指数发布背景与目标 - 华证指数联合华安证券、国元证券、长盛基金、华富基金、兴合基金、易方达基金等机构于2025年6月18日推出华证安徽科技创新30配置指数 [1] - 该指数是安徽资本市场"以创促长"行动的创新举措之一，旨在推动金融市场"看见安徽"、"投资安徽"、"配置安徽" [1] - 指数目标为构建"金融-实体-回报"的良性循环，引导金融资源精准灌溉省内优质科创企业 [1] 指数编制机构与意义 - 华证指数是一家专业从事指数与指数化投资综合服务的公司，已获得沪深北港等交易所的指数编制行情授权并通过IOSCO鉴证，已编制发布900余条指数 [2] - 本指数是安徽省首支聚焦科创企业的指数工具，填补了区域科创企业指数化投资的空白 [2] 指数解决的三大核心痛点 - 填补指数工具缺失：安徽省科技类上市公司已近90家，总市值突破8000亿元，但缺乏区域性科创指数标杆，导致长期资金难以通过标准化工具实现精准配置 [3] - 利用指数分散风险：前沿领域科创企业股票短期波动显著高于市场平均水平，指数化投资能有效分散单一企业股价波动的影响 [3] - 搭建多维度量化评估体系：解决不同投资机构筛选标准不一的问题，帮助长期资金有效把握投资机遇 [4] 指数的核心构建方法 - 精准锚定科创产业：指数将科技企业划分至新一代信息技术、高端装备、新材料等战略性新兴产业，最新样本前三大行业为半导体、软件开发、电池，权重合计为45% [5] - 创新量化评估体系：综合使用标准化预期外营收、盈利能力同比改善和研发强度等指标，最新成份股2025年半年报营收增速中位数达16.25%，显著高于科创综指的10.74%和创业板综的5.44% [7] - 成份股加权平均ROE为6.07%，高于科创综指的2.54%和创业板综的2.40%；加权研发强度为12.00%，高于创业板综的8.57% [7] 指数历史表现与风险特征 - 自基日2019年12月31日至2025年10月17日，指数年化收益率达19.95%，高于同期创业板指的9.21%和科创50指数的5.68% [8] - 指数最大回撤为49.93%，大幅小于科创50的62.66%和创业板指的57.05%，展现出相当的抗风险能力 [8] 全链条服务生态与应用 - 构建线上、线下相结合的"创设-推广-赋能"全链条服务体系，线上提供路演和研讨会，线下开展深度洽谈 [9] - 华安证券资产管理有限公司已设立以本指数为权益部分投资标的的混合型集合资产管理计划，产品运行平稳 [9]