看涨期权与看跌期权的价格。 斯瓦米认为，"目前判断这是否是美元触底的明确信号，仍为时过早。"不过达加表示，他已观察到市场 对长期低价期权的战术性买入行为——这类期权能从美元大幅上涨中获利，交易员通常将其称为"尾部 风险"对冲工具。 媒体美 ...